Dalla teoria alla pratica - pagina 396
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Sì, signori.
Finita la commedia.
Ho analizzato più e più volte i dati disponibili sugli incrementi di tick, sugli incrementi di prezzo all'interno di flussi Erlang di alto ordine, sulle deviazioni di prezzo dalle medie mobili.
Rimangono pochi dubbi.
Nel mercato, in una forma o nell'altra, stiamo assistendo al cosiddetto movimento di Laplace. C'è una distribuzione di Laplace in qualche forma media ovunque.
Ora inizieremo a scuotere il mercato Forex come una pera.
Ci vediamo lì.
Come continuazione della risposta precedente - non c'è un secondo timeframe in mt5, è difficile farlo da soli. C'è un minuto di tempo. Lo userò per una stima approssimativa.
Lo script Atacha mostra la velocità media dei prezzi per barre m1.
eurusd 2015: 370886 barre, prezzo per loro passato 50.74050 pips in valore assoluto. velocità = 0.000136811 pips/minuto
eurusd 2016: 373151, 39.02563, 0.000104581
eurusd 2017 anno: 370355, 32.62879, 0.000088101
Non ha una costante. Penso che se creiamo un timeframe s1, non avrà una costante.
Grazie Doc. L'ho già capito, ma le tue conclusioni non lo rendono meno prezioso.
Chiedo al rispettato Vladimir, al Dr. Trader, a Maxim Dmitrievsky e ad altri trader, che hanno dato la loro anima al Forex, di installare VisSim e studiarlo un po'.
Se ho + sul mio conto in un mese (cioè 3 mesi di fila), allora un modello di lavoro per diverse coppie di valute - al vostro servizio. Quello che vuoi, allora fallo.
Trovate e restituite il nuovo al forum, signori! C'è qualcun altro qui che viene dalla Polonia? Sono sicuro che lì vi conoscete tutti.
Il numero di zecche per anno è anche diverso per ogni simbolo e anno. È tutto troppo instabile per aspettare qualche consonante alla fine. Ma ho contato la velocità come(valore assoluto dei ritorni di tutti i tic in una fila)/(tutto il tempo). Se come hai voluto costruire prima un secondo timeframe, allora dovrebbe dare un numero costante di barre per gli stessi intervalli di tempo. Se la velocità sarà costante in questo caso - non lo so, bisogna controllare.
Mi è piaciuto il consiglio qui nel thread di non guardare l'ora. I tick non sono valori casuali; il destinatario del prossimo tick è anche prevedibile in base ai destinatari dei tick precedenti. Nel Forex è un'idea stupida, non redditizia a causa dello spread. Ma una conclusione interessante è che il nostro tempo (di un osservatore) è non lineare rispetto al tempo del Forex. Dal punto di vista del Forex - per esso ogni tick arriva in un intervallo di tempo costante. E per noi - il tempo del forex accelera all'ora di pranzo e rallenta di notte (a giudicare dai vostri grafici).
p.s. È ancora solo un'interessante conclusione logica, e probabilmente non accurata. Ma non sono riuscito a trovare un'argomentazione contraria.
Esattamente.
Non bisogna dimenticare che cambiare il tasso di osservazione di un processo fisico non cambia in alcun modo questo processo. Sembra essere chiaro per un riccio, anche se non per tutti).
In questo caso abbiamo un forte sovraccarico, fino alla degenerazione del segnale utile nel rumore, e la perdita di informazioni sul processo iniziale, quindi barare con la lettura dei valori del segnale in momenti convenienti è un evidente autoinganno e fantasia, che non hanno alcuna relazione con la realtà, per non parlare dell'analfabetismo di un tale approccio dal punto di vista scientifico.
Ma, come dicono i classici, qualunque cosa un bambino abbia bisogno, non può piangere. ))
Non è la velocità di osservazione che cambia, ma il processo stesso che accelera e rallenta rispetto al tempo del calendario.
Ok, zio.
Osservando la riluttanza tua e di bas a giocare a domino e una certa stanchezza per aver lottato con il rumore bianco e le monete, darò anche a voi due un modello di movimento del mercato.
È roba seria, lasciatemelo dire. Dovrete leggere un po' per capire come funziona. Sì, beh, col tempo lo farai. Credo di sì.
Alexander_K2:
una certa stanchezza di lottare con il rumore bianco e le monete
Non si capisce perché sia necessario fare tutto in modo analfabeta e da fattoria collettiva, contro l'approccio scientifico e il buon senso?
Dopo tutto, se si pensa che è possibile scomporre il processo su un segnale e un rumore e lavorare con esso per mezzo di strumenti scientifici.
Lanciando il segnale tutta questa roba si trasforma in un casinò senza alcuna informazione supplementare, che è necessaria per migliorare l'aspettativa di vincita...
Non è chiaro perché tutto deve essere fatto in modo analfabeta e kolhozny, contro l'approccio scientifico e il buon senso?
Dopo tutto, se ci pensate, potete scomporre il processo in segnale e rumore e lavorarci con strumenti scientifici.
Lanciando il segnale il tutto si trasforma in un casinò senza alcuna informazione aggiuntiva, che è necessaria per migliorare l'aspettativa di vincita...
No, zio. La tua conoscenza è al livello delle discussioni su un forum di 10 anni fa, nessuno ne ha bisogno. Sono moralmente e fisicamente obsoleti. Ahimè... Un segnale di qualche tipo... Un campo cosparso di penny... Noia...
Impara a strappare i contanti facilmente e senza sforzo. Splendidamente, per così dire. Questo è ciò che riguarda questo thread.
Moralmente e fisicamente obsoleto. Ahimè... Un segnale di qualche tipo...
Quindi siete voi che siete obsoleti, andando in giro con un carro preistorico come un pezzo di merda per isolare l'agognato segnale...
Non è la velocità di osservazione che cambia, ma il processo stesso che accelera e rallenta rispetto al tempo del calendario.
Se la velocità cambia relativamente lentamente nel corso della giornata, non ha senso normalizzarla...