Dalla teoria alla pratica - pagina 197
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Se si sforza un po', dal tuo sofisticato WMA è come lo capisco?, il sentiero va ad un MA regolare.
Se si sforza un po', dal tuo sofisticato WMA è come lo capisco?, il sentiero va al MA regolare.
Questo sono io che confronto la media incorporata LWMA e MA con la mia di Wissim
Ora passo molto del mio tempo ad occuparmi del flusso non stazionario delle quotazioni dei tick (il tasso di arrivo dei tick è assolutamente un processo non stazionario). Sto letteralmente piegando questo flusso con un esponente per convertirlo in un flusso di Poisson stazionario, ma è difficile resistere. Può richiedere molto tempo e mi dispiace per questo.
Ha senso questa conversione? Dobbiamo abbandonare questi sforzi? Dopo tutto, la non stazionarietà è già presa in considerazione nelle mie formule (se non sai come farlo - posso dirti come farlo) ?
Ha senso questa conversione? Forse dovremmo lasciar perdere? Dopo tutto, la non stazionarietà è già presa in considerazione nelle mie formule (se non sai come farlo, posso dirtelo in privato)?
Imho, suppongo che non sia così. Dal mio punto di vista, non interferisce assolutamente con nulla.
Ho avuto a che fare con processi non stazionari (elaborazione di segnali) per tutta la mia vita cosciente, e non provo alcun disagio per questo.
Imho, suppongo che non sia così. Dal mio punto di vista, non interferisce assolutamente con nulla.
Ho avuto a che fare con processi non stazionari (elaborazione di segnali) per tutta la mia vita cosciente, e non provo alcun disagio per questo.
Grazie. È un po' difficile e noioso.
Grazie. È un po' difficile e noioso.
In generale, l'instabilità è una benedizione, non una disgrazia. Non c'è bisogno di combatterlo). Ma la domanda è molto filosofica... Penso che arriverete in fondo al perché.
In generale, l'instabilità è una benedizione, non una disgrazia. Non c'è bisogno di combatterlo). Ma la domanda è molto filosofica... Penso che arriverete in fondo al perché.
In generale, la stazionarietà è più facile da prevedere. Ecco perché nel prossimo thread nulla funziona e non funzionerà mai per quanto riguarda le previsioni.
La non stazionarietà non mi preoccupa affatto al momento. Ma volevo prendere due piccioni con una fava - fare un po' di soldi con il processo di Wiener con la demolizione, e cominciare già a fare reti neurali.
Ma, apparentemente, questo non è il caso... Il passaggio alla stazionarietà è estremamente difficile - i primi germogli sono osservati solo nella finestra scorrevole = 16 ore! Questo riduce significativamente il numero di scambi, e il risultato della rete neurale è ancora solo nella nebbia...
Penso che dovrò fermare la mia ricerca teorica in tempo.
In generale, è più facile fare previsioni sulla stazionarietà. Ecco perché nel prossimo thread nulla funzionerà e mai funzionerà in termini di previsione.
Non voglio iniziare questa conversazione sulla non stazionarietà, perché si rivelerà troppo lunga, cosa per cui francamente non sono pronto).
La non stazionarietà (e anche le code lunghe) può indicare (non indicare, ma può indicare)) che il processo è pseudo-casuale, cioè il processo porta qualche tipo di carico informativo. Eliminando la non stazionarietà liberiamo questo carico allo stesso tempo.
Un'altra questione è che possiamo utilizzare le informazioni solo a posteriori, dopo che sono state ricevute e interpretate. Cioè, dopo che tutto è già successo).
Non voglio iniziare questa conversazione sulla non stazionarietà, perché sarebbe troppo lunga, cosa che francamente non sono preparato a fare).
La non stazionarietà (e anche le code lunghe) può indicare (non indicare, ma può indicare)) che il processo è pseudo-casuale, cioè il processo porta qualche tipo di carico informativo. Eliminando la non stazionarietà liberiamo questo carico allo stesso tempo.
Un'altra questione è che possiamo utilizzare le informazioni solo a posteriori, dopo che sono state ricevute e interpretate. Cioè, dopo che tutto è già successo).
Qualunque cosa. Nemmeno io voglio farlo - ho letto abbastanza qui sulla possibilità/impossibilità di fare soldi con i processi Wiener. Signori, nella foga della discussione, si è però dimenticato che si può solo approssimare per fare un processo di Wiener, sospetto che solo a partire dalla finestra = 24 ore, e la "memoria" non può essere completamente sradicata comunque. Quindi sarà ancora possibile fare soldi "sulle code". Ma appare la possibilità di prevedere con precisione!
Tutto a posto. Mi sono lasciato trasportare. Mi pento.