Dalla teoria alla pratica - pagina 717
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Questo è più dalla teoria dei giochi.
Va bene, ma non perché "Game Theory" è un bel nome, ma perché si occupa di combinatoria e teoria dei giochi, non dal punto di vista della matematica, ma dal punto di vista della teoria degli insiemi, qui ci sono due distribuzioni, che siano Poissons - due insiemi, potete trovare l'area dove questi insiemi sono proiettati sul grafico dei prezzi... il resto lo sai, le tasche, i soldi... )))
Però hai ragione.
Questa è una domanda molto concettuale. Cos'è questa distribuzione e perché è così - sempre e per sempre?
Ho cercato di andare a fondo della questione. L'ultima cosa che ho guardato è la distribuzione di Skellum. Il ritornante è la differenza di due numeri che appartengono a due diverse distribuzioni di Poisson... Cosa c'è dopo? Cosa c'è dopo - non avevo abbastanza cervello per metterlo su una base fisica e matematica. È più dalla teoria dei giochi.
Questo è interessante... da dove può venire Poisson?
Questo è interessante... da dove viene Poisson?
Come faccio a saperlo? Dovete leggerlo - studiarlo. E sto galoppando verso il Graal, ma non ci arrivo.
Come faccio a saperlo? Dovete leggere - studiare. E sto correndo al galoppo verso il Graal, ma non riesco ancora a raggiungerlo.
Ancora una volta, scandisci: "Quale potrebbe essere la fonte del Graal?".
Spiega di nuovo: "quale sarebbe la natura del ruolo della Passera?".
Err....
Può essere ottenuto contando il numero di eventi in un certo periodo di tempo. Per esempio, il numero di zecche in un giorno.
Err....
Può essere ottenuto contando il numero di eventi in un certo periodo di tempo. Per esempio, il numero di zecche in un giorno.
Grande, uh...
Oleg può aiutarci disegnando un grafico strutturale. A proposito, un semplice aiuto per MQL4/5 sarebbe anche utile.
Un tipico culto CARGO. Qui c'è un'epidemia diffusa del tutto :-)
La parte più visibile della popolazione è stata scaricata dalla menta (è come lo spagnolo, ma lungo, fiorito e rumoroso), l'altra parte dal cavallo che prende il carrello...
Il centro (che corre, che appena nei loro posti), rimangono nel passato. Non vanno da nessuna parte, non raggiungono nessuno. E non prevedono nulla.
Aiutano ad affrontare il passato e a trarre conclusioni. Beh, la media non prevede proprio nulla. E non si può fare trading su una sola distribuzione. Non si può commerciare sulle conseguenze, nemmeno immaginando le cause che le hanno provocate - altrimenti è un vero e proprio kargo-cult, quando gli indigeni fanno modellini di aerei di guano e canne, aspettandosi che un paracadute cada dal cielo.
Se non avete collegato la distribuzione alla fisica e alla logica del processo, non potete farci un bel niente.Chiamala zucca, nelle idee return-to-average la gente entra al prezzo e si aspetta che il prezzo arrivi al valore della media al momento dell'entrata. Se costruisci la tua offerta sulla media, non avrai idee di "ritorno", perché è impossibile entrare sulla media e arrivare al prezzo - la stessa descrizione delta può generare fantasie molto diverse.
Nessuno (probabilmente) sta parlando di previsione, è solo una caratteristica del processo.
La media è contenuta nei calcoli rci e stocastici, che presuppongono solo un ritorno. Cioè qualsiasi strategia di rendimento è descritta da +- stocastico - che ci vuoi fare, è già stato inventato, allora perché l'agonia sulle tombe di Pierre-Simon et al?
cosa sta generando il tic, da dove viene?
Naturalmente, sembrerò un dilettante. Ma lo farò, perché è interessante andare a fondo della questione.
Si scopre che il broker in un dato momento, c'è una certa serie di prezzi, la cui distribuzione soddisfa la distribuzione di Poisson. Ad un certo intervallo di tempo non casuale(in quanto appartiene alla distribuzione Erlang di ordine k), il broker emette un certo valore - un tick per i clienti da questa matrice.
Questo è esattamente ciò che si ottiene dalla distribuzione di Skellam per i rimpatriati.
Giusto?
Naturalmente, sembrerò un dilettante. Ma lo farò, perché è interessante andare a fondo della questione.
Si scopre che il broker in un dato momento nel tempo, c'è una certa serie di prezzi, la cui distribuzione soddisfa la distribuzione di Poisson. Ad un certo intervallo di tempo non casuale(poiché appartiene alla distribuzione di Erlang dell'ordine k-esimo), il broker emette un valore - un tick per i clienti da questo array.
Questo è esattamente ciò che si ottiene dalla distribuzione di Skellam per i rimpatriati.
Giusto?
Guarda l'esperimento di ottenere lo spread 0 a Rannfx.
Se tutto è come ho descritto sopra, conferma ancora una volta la tesi che qualsiasi tentativo di fare soldi direttamente sui tick - qualsiasi strategia - è destinato a fallire in anticipo.
Inoltre - è praticamente inutile cercare di trasformare la distribuzione di Skellam in qualsiasi altra.
È necessario accettarlo così com'è e, amandolo e sapendo tutto su di esso, fare soldi su alti TF e grandi volumi di campioni, lavorando con OHLC.
Infatti: zecche - al diavolo! ecc.