Dalla teoria alla pratica - pagina 925

[Evgeniy Kvasov]

Ho sperimentato le deviazioni dalla media una volta, ed era o a testa alta o a testa bassa. E se il prezzo fosse simile alla differenza di 2 medie, ovviamente sarebbe utile. Ma non è necessario fare trading su un grafico in forma di mcd e previsioni)))) Ma come determinare quando il prezzo sarà correlato ad esso e quando non lo sarà - la questione non è più facile che prevedere il prezzo stesso. Naturalmente, è meglio cercare eventuali eccessi nel prezzo stesso. Comunque, come ha detto Alexander, probabilmente hai bisogno di un genio) O di persistenza. Anche se non escludo nulla, naturalmente. Ecco perché sono un ospite qui ))))

[Alexander_K]

Quindi ci siamo. Si torna al punto di partenza...

Finché non si formalizza il concetto di "memoria" del mercato, cioè questo 2% di non casualità, una misura della sua misura - coefficiente di autocorrelazione, non entropia, coefficiente di Hurst che sia (non lo so!!!) e una tabella di applicabilità di questa misura, non c'è niente da fare sul mercato con nessuna strategia. L'ho detto più di una volta o due.

Finita la commedia.

[Evgeniy Kvasov]

Una volta c'era un argomento popolare con il pacchetto neuroshell dai trader. Prendiamo qualsiasi differenza di ma, la spostiamo di una barra nel futuro (peek) e il tester trova sempre un taglio graal. Ma se prendiamo un mucchio di reti neurali e prevediamo quei Ma della stessa barra 1, e a volte il coefficiente di correlazione con un Ma spostato era più di 0,99, allora l'uscita di quella anche la rete riqualificata, anche se quasi simile a quella originale, non era altro che penzolante. Non prendo i casi di formazione del profitto, c'è un fit.... Comunque, confermo l'idea che tutto il profitto sta in quelle sezioni 0.01 non rilasciate. Vedere

[Alexander_K]

Ecco un'altra citazione di Demko:

Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading

Dalla teoria alla pratica

Nikolay Demko, 2018.09.12 13:37

Esiste e i suoi valori statisticamente significativi sono stati ottenuti dai dati sperimentali. È uguale a 0,6, 1 o 1,6 di un impulso che corrisponde alla continuazione della tendenza, piatto e inversione.

Quale slancio? Cosa voleva dire? Non so... Ma nessuno tra gli idioti del forum era interessato a questa cosa! Perché nessuno gli ha chiesto da dove veniva e di cosa si trattava? Ugh, merda...

[Uladzimir Izerski]

Alexander_K:

Ecco un'altra citazione di Demko:

Quale impulso? Cosa voleva dire? Non so... Ma, nessuno dei manichini del forum si è interessato a questa cosa?! Perché nessuno gli ha chiesto da dove veniva e di cosa si trattava? Ugh, merda...

Come si fa a sapere se si è ancora in prima elementare nel mercato)

È il rapporto aureo.

Se imparate a capirlo, farete il 10% del vostro deposito in un paio d'ore.

[Alexander_K]

Uladzimir Izerski:

Come si fa a sapere se si è ancora in prima elementare nel mercato)

Questo è il rapporto aureo.

Se imparate a capirlo, farete il 10% del vostro deposito in un paio d'ore.

Questo è geniale.

Hmm... Dovrò pensarci...

[Evgeniy Kvasov]

Impulso secante placcato in oro ;-)

[Uladzimir Izerski]

vladevgeniy:
Una sestina placcata in oro ;-)

I fisici non lo ammettono.

Uno batte la testa contro il muro perché le sue tasche sono bucate, l'altro guida i trattori in una palude in due giorni.

Danno a un uomo un trattore nuovo di zecca. Già nella palude con un tetto.

[Evgeniy Kvasov]

Con questo brutto mercato, non solo i fisici - i biologi non riescono a capirlo))))))

[multiplicator]

vladevgeniy:
Ma come determinare quando il prezzo sarà correlato ad esso e quando non lo sarà non è più facile che prevedere il prezzo stesso.

controllare il coefficiente di correlazione