Dalla teoria alla pratica - pagina 79

[Vladimir]

Alexander_K2:

Ho, per esempio, compilato quelli che chiamo passaporti tecnici delle densità di probabilità degli incrementi delle coppie di valute.

Queste schede tecniche non descrivono le coppie, ma le impostazioni dei filtri. Prova a controllare come cambiano, specialmente durante le vacanze estive.

[[Eliminato]]

Vladimir:

Grazie.

Ma... Non so davvero come fare i grafici di SB. Non solo, non mi fido affatto dei generatori di numeri pseudo-casuali finché non li controllo io stesso. Ed è una cosa estremamente difficile da fare, quindi non faccio mai confronti con i grafici.

Non tireremo una moneta 20.000 volte per generare una serie da soli).

[Roman Shiredchenko]

Vladimir:

È un ramo intero, sono stato torturato per trovarlo. Esiste davvero uno standard che definisce cosa sia "SB"?

Sì, non c'è uno standard. Ci sono variazioni.

[Vladimir]

Максим Дмитриев:

è spostare un punto di una distanza +1 o -1 con probabilità p. Dove (0<p<1).

Nel caso di una moneta p è sempre strettamente 1/2.

Costretto a ripetere la domanda: "Questo è un ramo intero, torturato per trovare. C'è davvero uno standard che definisce cosa sia "SB"?

Ero interessato alla disponibilità di uno standard. GOST, ROST, CEB, IEEE, infine. Esiste uno standard?

P.S. Mentre ripetevo la domanda, la risposta era che non ci sono standard, il link non porta ad essi. Questo è il caso. Questa risposta era corretta? Non lo so.

Le norme che dovrebbero tenere conto dell'instabilità della varianza, l'ho capito, ma non l'ho ancora letto

GOST_R_54500_1-2011.pdf
GOST_R_54500_3-2011.pdf
GOST_R_54500_3_1-2011.pdf
GOST_R_54500_3_2-2013.pdf

Non rispondo, ma a prima vista non contengono le parole "vagabondaggio accidentale".

[Mykola Demko]

Vladimir:
E il più complesso?

E il più complicato è modellare lo stack del mercato con l'algoritmo di corrispondenza degli ordini e l'algoritmo del market maker, solo sui flussi in entrata di ordini di acquisto e vendita del mercato si alimenta PRNG.

[[Eliminato]]

Alexander_K2:

solo immediatamente accorsi alle deviazioni di prezzo dalla media, non agli incrementi. E il processo del prezzo stesso, al contrario degli incrementi, è diventato non stazionario! È più difficile da analizzare. Rinuncia. Analizzare SOLO gli incrementi. Vi darà un ottimo affare.

Come si fa a scambiare gli incrementi? Almeno si possono scambiare le deviazioni.

Alexander_K2:

Ho, per esempio, compilato quelli che chiamo passaporti tecnici delle densità di probabilità degli incrementi delle coppie di valute. Ha senso perché il processo degli incrementi è stazionario.

Dove avete visto che gli incrementi sono testati per la stazionarietà.
La stazionarietà viene solitamente verificata per un processo.
deviazioni dalla media.

[Vladimir]

Максим Дмитриев:
Non lanceremo una moneta 20.000 volte per generare una fila da soli).

Perché generare? Non ci sono abbastanza fonti d'archivio. Non capisco quale sia lo scopo di identificare il tipo di distribuzione. A cosa serve il criterio di Kolmogorov-Pearson per dare tanto (a) e tanto (b) di cui abbiamo bisogno per il 97% di fiducia di non aver scartato una falsa ipotesi. Quando si stima con il metodo dei momenti (se si stima con il metodo della massima verosimiglianza o di Bayes, a e b saranno diversi). Chi ha bisogno di tutta la distribuzione? Anche Alexander_K ha detto che si preoccupa prima di tutto delle code. I lanci di monete, a proposito, sono stati fatti anche fino a 50.000 volte da almeno una dozzina di scienziati diversi.

[Vladimir]

Nikolay Demko:

E il più complesso è simulare un mercato con un algoritmo di order-matching, e un algoritmo di market maker, solo sui flussi in entrata di ordini di acquisto e di vendita del mercato che si alimenta PRNG.

E questo sarebbe un modello di camminata casuale? Esattamente SB con doppio logaritmo nel denominatore sotto la radice quadrata?

[[Eliminato]]

Vladimir:

Costretto a ripetere la domanda: "È un filo intero, torturato per trovare. Esiste davvero uno standard che definisce cosa sia "SB"?

Ero interessato alla disponibilità di uno standard. GOST, ROST, CEB, IEEE, infine. Esiste uno standard?

P.S. Mentre ripetevo la domanda, la risposta era che non ci sono standard, il link non porta ad essi. Questo è il caso. Questa risposta era corretta? Non lo so.

Le norme, che dovrebbero prendere in considerazione l'instabilità della varianza, hanno raccolto, ma non l'hanno ancora letto

GOST_R_54500_1-2011.pdf
GOST_R_54500_3-2011.pdf
GOST_R_54500_3_1-2011.pdf
GOST_R_54500_3_2-2013.pdf

Non rispondo, ma a prima vista non contengono le parole "vagabondaggio accidentale".

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/5137/СЛУЧАЙНОЕ

[[Eliminato]]

Alexander_K2:
Sì, è possibile! Basta scambiare non incrementi, ma su incrementi. Molte persone lo usano, si chiama "pipsing". Ma sono rovinati da spread e commissioni. L'ho capito subito e ho rinunciato a questo metodo.

Non so perché ho rinunciato a questo metodo.

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Te l'ho già detto, cosa ti darà se sai che il prossimo guadagno più probabile è 1 pip.