Dalla teoria alla pratica - pagina 978
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In generale, sono completamente convinto che non ha senso cercare semplici incrementi come segnale, solo se per Trall come adattatore alla volatilità sull'esempio delle bande di bollinger, movimenti non casuali chiamati spikes possono verificarsi in assolutamente qualsiasi configurazione.
Infatti, i gradienti come segnale sono rilevanti solo in MO. Nei sistemi di trading probabilistico, gli incrementi sono estremamente importanti come fonte di informazione sulla casualità/non casualità di un movimento. Sono la chiave "trend/flop" e nessuno mi convincerà del contrario.
Tuttavia, questa chiave non si trova sulla superficie... Se fosse così semplice, tutti sarebbero miliardari da tempo.
Gli incrementi sono estremamente importanti come fonte di informazione. La chiave "trend/float" è nascosta in essi e nessuno potrà convincermi del contrario.Beh, l'eccesso non aiuta molto. Come si fa a digerire queste esplosioni per separare il piatto dalla tendenza?
A proposito, hai provato a calcolare la frequenza di questi outlier in qualche modo?
Supponiamo che una volta al giorno, poi se la finestra corrente ha già avuto il 2% di movimento non casuale e un segnale per aprire un ordine, si può aprire.
Gli eccessi non aiutano molto. Come si fa a digerire queste esplosioni per separare il piatto dalla tendenza?
A proposito, hai provato a calcolare la frequenza di questi outlier in qualche modo?
Beh, diciamo una volta al giorno, allora se nella finestra corrente c'è già stato un movimento non casuale del 2% e un segnale per aprire un ordine, possiamo aprirlo.
Beh, l'eccesso non aiuta molto. Come si fa a digerire queste esplosioni per separare il piatto dalla tendenza?
A proposito, hai provato a calcolare la frequenza di questi outlier in qualche modo?
Supponiamo che una volta al giorno, allora se la finestra corrente ha già avuto il 2% di movimento non casuale e un segnale per aprire un ordine, possiamo aprirlo.
Puoi calcolare tutto quello che vuoi: coefficiente di autocorrelazione (non mi ha aiutato), coefficiente di Hurst (non mi ha aiutato), entropia (non l'ho provato - non so come farlo) e curtosi (aiuta parzialmente, funziona meglio di tutto il resto per me).
Tuttavia, dovresti considerare che ci sono artigiani locali che usano alcuni analoghi non parametrici piuttosto che formule di Wikipedia per Hearst, per esempio... Ecco perché dico che abbiamo bisogno di un'analisi completa + opere di autori anglofoni e papuani. Non posso farlo da solo - non ho tempo, altrimenti mi buttano fuori dal lavoro. Non aspettatevi miracoli da me, però... :)))
Sarà trovato, ma non presto. Sono d'accordo.
Puoi calcolare qualsiasi cosa: coefficiente di autocorrelazione (non mi ha aiutato), coefficiente di Hurst (non mi ha aiutato), entropia (non ho provato - non so come si calcola), curtosi (aiuta parzialmente, funziona meglio di tutto il resto).
Tuttavia, dovresti considerare che ci sono artigiani locali che usano alcuni analoghi non parametrici piuttosto che formule di Wikipedia per Hearst, per esempio... Ecco perché dico che abbiamo bisogno di un'analisi completa + opere di autori anglofoni e papuani. Non posso farlo da solo - non ho tempo, altrimenti mi buttano fuori dal lavoro. Non aspettatevi miracoli da me, però... :)))
È una divisione divertente.
Cosa sei, un pendeano?
Scrivi in papuano qui?
Puoi calcolare qualsiasi cosa: coefficiente di autocorrelazione (non mi ha aiutato), coefficiente di Hurst (non mi ha aiutato), entropia (non ho provato - non so come si calcola), curtosi (aiuta parzialmente, funziona meglio di tutto il resto).
Tuttavia, dovresti considerare che ci sono artigiani locali che usano alcuni analoghi non parametrici piuttosto che formule di Wikipedia per Hearst, per esempio... Ecco perché dico che abbiamo bisogno di un'analisi completa + opere di autori anglofoni e papuani. Non posso farlo da solo - non ho tempo, altrimenti mi buttano fuori dal lavoro. Non aspettatevi miracoli da me, però... :)))
Vado direttamente dal lavoro al bidone della spazzatura.
Sei un vero hacker. ))))
Perché tutti evitano le tendenze ma si ostinano a buttare su un mucchio di indicatori e continuano a perdere
Perché tutti evitano le tendenze, ma si ostinano a mettere un sacco di indicatori su di esse e continuano a perdere soldi?
Il prezzo comincerà a rotolare indietro e a oscillare bruscamente, e a decollare bruscamente, e così via.
Secondo i miei calcoli pratici, dovete reagire al primo 10-15% di movimento direzionale, dopo di che è di solito inutile fare qualcosa, il prezzo comincerà a rotolare indietro, fluttuare bruscamente, salire bruscamente e poi cadere, quindi non vi permetterà di fare un buon profitto.
Quando si reagisce a movimenti direzionali del 10-15%, bisogna proteggersi da un flat o da un'inversione:
1. uno strascico che dipende dalla volatilità
2. un sistema a griglia di ordini.
Permettetemi di ripetere con calcoli pratici.
Se qualcuno ne ha bisogno, inventerà qualcos'altro.