Dalla teoria alla pratica - pagina 730
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Perché non possiamo rappresentare BP per punti, cosa ci impedisce di farlo?
L'oscillazione intorno al punto a BP è il suo movimento interno non nullo molto volatile (per il TF attuale). Il movimento interno intorno al punto SB è zero.
L'oscillazione intorno al punto a BP è il suo movimento interno non nullo molto volatile (per il TF attuale). Il movimento interno intorno al punto SB è zero.
Pubblicherò i dati di modellazione in una finestra scorrevole = settimana.
Per quale motivo? Beh, nessuna ragione... Lascia che la gente guardi - forse vedranno il Graal e mi daranno un indizio...
EURUSD 2018 è in arrivo.
In totale: 4 affari redditizi, 1 - "a zero", 1 - negativo.
А! Ho dimenticato di dirvi... Cosa c'è di unico in questa simulazione.
Che non uso nessuna ottimizzazione, nessun tweaking o tuning.
Tutto è rigoroso:
Varianza di processo:
Media mobile - MA semplice.
La finestra temporale è di una settimana.
Basta, piccoletti - la lotta per il Graal ha raggiunto il traguardo.
Non è nemmeno in discussione, la prova è nel thread di Oleg.
Nel thread di Oleg c'è una storia adatta, e su 2 o 3 transazioni. Non ci sono prove, né possono esserci. Imparate le basi, o vivrete tutta la vita con gli spaghetti sulle orecchie, spacciati per "idee nuove, sconosciute alla scienza").
:))) SB... Un amore...
Vorrei sottolineare che:
1. il processo SB è effettivamente più semplice del vero BP.
2. Personalmente non ho abbastanza prove per dire che è possibile o impossibile fare soldi su SB. Che sia strettamente =0. Lasciato a se stesso, come si dice...
3. Se è così, allora (vedi punto 1) su SR reale avremo sempre un rigoroso "-" alle strategie di tendenza o controtendenza selezionate.
4. Richiede un pensiero irrazionale, per trasformare un rigoroso "-" nel mercato in un "+".
A questo scopo un trader deve avere una chiave, un trigger, una memoria - comunque la si voglia chiamare: a un valore entrerà nella tendenza, e a un altro - contro la tendenza.
Ne ho scritto molte volte... Tutto il resto sono coccole e sciocchezze infantili.
L'oscillazione intorno al punto a BP è il suo movimento interno non nullo molto volatile (per il TF attuale). Il movimento interno intorno al punto SB è zero.
Logicamente, maggiore è la probabilità di un movimento non nullo, maggiore è il possibile profitto con uno spread costante.
Di conseguenza, la volatilità di BP dovrebbe essere sempre maggiore di SB e di conseguenza il profitto.
Logicamente, maggiore è la probabilità di un movimento non nullo, maggiore è il possibile profitto con uno spread costante.
Rispettivamente la volatilità di BP dovrebbe essere sempre più grande di SB e quindi il profitto.
o una possibile perdita come conseguenza ;)
Non sto menzionando lo spread, non perché non esista, ma perché sto considerando grandi TF, all'interno dei quali lo spread non gioca alcun ruolo significativo.
o una possibile perdita come conseguenza ;)
Sì, dipende già dal TS, ma la regola generale per la migliore redditività potenziale è la migliore volatilità del BP...