Espansione della gamma di timeframe standard verso periodi più alti
le tue immagini mostrano intervalli di tempo (da e verso), non grandi candele TF.
ps. qualcosa di simile nel primo screenshot, ma come possono esserci 8 trimestri in un anno?le tue immagini mostrano intervalli di tempo (da e verso), non grandi candele TF.
ps. qualcosa di simile nel primo screenshot, ma come possono esserci 8 trimestri in un anno?Sono d'accordo sul secondo e terzo screenshot: è il range lì, non ogni "barra" (infatti vediamo una sezione di una linea spezzata) di 1 anno. Quindi hanno frainteso il significato del valore TF, o deliberatamente non hanno cercato di conformarsi a quell'idea. Ma non è questo il punto, è il fatto che c'è un righello esteso.
Gli 8 trimestri non sono in un anno, ma in due - guarda più da vicino l'intervallo di date. Il Q1 è di 3 mesi, 4 trimestri in un anno, 8 trimestri in 2.
- ru.investing.com
Strategia di trading "One chance in life" - Pinbar da livello su timeframe Y5
Penso che i timeframe più alti siano necessari solo per l'analisi della selezione degli strumenti, tenendo conto della stagionalità/ciclicità. E di solito queste cose non si fanno nel terminale (o usando indicatori scritti).
Se scarichi una tale storia di prezzi più alti con tutti i tick per tutto il tempo, non avrai abbastanza dischi rigidi.
Se scarichiamo una tale storia di prezzi più alti con tutti i tick per tutto il tempo, non avremo abbastanza dischi rigidi.
Questa è una visione troppo semplicistica e approssimativa del mercato dall'altezza dell'Y5. Perché è l'unico in una volta sola? È per gli investitori a lungo termine che fanno un'operazione una volta nella vita? E chi ti impedisce di fare anche pipsing e/o essere un investitore a medio termine? Il proprietario è il capo.
Rallegriamoci: i ticchettii hanno cominciato ad essere memorizzati nella storia elettronica dal 1999, prima non si teneva conto né dei ticchettii, né dei minuti, né delle ore - solo D1 come minimo della barra. Quindi non ci si aspetta un'aggiunta di dati forte e a valanga.
La necessità di espandere la gamma dei TF è un futuro inevitabile, che è già arrivato. E con questo arriva l'era dei drive multi-terrabyte. A proposito, sapete come si formano i dati storici di diversi TF di uno stesso strumento e come vengono memorizzati in MT5? Non ho approfondito molto, ma secondo me la storia dei tick è la stessa per tutti i TF. L'aggiunta di TF più alti non aggiungerà ticks, essi vengono aggiunti lentamente come prima durante la prossima sessione di trading, giorno per giorno, secondo per secondo a causa delle nuove quotazioni commerciali in arrivo, non altrimenti. E poi, l'unità storica minima memorizzata su disco è M1, non un tick, anche se potrei sbagliarmi, perché nello Strategy Tester si possono eseguire programmi MQL sulla storia in tick. E a proposito, sembra che tu lo capisca meglio di me, quindi la mia domanda è: cosa mostrano i tuoi calcoli in termini di spazio occupato dalla storia dei tick per Y5?
Sembra che tu lo capisca meglio di me, quindi la mia domanda è: che cosa mostrano i tuoi calcoli in termini di spazio della storia dei tick per Y5?
Ho ottenuto 10GB di quotazioni quando ho acceso il dashboard, tracciando da M1 a D1. Poi ho cambiato broker e ho ottenuto un altro 10Gb. Quindi moltiplicate per il numero di broker e terminali.
Non sto discutendo con voi. Se volete la funzionalità, scrivete tutti i vantaggi. Quando altri chiederanno, forse aggiungeranno. In pratica, vedo che i desideri di una persona che non risuonano con gli altri sono spesso ignorati.
Grazie per aver creato una buona opportunità per dimostrare il contrario a tutti coloro che sono ancora a vostro favore e non capiscono i benefici dell'espansione della linea, che è visibile non a livelli annuali sotto forma di "The Only Chance in Life", ma a medio termine con un sacco di opportunità in pochi giorni, se non giorni, almeno settimane - e questo è sufficiente per un enorme strato di commercianti a medio termine e soprattutto a lungo termine, di cui presumo un po' meno, ma comunque.
Ecco un'illustrazione degli ipermercati (presumibilmente da TF plurimensili e annuali). Costruito, naturalmente, manualmente, l'indicatore non costruisce questo ora. Mostrato dall'altezza di MN. Viene visualizzata l'intera storia della coppia di valute. Dalla frequenza dei frattali possiamo vedere che secondo il massimo ТF questo è il massimo per loro, non saranno più ampi, ma le linee di collegamento di Fibo TimeZones sono evidentemente più ampie dei frattali più vicini:
Ecco dei risultati illustrativi su un orizzonte temporale più piccolo H12. Le rotture a medio termine proprio sulle linee verticali delle Fibo TimeZones sono chiaramente visibili qui; il grande pubblico sta strillando in estasi:
![NZDUSD H12 Fibo TimeZones HyperMarkUp[1]](https://c.mql5.com/3/375/NZDUSD_H12_FiboTZ_HyperMarkUpl1h.png "NZDUSD H12 Fibo TimeZones HyperMarkUp[1]")
![NZDUSD H12 Fibo TimeZones HyperMarkUp[2]](https://c.mql5.com/3/375/NZDUSD_H12_FiboTZ_HyperMarkUpa2l.png "NZDUSD H12 Fibo TimeZones HyperMarkUp[2]")
Che te ne pare, Elon Musk? Non prendetevela con la precisione delle pause - i mercati sono approssimativi, ma non siamo dei babbei e non andremo sul mercato con una leva 1:1000 con il lotto massimo, ma guarderemo e analizzeremo anche i TF più giovani. E nessuno ha cancellato SL.
A proposito, lo stesso effetto su altri strumenti grafici TA.
Ora conoscete e unitevi al culto dei Testimoni di Hypertimeframe. La conoscenza è potere!
Sono d'accordo sul secondo e terzo screenshot: è il range lì, non ogni "barra" (infatti vediamo una sezione di una linea rotta) a 1 anno. Quindi hanno frainteso il significato della TF o deliberatamente non hanno cercato di conformarsi a quell'idea. Ma non è questo il punto, è il fatto che c'è un righello esteso.
Gli 8 trimestri non sono in un anno, ma in due - guarda più da vicino l'intervallo di date. Il Q1 è di 3 mesi, 4 trimestri in un anno, 8 trimestri in 2.
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Caro MetaQuotes!
La necessità di TF più alti in Metatrader e MQL è stata a lungo attesa!
Ci sono piani per aumentare la gamma di periodi oltreMN? In MT5 il pulsante TF superiore è firmato comeMN, mentre in MQL5 il periodo superiore è PERIOD_MN1, cioè con un indice. Questo è un suggerimento molto promettente. Questo è il piano per il futuro, vero? Quindi quando vedremo gli ulteriori e tanto necessari TF più alti? Meglio tardi che mai, ma meglio ora che tardi. Mi piacerebbe vivere per vederlo.
Per MT4 ci sono convertitori per periodi non standard:https://www.mql5.com/ru/code/7936 e https://www.mql5.com/ru/code/7935, ma per MT5 non ho trovato nulla di simile. Anni fa sono riuscito a convertire le barre in qualcosa di più di MN con questo script, ma tale trucco è fallito l'altro giorno (forse mi si sono stortate le mani), anche se tutto è stato fatto secondo le istruzioni. E non sto scrivendo per MT4 obsoleto per una questione di principio... Inoltre, MetaQuotes ha creato MT5 e MQL5 e ha promosso la nuova piattaforma aspettandosi che i vecchi programmatori la utilizzino e che i neofiti comincino ad usarla subito.
Sì, possono fare vari trucchi e scrivere stampelle per simulare TF di ordine superiore inesistenti. Ma quale programmatore MQL5(non gli sviluppatori di MetaQuotes) crede che sia compito di tutti scrivere la propria stampella o cercare e aggiungere qualche stampella aliena? Sono sicuro che non sarà un problema tecnologico per MetaQuotes aggiungereW2,MN2, MN3, MN4, MN6, Y1, Y2, Y5, ma sarà un problema ideologico. Il problema sarà qualcosa come: "Dove possiamo introdurre una linea così lunga di MF? La gente non vive così a lungo, è sufficiente per tutta la vita di un commerciante! Ma lo fanno! E come si è scoperto, non è abbastanza.
Non sono ambizioso: il lavoro sui timeframe esistenti mi ricorda a volte un pasticcio di mouse, anche, per quanto possa sembrare strano, su MN1. Non sto solo usando parole fantasiose e non mi sto impegnando in iperboli; altrimenti non avrei bisogno di vedere cosa sta succedendo nei TF superiori.
Esempi di interfacce commerciali di terzi:
https://www.moex.com/ru/issue/EURUSD000TOM/CETS:
https://ru.investing.com/?ref=www:
https://quote.rbc.ru/ticker/59111:
e così via...
È terribilmente brutto essere dei gattini ciechi, non vedendo o capendo cosa sta succedendo nei mercati a livello più globale. Accade così che l'indicatore di un periodo apparentemente grande non può solo indicare l'inizio di una frattura prolungata e un nuovo trend plurimensile o addirittura pluriennale (che sarà piatto sul picco per un lungo periodo e permetterà un sacco di profitto su un TF più piccolo), ma darà un segnale sia strategico che tattico per il prossimo futuro proprio ora (soprattutto per entrare in posizioni corte, note per la loro transitorietà, ma che non escludono un'alta volatilità). Essere consapevoli del grande segnale non permetterà di fare errori sui timeframe più piccoli, il contrario non funziona, ma in generale, laconsapevolezza è necessaria a tutti i livelli! Perché la stragrande maggioranza dei robot di trading fallisce prima o poi, anche se non sono stati scritti da dilettanti? È perché non vedono il livello superiore e ad un certo punto arriva un periodo di inevitabile e doloroso dumping. E i TF senior dovrebbero essere e dovrebbero essere progettati per l'intero ciclo di vita di un trader se vuole davvero dedicare tutta la sua vita al trading redditizio o scrivere un robot di successo che gli garantirebbe una vita di trading. Anche se un tale robot comincia a fallire, non fallirà in un paio di anni o tre, ma ben oltre il necrologio.
Per esempio, personalmente, di tanto in tanto perdo anche il markup tecnico più vecchio dall'indicatorehttps://www.mql5.com/ru/code/34280 e devo affrontare ore di rimappatura manuale da TF globali immaginari alla vecchia maniera. Sì, possiamo dire che siccome è vicino a quello globale, non dovremo ri-segnalare/risegnalare frequentemente il grafico. Questo è vero, ma. Riguarda solo uno strumento (simbolo). Se ce ne sono due, il tempo e lo sforzo sono raddoppiati. Se un trader lavora con più valute, questo è un problema serio. L'intero scopo dell'indicatore di markup, e di qualsiasi indicatore del genere in generale, è l'automazione del lavoro manuale. E mentre l'effetto è solo parziale, è un insulto per il lavoro semi-efficiente del programmatore. E noi, programmatori, dobbiamo lavorare molto più duramente per inventare la prossima stampella, di quanto facciaMetaQuotes per aggiungere qualche TF in più secondo lo schema già noto e consolidato.
Mi piacerebbe trovare quanti più alleati possibile in questo thread, per non finire con un altro "abbi una coscienza, solo tu hai bisogno di questo". Se fosse stato solo per me, non avrei pubblicato l'indicatore in CodeBase o Market. Ho avuto circa cinquanta download in sei mesi. Il voto medio è 4. Se ne trovate altri, difficilmente troverete più di 4,5. Quindi è molto richiesto. E non è l'unico, ci sono un sacco di altri indicatori gratuiti che non hanno TF superiori. Per esempio, gli indicatori di linee Pivots, Supports, Resistenze (c'è più di un tipo: CLASSICO, FIBONACCI, DEMARK, CAMARILLA, WOODIES): https://www.mql5.com/ru/code/102.
Naturalmente, ci sono anche dei simpatici indicatori incorporati come gli indicatori di tendenza, che mostrano abbastanza bene la direzione del mercato a lungo termine e con i quali gli oscillatori non possono fare i conti, ma in una situazione globale hanno anche bisogno di qualcosa su cui contare, altrimenti si verificheranno le stesse vecchie lotte tra topi, gattini ciechi, errori precedenti e un numero irragionevolmente alto di operazioni perdenti, e non frequenti potenzialmente redditizie.
Una semplice giustificazione aritmetica per la necessità di estendere la gamma dei TF fino a Y5: per esempio, oltre 600 barre su EUR/USD si sono accumulate dal 1971 su MN- sono 600/12/5=10 barre suY5, che è già abbastanza per il calcolo della maggior parte degli indicatori. Per esempio, per l'indicatore Fractals abbiamo bisogno di almeno 5 barre, ma ce ne sono il doppio. Il mio disegno tecnico si basa proprio sull'indicatore Fractals.
La giustificazione programmatica e algoritmica: devo dire subito che per principio non evito le stampelle, se devo scrivere, lo faccio. Ma. Categoricamente e fondamentalmente contro le stampelle-bicicletta, duplicando mezzi già disponibili per il raggiungimento del risultato in vista di qualsiasi piccolo equivoco. Credo che l'ideologia e la filosofia della programmazione sia scrivere funzioni eccezionali non ripetitive, e non duplicare le stesse in modi diversi all'interno dello stesso progetto. E cosa suggeriscono di fare i creatori di MQL? Per collegare indicatori standard pronti all'uso come iFractals attraversoiCustom() eIndicatorCreate() attraenti e ingannevoli - cari programmatori, lo abbiamo fatto per voi! Ho onorato gli sviluppatori includendo il loro indicatore, in modo che i loro sforzi non fossero sprecati, e ho finito con le limitazioni di TFs. Cosa devo fare? Scrivere una stampella duplicata per ottenere lo stesso risultato, ma in modo diverso. Perché? Perché dare a un pescatore un mezzo cane? Su mql5.com nessuno chiede dei pesci, vengono qui per le canne da pesca, che però si rivelano anche un po' accorciate. Da qui la conclusione: o collegare i moduli pronti con restrizioni e scrivere stampelle simili nel risultato ma diverse nell'implementazione, o buttare completamente il servizio ribassista sotto forma di modulo base pronto e scrivere semplicemente il proprio codice pulito da zero. In entrambi i casi, non vedremo il 100% di beneficio dalla carota fornita obbligatoriamente. Un beneficio molto limitato a cui è meglio non essere associati per un programmatore ambizioso. Ma se MetaQuotes aggiunge qualche TF superiore, giustificherà immediatamente i suoi sforzi per la creazione e la connettività di molti indicatori standard, e allo stesso tempo, aiuterà i programmatori che hanno avuto fiducia in loro. Doppio beneficio.
L'aggiunta dei TF aumenterà la competitività della MT5 tra le altre piattaforme di trading. E la cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra MetaQuotes e i programmatori aumenta notevolmente la motivazione per l'ulteriore sviluppo e supporto del loro codice MQL. Se leggete il forum, troverete i post doveMetaQuotes stessa sta spingendo i programmatori MQL che inevitabilmente promuovono la piattaforma di trading (compresa la parte di server a pagamento) e il linguaggio, portando non solo fama a MetaQuotes, ma anche profitto - e questo è esattamente il vantaggio reciproco.
Questo è tutto per ora. Lynch...