Dalla teoria alla pratica - pagina 63
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E la domanda a Nikolay rimane - ho letto sul forum che tu e un certo Prival stavate combattendo per la possibilità di lavorare con tutti i dati di tick. Qual era l'obiettivo?
Sono certamente dispiaciuto per il tempo sprecato con questi tic idioti. Così tanto lavoro... Per fortuna l'ho capito in tempo. C'è ancora tempo prima del nuovo anno!
Alexander, cosa puoi dire alla comunità sulla loro quasi-identicità?
Qualcuno mi dia la formula della deviazione standard.
O un semplice pezzo di codice per calcolarlo.
e perché tutti sono così affezionati al RMS piuttosto che alla deviazione standard.
Il 95% di cosa?
Intervallo di confidenza del 95
Btw, sulla misura della tendenza centrale. Il verde è il pathfinding WMA dove i pesi dipendono dalle probabilità degli incrementi. Rosso - SMA regolare.
Alexander, cosa puoi dire alla comunità sulla loro quasi-identicità?
Oh, fantastico! Che affare! Il profitto sulla chiusura dell'affare non sarebbe più grande???? Solo un po'... No, non insisto. Dopo la sconfitta più dura con la distribuzione t2, sono troppo pigro per ricalcolare i valori delle probabilità degli incrementi. Ho sbagliato, e ora sono più propenso a scegliere SMA. Dovrò pensarci...
WMA è leggermente indietro sulle tendenze perché ci sono incrementi più grandi e hanno meno peso. Quindi sì, il profitto sarà probabilmente leggermente più alto. Il punto è che non ci sono differenze fondamentali.
Non hai torto, è solo che non hai capito che le probabilità degli incrementi non giocano un ruolo fondamentale.
WMA è leggermente indietro sulle tendenze perché ci sono incrementi più grandi e hanno meno peso. Quindi sì, il profitto sarà probabilmente leggermente più alto. Il punto è che non ci sono differenze fondamentali.
Non hai torto, è solo che non hai capito che le probabilità degli incrementi non giocano un ruolo fondamentale.
Ma ora vediamo che questo ha creato un sacco di problemi - diversi flussi di tick, ecc. ecc. E non c'è modo di provare che c'era un certo valore in tale e tale momento (in millisecondi!!!). E il prezzo OPEN è una cosa di ferro, giusto? Giusto?
Puoi provarlo. Il DC rende il database pubblicamente disponibile, e chiunque è libero di scaricarlo. Se il DC cambia il segno di spunta dopo il fatto, può essere provato attraverso l'esame/analisi dei file memorizzati dagli utenti.
TUTTAVIA, in passato era così: tu stesso stai registrando qualcosa lì, noi non crediamo ai tuoi dati, i nostri dati memorizzati sul server sono i più corretti. E non puoi provarlo.
OK. Sparirò per un po' - ho bisogno di imparare come ottenere gli archivi OPEN da MT4 e lavorare con loro.
Il programma che ho ora è una schifezza totale! E non c'è una distribuzione t2 e ho bisogno di lavorare con prezzi OPEN, non tick... Credo incondizionatamente nella teoria e correggerò il programma. Da qui il titolo di questo thread. OGNI soluzione deve essere giustificata teoricamente, altrimenti non c'è modo.
Da MT4 nessun problema, F2 archivio citazioni, salvare come .csv
In MT5 è più complicato, il terminale non ha una tale funzione, dovremmo scrivere un codice per lo scarico, ma in MT5 la base M1 è più lunga, perché tutti i TF in MT5 sono costruiti da M1, mentre in MT4 ogni TF è scaricato separatamente dal server.