Econometria: parliamo del bilancio della CU. - pagina 10
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cosa significa essere fermi? Come si definisce?
Bene, ci siamo - devo ripetere il curriculum del primo anno...... E io pensavo che tutti i portatori di "conoscenza segreta" conoscessero il programma scolastico - ma non si può tagliare una serie abbastanza lunga in pezzi e confrontare il MO e la varianza? Troppo complicato?
Hooper da dare?
cosa significa stazionario? Come si definisce?
La definizione più semplice: mo = costante, varianza = costante.
Definito dal test della radice unitaria, di cui ce ne sono molti.
Quanto complicato? Invece dei simboli "tendenza" ho scritto "HP".
Ma ci sono considerazioni più serie. La formula analitica di lisciatura della linea retta (più precisa della detrending) dipende molto dalla dimensione del campione. Prendiamo il campione EURUSD dal 2000. Isoliamo il trend come una linea retta. quasi una linea retta orizzontale, ma con deviazioni di circa 2500 pips! Questo è esattamente ciò che la macchina scrive: la temperatura media dell'ospedale. Ma se prendiamo un qualsiasi filtro otterremo una varianza di decine di pip. Dato che non stiamo negoziando su intervalli di tempo di 10 anni, possiamo fare con una linea retta quando smussiamo 50-100 osservazioni. Ma alcune stime richiedono più osservazioni. Applico sempre un filtro per evitare di entrare nei dettagli. Una considerazione puramente pratica.
quindi è comprensibile, per detrend la serie iniziale, ma per l'equità, è auspicabile una tendenza in una direzione e più o meno costante.
La definizione più semplice: mo = costante, varianza = costante.
Determinato dal test della radice unitaria, di cui ce ne sono molti.
Bene, ci siamo - devo ripetere il programma del primo anno ...... E io pensavo che tutti i portatori di "conoscenza segreta" conoscessero il programma scolastico - ma non si può tagliare una serie abbastanza lunga in pezzi e confrontare Mo e varianza? Troppo complicato?
Hooper da dare?
Bene, con mo=costante e varianza=costante è assolutamente chiaro quale dovrebbe essere il modello e quale dovrebbe essere la componente deterministica. Cioè una tendenza lineare.
Bene, con mo=costante e varianza=costante è assolutamente chiaro quale dovrebbe essere il modello e quale dovrebbe essere la componente deterministica. Cioè una tendenza lineare.
Bene, infatti, la stazionarietà - Mo e varianza non sono costanti, ma dovrebbero naturalmente fluttuare, ma non oltre certi limiti..........
Beh, in effetti, la stazionarietà - MO e la dispersione non sono costanti, e dovrebbero, naturalmente, galleggiare, ma non oltre certi limiti..........
Beh, è quello che ho risposto all'automa di cui sopra.
Quindi, tu scrivi:
"Un modello senza normalità sarà corretto e adeguato con una certa precisione se la serie è stazionaria. "
Se la serie è stazionaria, allora sottraendo la tendenza (mo), il residuo sarà normale. Cioè l'analisi dei residui è la valutazione della robustezza o della stazionarietà della distribuzione (che in realtà è la stessa cosa).
P.S. le prime differenze sono stazionarie e la serie azionaria stessa ha una radice unitaria
Bene, fatemi un esempio di "buono" dal vostro punto di vista, dove i residui non sono normalmente distribuiti
Disegna una linea di tendenza con una pendenza verso l'alto. Ora sovrapponi le diverse componenti del rumore con diverse distribuzioni -- uniforme, normale, binomiale, Cauchy, geometrica, logistica, Poisson, Weibull, ..... (continua?)
Ora pensate: il tipo di distribuzione dei residui determina la componente di tendenza?
Disegna una linea di tendenza con una pendenza verso l'alto. Ora sovrapponi le diverse componenti del rumore con diverse distribuzioni -- uniforme, normale, binomiale, Cauchy, geometrica, logistica, Poisson, Weibull, ..... (continua?)
Ora pensate: il tipo di distribuzione dei residui determina la componente di tendenza?
No, non è così. Ma se le deviazioni da questa meravigliosa tendenza vi introducono a kolyan... Non vogliamo incontrarlo qui. Ecco di cosa si tratta.
Disegna una linea di tendenza con una pendenza verso l'alto. Ora sovrapponi i diversi componenti del rumore con diverse distribuzioni -- uniforme, normale, binomiale, Cauchy, geometrica, logistica, Poisson, Weibull, ..... (continua?)
Ora pensateci: il tipo di distribuzione dei residui determina la componente di tendenza?
Merda, è di questo che stavo parlando. Ma non scambierei questa merda con la distribuzione di Cauchy, perché la varianza e il mo sono indefiniti ;) La componente di tendenza dipende da questo e non è il punto. Si tratta di identificare la componente di tendenza e fidarsi di essa.
Disegna una linea di tendenza con una pendenza verso l'alto. Ora sovrapponi le diverse componenti del rumore con diverse distribuzioni -- uniforme, normale, binomiale, Cauchy, geometrica, logistica, Poisson, Weibull, ..... (continua?)