Dalla teoria alla pratica - pagina 341
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Non una deviazione, ma un singolo incremento. Ma A_K2 non scambia un singolo incremento, scambia solo la deviazione dalla SMA, che consiste di molti incrementi consecutivi. Per queste deviazioni dobbiamo costruire la nostra distribuzione e calcolare la nostra probabilità. Inoltre, la SMA stessa si sposta durante un trade, quindi è un grande dubbio se il prezzo di chiusura sarà in profitto. Una buona idea è quella di disegnare una distribuzione delle deviazioni nel tempo dal prezzo di entrata, e suppongo che sarà molto più vicina all'uniforme che alla normale.
In breve, tutto questo spam su flussi e distribuzioni è pura acqua scientifica senza la minima comprensione di ciò che sta succedendo) La normalità per i nostri scopi significa... beh, niente di niente, tranne che è normale).
Sì. Ma non significa assolutamente che il prezzo tornerà poi indietro alla SMA (e ancora di più che tornerà abbastanza dal prezzo di entrata per fare un profitto). Il prezzo può anche rimanere nello stesso posto per molto tempo, e poi andare oltre e la SMA lo seguirà, e tu non lo vedrai nelle tue distribuzioni. Anche la probabilità di ritorno deve essere calcolata separatamente. Ma è molto più facile scrivere un semplice TS ed eseguirlo sulla storia.Non stavo cercando di analizzare il metodo di trading di Alexander, stavo semplicemente indicando una regola generalmente disponibile riguardante la distribuzione normale.
i residui vengono analizzati per vedere se il modello ha selezionato tutte le informazioni. Se sono rumori, va bene. La tendenza e la gravità vengono uccise per l'omoscedasticità, i cicli rimangono per la previsione. Nessun ciclo periodico - nessuna previsione (tranne che per il payoff atteso).
Nel mercato i cicli non sono periodici, quindi l'ARIMA non funziona, ma provate ad applicare GARCH per la varianza variabile (eteroscedasticità), quando la memoria del processo non può essere completamente uccisa, e i prossimi valori di volatilità dipendono da quelli precedenti
Alexander ha proposto un modo per uccidere l'effetto ARCH (memoria di processo, markness, fat tails) e le sue narrazioni non possono in alcun modo essere chiamate sbagliate o assurde
La logica non è ancora evidente.
Supponendo che l'obiettivo sia quello di catturare questi cicli non periodici per fare previsioni, è la memoria del processo che è indicativa della presenza di questi cicli, quindi questa memoria dovrebbe essere estratta e analizzata, non distrutta.
Chi l'ha detto? Stronzate.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
Anche se la serie è eteroscedastica, è abbastanza prevedibile.
Devi intendere la BP omoscedastica per fare una previsione.
Ma di nuovo, sembra assurdo prendere il rumore in una tale GR e usarlo per fare una previsione, poiché tutte le informazioni su tale GR sono incorporate nel segnale, non nel rumore.
Non stavo cercando di analizzare il metodo di trading di Alexander, stavo solo sottolineando una regola generalmente disponibile riguardante la distribuzione normale.
Beh, questa regola è completamente inutile per le prese di profitto.
Sì, è un buon thread sul link. E il post è molto corretto. Molte persone hanno scritto sul fatto che non c'è bisogno di alcuna "previsione" per ottenere un profitto. (Solo chi sta ascoltando)...
"A proposito, rendersi conto del fatto che non è necessario prevedere nulla in un flusso casuale (solo imprevedibile) mi ha permesso di costruire un sistema di trading che può in linea di principio spremere qualsiasi rendimento "ragionevole". Ragionevole nel senso di non essere preso per il culo ed essere invitato a cambiare broker o uscire del tutto dai mercati, e anche nel senso di dimensione del deposito.
Bisogna sfruttare le proprietà di EVIDENZA disponibili, che risultano essere le stesse nei flussi casuali e nei flussi forex. Per qualche motivo ho visto proprietà "ovvie" solo quando ho fatto GSH con distribuzione Eurobucks. Anche se quasi tutti li conoscono. E li conoscevo prima di RNG, ma non mi sono reso conto subito che la mia fortuna è in loro". (с)
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Il post a cui stavo rispondendo è scomparso. Ecco il link
https://forum.alpari.com/index.php?/topic/22174-форекс-лучшее-он-лайн-казино/&page=9
Sì, è un buon thread sul link. E il post è molto corretto. Molte persone hanno scritto sul fatto che non c'è bisogno di alcuna "previsione" per ottenere un profitto. (Solo chi sta ascoltando)...
"A proposito, rendersi conto del fatto che non è necessario prevedere nulla in un flusso casuale (solo imprevedibile) mi ha permesso di costruire un sistema di trading che può in linea di principio spremere qualsiasi rendimento "ragionevole". Ragionevole nel senso di non essere preso per il culo ed essere invitato a cambiare broker o uscire del tutto dai mercati, e anche nel senso di dimensione del deposito.
Bisogna sfruttare le proprietà di EVIDENZA disponibili, che risultano essere le stesse nei flussi casuali e nei flussi forex. Per qualche motivo ho visto proprietà "ovvie" solo quando ho fatto GSH con distribuzione Eurobucks. Anche se quasi tutti li conoscono. E li conoscevo prima di RNG, ma non ho capito subito che la mia fortuna è in loro". (с)
Quale link?
- Non leggere i giornali sovietici prima di pranzo.
- Non ci sono altri giornali.
- Quindi non leggete nulla. (с)
A_K2 ha cancellato i suoi post e i suoi amici dal suo profilo, e tu sei solo incazzato...
Ecco come va a finire. Ha anche chiamato tutti lombrichi gialli. Come un addio, per così dire.
Anch'io dovrei togliergli l'amicizia.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Dalla teoria alla pratica
Alexander_K2, 2018.04.27 03:11
Di fronte a un vero e proprio downismo sotto forma di affermazione che non si possono prevedere serie di numeri casuali con la distribuzione Erlang, sono costretto a lasciare il forum per sempre. Se lo vuoi, troverai l'account personale di mia moglie, mi metterò in contatto lì di tanto in tanto.
Grazie a: Warlock, Doc, Nova e persone come voi che mi hanno sostenuto durante i miei 6 mesi sul forum. Se il gioco si fa duro, il Graal di legno è al tuo servizio. Ci sarà un Graal d'oro? Ci saranno. Io, con il gatto di Schrodinger, lo seguirò in un lungo viaggio.
Sinceramente,
Alexander_K.