Dalla teoria alla pratica - pagina 518

[Andrei01]

Renat Akhtyamov:

non più di 10 minuti o finché una nuova transazione sufficientemente rischiosa nel mercato

se quest'ultimo non è disponibile, ricalcolare

Dipende dal timeframe, che ha le sue sezioni di tendenza.

[Andrei01]

Novaja:
OK, prendendo l'ultimo punto, cioè conosciamo lo stato del sistema in questo punto, per quanto tempo lo stato del sistema sarà stabile in futuro per poterlo prevedere?

è sempre possibile prevedere, poiché uno stato passa ad un altro e si può fare una previsione in base a questo.

[Andrei01]

Novaja:

Victor ha un esempio di un filtro passback basato su EMA nel suo kodobase,

https://www.mql5.com/ru/code/192

Cosa scrive sull'argomento:

Il risultato dello smussamento sarà lo stesso dell'utilizzo di un filtro a ritardo zero (risposta all'impulso simmetrica) tranne che per i bordi della sequenza dove si verificherà l'effetto bordo, o come viene chiamato qui, overshoot. MA, cioè il filtro con risposta all'impulso finita, è stato usato sopra come esempio. Se usate filtri con risposta all'impulso infinita (EMA per esempio), teoricamente gli effetti dei bordi si estenderanno per tutta la lunghezza della sequenza.

Il ridisegno per logica è più una manna che un male, perché permette la sistematizzazione degli stati che sono interferiti da componenti di rumore, che sono stati, cioè informazioni utili su un lasso di tempo più piccolo...

[Violetta Novak]

Andrei:

La riscrittura è logicamente più un beneficio che un male, poiché permette la sistematizzazione degli stati che sono ostacolati da componenti di rumore, che sono stati, cioè informazioni utili su un orizzonte temporale più piccolo...

Andrey, sei un genio, mi mancava davvero, in senso buono))

[Evgeniy Chumakov]

In generale, la formula D = Sqrt(c * lambda * t) manca chiaramente di qualcos'altro. Inerzia o accelerazione.

[Andrei01]

Novaja:
Andrei, sei un genio, mi mancava davvero, in senso buono))

No, è stato spiegato qui un centinaio di volte da persone diverse. ))

[[Eliminato]]

Andrei:

le previsioni possono sempre essere fatte quando si passa da uno stato all'altro e le previsioni possono essere fatte di conseguenza.

completamente coo-coo?

[Andrei01]

Maxim Dmitrievsky:

Sei completamente fuori di testa?

Stai cercando di iniziare un battibecco qui? Non sono interessato...

[[Eliminato]]

Andrei:

Vuoi iniziare un battibecco qui? Non sono interessato...

No, sto invocando la sobrietà).

[[Eliminato]]

Smokchi Struck:
x@@@@@vo! )))

capire come migliorarlo.

Beh, questo è quello che ho pensato ;)))

1) la regressione polinomiale è applicabile per approssimare dati fissi (non variabili) (ordine polinomiale di 5 o meno). Il modello può essere usato per interpolare valori intermedi. Ma non è applicabile per l'estrapolazione oltre l'intervallo di approssimazione.

2) la regressione polinomiale è una pessima idea per approssimare dati dinamici (che cambiano).