
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
:))) SB... Un amore...
Vorrei sottolineare che:
1. il processo SB è effettivamente più semplice del vero BP.
2. Personalmente non ho abbastanza prove per dire che è possibile o impossibile fare soldi su SB. Che sia strettamente =0. Lasciato a se stesso, come si dice...
3. Se è così, allora (vedi punto 1) su VR reale avremo sempre "-" rigorosi alle strategie di tendenza o controtendenza selezionate.
4. Richiede un pensiero irrazionale, per trasformare un rigoroso "-" nel mercato in un "+".
A questo scopo un trader deve avere una chiave, un trigger, una memoria - comunque la si voglia chiamare: a un valore entrerà nella tendenza, e a un altro - contro la tendenza.
Ne ho scritto molte volte... Tutto il resto - coccole e chiacchiere da bambini.
Per quanto riguarda il punto 2, lei personalmente non ha provesufficienti.
Riguardo a p.3 lei personalmente ha motivisufficienti per affermare ?
per
Di che tipo di"coccole e chiacchiere infantili" stai parlando...?
Sì, dipende dal TS, ma la regola generale per la migliore redditività potenziale è la migliore volatilità BP...
Questo se il TS si basa sull'uso della volatilità.
Per un TS di tendenza, la volatilità è un rumore sovrapposto al segnale utile.
Per un TS di tendenza, la volatilità è un rumore sovrapposto al segnale utile.
Perché? È proprio la volatilità che è fatta di tendenze...
Perché? È proprio la volatilità che è fatta di tendenze...
No. Non c'è bisogno di confondere queste cose completamente diverse.
.
E i vostri zigzag preferiti non sono affatto delle tendenze.No. Non c'è bisogno di confondere queste cose completamente diverse.
.
E i vostri zigzag preferiti non sono affatto delle tendenze.Gli zigzag sono combinazioni di tendenze al rialzo e al ribasso (mi scusi, signora)
Gli zigzag sono combinazioni di tendenze al rialzo e al ribasso (mi scusi, signora)
A quanto pare, è così che si sta bene.
Gli zigzag sono combinazioni di tendenze verso l'alto e verso il basso (pardon, signora)
Loro, questi zig-zag non si adattano alle dimensioni, ammucchiando tutto. Non importa come li costruisci. La selezione dei parametri non aiuta e tutte le volte ottengo qualche tipo di stronzata storta e incomprensibile. Non posso avere una tendenza, o non posso averne tre insieme.
Il mercato è bello e armonioso, tutto si adatta e funziona con una precisione di +-1 punti a quattro cifre se tutto è misurato accuratamente e correttamente. Il grafico di mercato è più complicato, non può essere fatto a zig-zag. È necessario selezionare attentamente gli estremi della stessa dimensione e usarli per la costruzione di trend/wave.
Loro, questi zig-zag non entrano nelle dimensioni, accumulando tutto. Non importa come li costruisci. La selezione dei parametri non aiuta, e viene sempre fuori qualche stronzata strana e incomprensibile. Il mercato è bello e armonioso dove tutto si adatta e funziona con una precisione di +-1 punti a quattro cifre se tutto è disposto accuratamente e correttamente.
Ilgrafico del mercato è più complicato, non si può andare a zig-zag. Bisogna selezionare attentamente gli estremi della stessa dimensione e usarli per costruire tendenze/onde.
È bene che si stiano già formando alcune idee proprie sul mercato (cioè il Forex) e che appaiano alcune conclusioni.
Ma non affrettatevi a buttare fuori Zigzag dalla lista degli strumenti di lavoro, date un'occhiata più da vicino.
Per dimostrare che siamo di fronte a un processo il più vicino possibile al Processo Gamma Varianza, ho fatto un piccolo esperimento.
1. Ha preso i dati di prezzo CLOSE per EURUSD per il 2017.
2. Impostare la finestra scorrevole = una settimana.
3. Calcolato il valore medio dello spread (Max-Min) per l'anno.
4. Calcolata la varianza media dell'anno, calcolata usando la formula del Processo Gamma della varianza.
Risultati:
Incredibile coincidenza!!!
Per dimostrare che siamo di fronte a un processo il più vicino possibile al Processo Gamma Varianza, ho fatto un piccolo esperimento.
1. Ha preso i dati di prezzo CLOSE per EURUSD per il 2017.
2. Impostare la finestra scorrevole = una settimana.
3. Calcolato il valore medio dello spread (Max-Min) per l'anno.
4. Calcolata la varianza media dell'anno, calcolata usando la formula del Processo Gamma della varianza.
Risultati:
Incredibile coincidenza!!!
cosa resta da fare qui...