Dalla teoria alla pratica - pagina 702
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L'uso di SB non stazionaria (ma parzialmente stazionaria) è abbastanza ragionevole. È adatto alle tendenze e ai loro cambiamenti. Per i prezzi nel corridoio, per esempio, è necessario qualcos'altro (per esempio stazionario con dipendenza e ACF non zero). Quindi sì, è improbabile che un teorico possa dare una sorta di modello di prezzo uniforme.
Ma d'altra parte, non abbiamo altri modi significativi per affrontare l'incertezza.
Sbagliato, ci sono"modi significativi di affrontare l'incertezza".
Ma sei intrappolato nella cornice di TViMS, e non puoi uscire da quel corridoio, sei intrappolato. E questo vi impedisce di vedere quanto sia vario il mondo fuori dal vostro corridoio.
Sbagliato, ci sono modi significativi di affrontare l'incertezza.
Ma sei intrappolato nella struttura di TViMS, e non puoi uscire da quel corridoio, sei intrappolato in esso. E questo vi impedisce di vedere quanto sia vario il mondo fuori dal vostro corridoio.
Oleg, perché no, il teorico e la matstatistica possono gestirlo, e per quanto riguarda la diversità del mondo, interessante, vorrei anche sapere, è necessario sviluppare))
A cosa fa fronte "esso"?
Di cosa si occupa "esso"?
Modi significativi di affrontare l'incertezza, così nel testo.
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Dalla teoria alla pratica
Aleksey Nikolayev, 2018.10.31 16:08
L'applicazione della SB non stazionaria (ma parzialmente stazionaria) è abbastanza significativa. È adatto a tendenze e turni. Per i prezzi in un corridoio, per esempio, avete già bisogno di qualcos'altro (per esempio stazionario con dipendenza e ACF non zero). Quindi sì, è improbabile che un teorico possa dare una sorta di modello di prezzo uniforme.
Ma d'altra parte, non abbiamo altro modo significativo di affrontare l'incertezza.
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Dalla teoria alla pratica
Oleg avtomat, 2018.10.31 16:58
Sbagliato, ci sono modi così significativi di affrontare l'incertezza.
Ma siete limitati dalla struttura del TViMS, e non potete uscire da quel corridoio, siete intrappolati. E vi impedisce di vedere quanto sia vario il mondo fuori dal vostro corridoio.
hai perso il filo?
Sbagliato, ci sono modi significativi di affrontare l'incertezza.
Ma sei intrappolato nella cornice di TViMS, e non puoi uscire da quel corridoio, sei intrappolato in esso. E questo vi impedisce di vedere quanto sia vario il mondo fuori dal vostro corridoio.
Filosoficamente, hai ragione. La casualità studiata dai teorici è un caso molto speciale del concetto generale di incertezza. Per esempio, tipi molto diversi di incertezza sono trattati nella teoria dei giochi o nella teoria dei sistemi dinamici. Ma non appena si tratta di risolvere problemi significativi, molti metodi di base in queste aree risultano essere di natura probabilistica. Questi sono equilibri di Nash in TC o DM stocastico in DC.
hai perso il filo?
Filosoficamente, avete ragione. La casualità studiata da un teorico è un caso molto speciale del concetto generale di incertezza. Per esempio, tipi molto diversi di incertezza sono trattati nella teoria dei giochi o nella teoria dei sistemi dinamici. Ma non appena si tratta di risolvere problemi significativi, molti metodi di base in queste aree risultano essere di natura probabilistica. Questi sono equilibri di Nash in TI o DM stocastici in DS.
No, non proprio. Non nella loro natura, ma nella loro descrizione, in modo da avere qualcosa su cui ripiegare. E non è affatto la stessa cosa. Anche se, se non ti ci metti, sembra essere esattamente come dici tu.
Per esempio, quando creo un sistema adattivo, devo tenere conto dell'influenza dell'interferenza, il cui comportamento è sconosciuto e potrebbe essere qualsiasi cosa (entro le tolleranze max e min), e quale sarà la sua distribuzione in futuro è comunque sconosciuta. Quando costruisco un sistema, accetto(assegno) qualsiasi distribuzione delle interferenze che mi conviene. Conveniente in termini di compensazione delle interferenze da parte del sistema automaticamente. Questo è un trucco matematico. In definitiva, il sistema adattivo costruito funziona in presenza di interferenze con qualsiasi distribuzione, non solo con quelle adottate nella fase di formalizzazione del problema. E in questo caso non c'è identificazione della distribuzione delle interferenze, perché non ce n'è bisogno.
Ma utilizzando i metodi della teoria dei sistemi adattivi questo problema è abbastanza risolvibile e permette un'ulteriore elaborazione.
Bene, la DM stocastica in DC è solo una delle sezioni della teoria che dà questo strumento nelle sue mani, tra le altre.
No, non proprio. Non per natura, ma per descrizione, in modo da avere qualcosa su cui ripiegare. E non è affatto la stessa cosa. Anche se, se non ti ci metti, sembra essere esattamente come dici tu.
Per esempio, quando creo un sistema adattivo, devo tenere conto dell'influenza dell'interferenza, il cui comportamento è sconosciuto e potrebbe essere qualsiasi cosa (entro le tolleranze max e min), e quale sarà la sua distribuzione in futuro è comunque sconosciuta. Quando costruisco un sistema, accetto(assegno) qualsiasi distribuzione delle interferenze che mi conviene. Conveniente in termini di compensazione delle interferenze da parte del sistema automaticamente. Questo è un trucco matematico. In definitiva, il sistema adattivo costruito funziona in presenza di interferenze con qualsiasi distribuzione, non solo con quelle adottate nella fase di formalizzazione del problema. E non c'è identificazione della distribuzione delle interferenze, perché non è necessaria.
Tuttavia, non c'è modo di costruire un apparato DM stocastico (a partire dagli integrali di Ito e Stratonovich) al di fuori del quadro della teoria della probabilità. Quello di cui stai parlando sono le sottigliezze dell'applicazione dell'apparato, non la sua creazione.