Dalla teoria alla pratica - pagina 324
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9%? Al mese? Sulla deposizione? È ridicolo). Assolutamente non è un sistema serio.
Devi fare il 20% al giorno, però, data la leva. Beh, almeno il 15%. Fanculo la tua matematica. Non è il tipo giusto di marionetta.
Ho solo 10 leve e il 5% al giorno non è un problema per il sistema. I sistemi sono però simili.Yuri, allora cosa ci fai qui?
Se hai un sistema del genere, allora... Ecco cosa fare:
Prendi 1.000 dollari... centesimi.
Lo affidi al tuo sistema.
Un giorno dopo, hai $1.000*1,05 = $1.050.
In due giorni, $1.000*1,05 = $1.102,50.
Un anno dopo 1000*(1,05)**365 = $54.211.841.577
54 miliardi!!!
Beh, siamo aritmetici onesti dopo tutto, quindi accettiamo che il risultato sia esagerato e correggiamo il fatto che il trading è solo nei giorni feriali - circa 245 giorni all'anno.
Allora in un anno, 1000*(1,05)**245 = 155.373.973 dollari.
Sono solo 155 milioni di dollari per mille.
Ma con QUESTO sistema ti meriti di più!
Prendi 5000 dollari e aspetta non un anno ma un anno e mezzo...
Allora 5000*(1,05)**(245*3/2) = 306.222.721.958 dollari
306 miliardi di dollari. Trecentosei miliardi di dollari in un anno e mezzo.
Tutti quei cuccioli nella lista di Forbes stanno versando lacrime, perché il migliore di loro ha tre volte meno!
Bene, Yuri, con quei soldi si può risolvere il problema delle pensioni basse in Russia, aiutare gli impiegati statali (tranne i funzionari).
E in generale per risollevare l'economia del paese! Dopotutto, dovrete pensare dove investire quel tipo di denaro.
A proposito, da questo importo il bilancio riceverà circa 40 miliardi di dollari da te, Yury, sotto forma di imposta sul reddito delle persone fisiche.
Poi Dmitry dirà: "Aspetta, ci sono i soldi!!!".
Yuri, sei il nostro tesoro! Tu sei il salvatore della Russia! Il diamante!
Non perdere il tuo tempo prezioso su questo forum, affrettati a ottenere un misero $5k e in un anno e mezzo....................
E seriamente.
Yuri, ho letto i tuoi post e credo che tu sia una persona intelligente, matura e pensante.
E se anche tu, come ragazzo, misuri pi greco... percentuali, mi spaventa molto di più del fatto che tutti noi non sappiamo un cazzo della non-entropia.
Ecco uno sguardo a ciò di cui sto parlando. Coppia EURGBP la scorsa settimana:
Nel caso 1 il coefficiente di skew non parametrico = 0,44. Nel caso 2 = 0,16.
Anche se anche visivamente i due casi sono identici. Beh, non si può fare affidamento sullo skew non parametrico. Abbiamo bisogno di qualcos'altro.
Vi prego di capire le mie emozioni - qui ho una soluzione vicina a me, anche una minuscola percentuale di profitto, ma non posso completare il compito.
E cosa vedo sul forum? Invece di discutere di problemi veramente seri - di nuovo un po' di pair trading, arbitraggio e altre cose.
Dopo aver guardato la figura i miei occhi mi dicono che non ci sono pesci in questo sistema e non dovrebbero esserci. Fino a questo punto avevo i miei dubbi.
Posso confermare ufficialmente che il coefficiente di asimmetria da solo non funziona.
Rimane Hearst e la non-entropia. Ok, posso fare le mie ricerche sulla non-entropia. Ma Hearst? E' difficile lasciare un link a studi dove si conferma inequivocabilmente che anche Hirst non funziona?
UNDERSTAND SanSanych Fomenko ha dato un'ampia risposta su Hearst.
Attraverso di lui si può probabilmente ottenere l'accesso alle biblioteche per i calcoli di Hearst.
Naturalmente, le librerie non saranno sotto VisSim.
Ma a quanto pare sono imbullonati alla MT e si può correre nel tester.
È anche ovvio che la risposta più convincente sull'applicabilità del ricercatore di Hurst (voi) si può ottenere solo mettendo voi stessi un esperimento numerico - bibla-esperto-tester.
E l'ultima cosa ovvia è che ci vorranno molti giorni-uomo.
Questo è quello che vorrei sapere. Ho bisogno di un parametro che mi dica esattamente quando la tendenza è finita. Questo è tutto. Questa è l'unica differenza tra i processi di mercato e il processo di Wiener. So che ce n'è uno. Solo è Hearst?
Voglio seriamente chiedere. Niente cavilli, niente battute.
Te lo chiedo in tutta serietà - come fai a sapere che esiste?
Se ci credi, lo capisco, ma come fai a saperlo?
Puoi dimostrare matematicamente che esiste?
Ecco uno sguardo a ciò di cui sto parlando. Coppia EURGBP la scorsa settimana:
Nel caso 1 il coefficiente di skew non parametrico = 0,44. Nel caso 2 = 0,16.
Anche se anche visivamente i due casi sono identici. Beh, non si può fare affidamento sullo skew non parametrico. Abbiamo bisogno di qualcos'altro.
Quando la tendenza è finita, puoi calcolare alla coppia di pip più vicina. Ma dovrete aspettare molto tempo per un tale evento. Ecco perché ho una tattica di trading a breve termine.
Fractal mi permette di farlo in qualsiasi momento.
Posso chiedere in modo più dettagliato come "calcolare con la precisione di qualche pip"?
Ecco uno sguardo a ciò di cui sto parlando. Coppia EURGBP la scorsa settimana:
Nel caso 1 il coefficiente di skew non parametrico = 0,44. Nel caso 2 = 0,16.
Anche se anche visivamente i due casi sono identici. Beh, non si può fare affidamento sullo skew non parametrico. Abbiamo bisogno di qualcos'altro.
Vi prego di capire le mie emozioni - qui ho una soluzione vicina a me, anche una piccola percentuale di profitto, ma non posso completare il compito.
E cosa vedo sul forum? Invece di discutere di problemi veramente seri - di nuovo un po' di pair trading, arbitraggio e altre cose.
Tutti i problemi sono dovuti alla non stazionarietà del processo, ho costruito una tale tabella qui:https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page300#comment_7026726
Ed ecco un commento alla tabella:https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page300#comment_7026811
Grandi ritardi singoli (rari) di incrementi (situati nelle code delle distribuzioni) danno tale distorsione per le statistiche. Quindi per i valori storici con un campione sufficientemente grande il vostro coefficiente sarà molto più piccolo che nella finestra scorrevole.
La mia opinione da qualche parte dovrebbe almeno partire da una certa stazionarietà del processo, o da intervalli di tempo di arrivo uguali tra i tick (tempo di funzionamento), dalla quantizzazione della serie come H-volatilità per zz.
I TF affettati nel tempo contengono già tutto il "fascino" della non stazionarietà sotto forma di volatilità instabile. Ecco perché i metodi più sofisticati sono inefficaci. Se troviamo il giusto "punto di riferimento" per costruire il processo e i metodi di analisi sono abbastanza semplici.
...
E se anche tu, come ragazzo, stai misurando pi greco... percentuali, questo mi spaventa molto di più del fatto che tutti noi non sappiamo un bel niente della non-entropia.
Quello che stai scrivendo è una totale assurdità - dall'inizio alla fine.
Nessuno sta misurando nulla. Quello che viene valutato è il sistema A_K2, niente di più. La valutazione è un sistema che non funziona.
Un po' sui vostri calcoli.
Se fai trading di valuta senza leva e il tuo reddito è solo dell'1% al mese - è molto? Per il trading non è molto. Per qualsiasi attività non è sufficiente, e un'attività del genere non vale affatto la pena farla.
Per la stessa strategia con leva 100, devi inevitabilmente avere il 100%/mese.
Cioè il sistema A_K2, quando fa trading senza leva, vi darà solo lo 0,09%/mese. Vale la pena fare un'attività del genere?
Sui milioni di miliardi - lasciamo le sciocchezze ai vicini)).
Yuriy Asaulenko:
Il sistema A_K2 è classificato, non di più. La valutazione è un sistema che non funziona.
Non è così ovvio.
Il 9%/mese per un drawdown del 6% è abbastanza accettabile, anche se il profitto può raggiungere ad esempio il 12% alla fine del mese, assumendo che il drawdown non aumenti.
Puoi spiegarti meglio come "calcolare alla coppia di pip più vicina"?
Mi dispiace. Non beneficerei di un tale atto caritatevole.