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Qui incollerò questo testo del lavoro di Shelepin finché non avrò spremuto il Graal da queste equazioni, perché è su questo che è costruita la mia ST.
Non può sentire. Andato nel futuro.
Scusate la ripetizione.
È come Dirac che cattura il graal sulla punta della sua penna).
Come ho indicato sopra, consideriamo un processo che soddisfa l'equazione (12) in una finestra temporale scorrevole strettamente definita. E la grandezza caratteristica dei salti (incrementi) lamda è calcolata per questa finestra e ha la dimensione pip (condizionale).
Di conseguenza, la costante C ha dimensione pip/sec.
E il quoziente C/lamda dovrebbe dirmi la frequenza dei salti (incrementi). Hm... Tuttavia!
Cioè, se metto (mi pento, senza nemmeno pensarci) per EURUSD la costante C = 0,0001, e il valore medio degli incrementi (salti) nella finestra temporale condizionalmente lambda = 0,00002 (cioè 2 pips), risulta che la frequenza convenzionale di salto C/lambda = 0,0001/0,00002 = 5 volte al secondo per EURUSD.
Per EURJPY, ho la costante C = 0,01, e il valore medio degli incrementi (salti) nella finestra temporale condizionatamente lambda = 0,0025 (cioè 2,5 pips), quindi la frequenza di salto C/lambda = 0,01/0,0025 = 4 volte al secondo per EURJPY.
È così? Ma questo è certamente sbagliato. Questo contraddice completamente i miei dati pratici, secondo i quali la frequenza delle quotazioni in tick per EURJPY è molto più alta che per EURUSD.
Vecchio sciocco, ti dirò una cosa.
Va bene che il processo non sia un processo singolo, per il quale la funzione d'onda è effettivamente adatta?
Ma una sovrapposizione (e non necessariamente lineare) di diversi processi, per i quali l'uso della funzione d'onda non è adatto.
La domanda è retorica.
Va bene che il processo non sia un processo singolo, per il quale la funzione d'onda è effettivamente adatta?
Si tratta di una sovrapposizione (e non necessariamente lineare) di diversi processi, per i quali l'uso della funzione d'onda non è adatto.
La domanda è retorica.
Non importa a nessuno :-) la natura del processo, la sua struttura, la periodicità, i componenti, i rumori, non importa a nessuno.
"maiali in cerca di tartufi" ... Perdonate il paragone grossolano, ma molto simile.
Cercare la distribuzione (o altre proprietà) senza considerare/percepire la natura di essa e nemmeno senza un'idea di come applicarla è una ricerca di un tartufo prezioso solo dall'odore e solo per il gusto della ricerca stessa
Va bene che il processo non sia un processo singolo, per il quale la funzione d'onda è effettivamente adatta?
Si tratta di una sovrapposizione (e non necessariamente lineare) di diversi processi per i quali l'uso della funzione d'onda non è adatto.
La domanda è retorica.
Non consideriamo la funzione d'onda (equazione (13)) poiché abbiamo, al contrario, il prezzo è una particella non relativistica descritta dall'equazione (12).
In questo caso, abbiamo C - non la velocità della luce, come per la particella libera relativistica, ma stupidamente la velocità media della particella stessa!!!
Ma ecco la domanda - la velocità media è in una finestra temporale scorrevole o su un lungo tempo t --> all'infinito?
Mi permetto di sostenere che nel nostro caso C è precisamente la velocità media su una lunga finestra temporale (a t --> all'infinito).
Quindi, la deviazione standard del prezzo dalla media nella finestra scorrevole = 4 ore assume la forma:
sigma = Radice((SOMMA(ABS(ritorno))/T)*(SOMMA(ABS(ritorno))/N)*14400)
dove T è il tempo di esecuzione del sistema(--> all'infinito).
Ora resta da trattare il moltiplicatore di questo sigma, per determinare l'intervallo di confidenza.
Ricordando i monologhi dilaganti di Asaulenko, qualcosa come: "chi se ne frega della distribuzione che c'è? A me non interessa affatto e mi aiuto con le mie mani, visto che sono un uomo che affoga..." (beh, qualcosa del genere, molto vicino nel significato), possiamo dire che - sì, non esiste una distribuzione normale, quindi dovremmo usare le disuguaglianze di Chebyshev o Petunin-Vysokovsky.
È così, zii, che si risolvono questi problemi!
Sì, ma la teoria senza la pratica è morta, no?
Quindi, visto che abbiamo appena ottenuto una formula raffinata per calcolare la deviazione standard del processo, metto subito al lavoro il TS aggiornato.
E i flussi di Erlang dovranno aspettare.
Vi farò sapere i risultati.
Saluti,
A_K2