Un incidente o un modello non riconosciuto? - pagina 3
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L'unica differenza è il livello di volatilità media, che è unico per ogni coppia di valute.
I dati sulla volatilità media si possono trovare su siti web specializzati o si possono calcolare da soli
Non ha senso discutere con i credenti.
Cosa c'entra la fede? La fede è una religione... E i commercianti operano con i fatti! Puoi dimostrare che i modelli "sono lì, non qui, ma molto più complessi"...
O è solo un'altra "abbuffata" del Trader avanzato...?
Generate 100-500-1000-10000 righe casuali e testate il vostro TS su tutte - se in media i risultati sono migliori o comparabili ai risultati sulla serie dei prezzi, allora il TS dovrebbe essere scartato.
Solo tutte le righe devono essere comparabili in lunghezza alle serie di prezzi.
Si possono anche generare righe in Excel.
Dimitri. Questo è curioso...
Ho guardato il tuo topic "Come distinguere il grafico FOREX dal PRNG?
Forse, questo è ciò di cui ho bisogno ora... Devo solo capire come farlo).
Per favore, spiegate l'essenza e come viene implementata, cosa avete definito come condizione.
Solo che tutte le righe devono essere di lunghezza comparabile alla riga del prezzo.
Dimitri. Questo è curioso...
Ho controllato il tuo thread "Come si fa a capire la differenza tra un grafico FOREX e un PRNG?
Forse è quello di cui ho bisogno ora... Devo solo capire come farlo).
Per favore, spiegate l'essenza e come viene implementata, cosa avete definito come condizione.
Solo tutte le righe devono essere comparabili in lunghezza alla riga del prezzo.
Hai testato il tuo sistema su un grafico di dieci anni - quanti punti sono?
Ecco la stessa lunghezza e prendere le righe
L'unica differenza sono i livelli di volatilità media - è unica per ogni coppia di valute.
I dati sulla volatilità media si possono trovare su siti web specializzati o si possono calcolare da soli
Sì, hai ragione, "i livelli di volatilità media - è unico per ogni coppia di valute"... Ma questo è un caso PERSONALE... E la ricerca di modelli inizia con la TEORIA...
Sì, hai ragione, "i livelli medi di volatilità - sono unici per ogni coppia di valute"... Ma questo è un caso PERSONALE... E la ricerca di modelli inizia con la TEORIA...
Ahtyjöklamn, ovvero clever.....
Ahtyjöklamn, ovvero clever.....
Sì, il test del periodo futuro ha senso per me... Devo solo aspettare che arrivi quel periodo futuro...
La vita è così breve e il verme è così lungo)))
Quando parlavo di proprietà delle citazioni, non intendevo cercare di predire il futuro.
per ereditare alcune caratteristiche uniche dello strumento, come la diffusione, la gamma di oscillazioni interne o altro...
In realtà, non capisco molto bene queste caratteristiche e peculiarità, ma vedo, testando, che EURUSD è qualitativamente diverso da USDCHF.
Per le stesse impostazioni dell'algoritmo, ottengo modelli di dispersione caratteristicamente diversi per diversi simboli.
Frank
Yen .
Cosa li rende diversi... l'uno dall'altro, il che significa che hanno alcune proprietà/peculiarità caratteristiche.
Curioso di capire - quali, come identificarli e come applicarli nella modellazione ai sintetici senza entrare in conflitto con ciò che hai detto(Random Wandering).
Se non si tiene conto di queste caratteristiche, allora non ha senso testare su quotazioni sintetiche, perché con lo stesso successo,
l'algoritmo può essere testato semplicemente su un'altra coppia...
L'argomento delle differenze specifiche delle citazioni per simboli è stato discusso/studiato da qualche parte?
Sarebbe interessante leggere...
Sulla volatilità media è già stato scritto. Si può anche dire dell'intensità media delle zecche. Inoltre - la volatilità e l'intensità dei tick cambiano a seconda dell'ora del giorno - ogni strumento ne ha una diversa.
Se riduci diversi strumenti a un "denominatore comune", sembrerà che gli stessi risultati per diversi strumenti corrispondano a diversi valori dei parametri del tuo algoritmo.
Frank è un "buon" esempio di "indovinare" le proprietà future delle citazioni)) - C'è un buon thread da qualche parte qui sul cigno nero
Ecco un esempio di uno dei cigni neri che sono volati sul franco svizzero il 15 gennaio 2015:
Secondo me c'è tutta una serie di regolarità che identificherei in qualche modo.
Supponiamo di avere una storia dell'intensità di quel fattore (chiamiamolo F1), che provoca un cambiamento di prezzo abbastanza naturale. È necessario filtrare la storia del prezzo in modo che, dopo il filtraggio (lo chiameremo C1), sia chiaramente correlato alla storia di quel fattore. Allora il prezzo che sarà filtrato da C1 vi darà un quadro del suo movimento regolare C1, associato all'azione di F1.
Determinare tutti gli altri fattori importanti per il prezzo (Ф2, ..., Фn) e trovare i loro filtri corrispondenti (С2, ..., Сn), che daranno uno spettro di movimenti regolari dei prezzi (Ц1, ..., Цn).
Sto cercando di capire e applicare in qualche modo le condizioni di controllo del filtro da te proposto, ma non riesco a capire come...
Il problema è che non posso definire la condizione F1. Non capisco come determinare un cambio di prezzo regolare anche dalla storia.
Perché il mio algoritmo lavora sul principio di testa e croce e infatti il prezzo non gioca alcun ruolo, c'è solo il risultato dei risultati - indovinato/non indovinato.
Ci sono anche sequenze di eventi nella storia - indovinati/non indovinati, ma questa storia non è considerata nell'algoritmo, altrimenti potremmo arrivare a un falso output Monte Carlo.
Ecco perché non abbiamo nulla su cui basarci se non il risultato.
E dovremmo in qualche modo capire che il risultato di indovinare aquila/tartaruga è più del 50% casuale o logico...
Ma penserò a come applicare la tua condizione)