Dalla teoria alla pratica - pagina 52
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... Dove c'è una distribuzione geometrica non c'è memoria e non può esserci. ...
MOST
Guarda.
Questo è quello di cui parlavamo io e Vladimir.
Di nuovo. I dati grezzi - i tic sono stati letti a intervalli esponenziali e il valore medio tra due valori consecutivi è stato preso. Si ottiene la seguente immagine:
Colonna D - probabilità reali di incrementi di tick.
La colonna E sono le probabilità calcolate dalla distribuzione t2.
Colonna F - probabilità calcolate dalla distribuzione geometrica (q^n)*p.
Non vedi che i valori nelle colonne D e F sono quasi uguali e la discrepanza si spiega solo con un errore di misurazione?
O pensate che questa mancata corrispondenza sia "memoria"?
Perché questo argomento, perché questi 500 commenti?
La tua ricerca mostrerà che la maggior parte delle operazioni di forex sono più alte di 10 pip. cosa hai intenzione di fare con questo?
sai che il prossimo incremento sarà di 10 pip. ma non sai in quale direzione.
Per prima cosa sviluppate un sistema di trading che vi permetta di fare trading con la conoscenza dei gap, e poi indagate sui gradienti.
Perché abbiamo bisogno di questo argomento, perché abbiamo bisogno di 500 commenti?
Bene, la vostra ricerca mostrerà che la mano più frequente della mano aumenta di 10 punti, e cosa ci farete?
Sai che il prossimo incremento sarà di 10 pip, ma non sai in quale direzione.
Per prima cosa sviluppate un sistema di trading che vi permetta di fare trading con la conoscenza dei gap, e poi indagate sui gradienti.
Sì, è già stato sviluppato e l'ho eseguito oggi su 4 coppie contemporaneamente finora.
La questione è se il processo di mercato è markoviano o non markoviano. Se è una non-markoviana, allora i dati storici di tick dell'archivio dovrebbero essere presi in considerazione, se è una markoviana, allora non dovrebbe. Beh, stiamo bisticciando qui...
Sì, è già stato sviluppato e l'ho eseguito oggi su 4 coppie contemporaneamente finora.
La questione è se il processo di mercato è markoviano o non markoviano. Se è una non-markoviana, allora i dati storici di tick dell'archivio dovrebbero essere presi in considerazione, se è una markoviana, allora non dovrebbe. Beh, stiamo bisticciando qui...
come negoziare un processo non markoviano?
Guarda.
Questo è quello di cui parlavamo io e Vladimir.
Di nuovo. I dati grezzi - i tic sono stati letti a intervalli esponenziali e il valore medio tra due valori consecutivi è stato preso. Si ottiene la seguente immagine:
Colonna D - probabilità reali di incrementi di tick.
La colonna E sono le probabilità calcolate dalla distribuzione t2.
Colonna F - probabilità calcolate dalla distribuzione geometrica (q^n)*p.
Non vedi che i valori nelle colonne D e F sono quasi uguali e la discrepanza si spiega solo con un errore di misurazione?
O pensate che questa mancata corrispondenza sia un "ricordo"?
Fate alcuni esperimenti numerici.
1) Generare un array con una certa distribuzione - questi saranno gli "incrementi".
2) Creare un processo da questi incrementi
3) Determinare le regolarità del processo
Fai lo stesso per altre distribuzioni -- beta-, bnom-, cauchy-, xi2-, exp-, gamma-, geom-, lnorm-, logis-, norm-, Poisson-, Student-, uniform-, o qualsiasi altra cosa tu voglia...
Questi processi hanno memoria? È possibile trarre profitto da questi processi?
come negoziare un processo non markoviano?
Se il mio EA mostra buoni risultati - allora ve lo dirò in dettaglio. VA BENE? Perché ho già detto troppo qui, e non ho abbastanza da fare. Sono d'accordo con i critici su questo punto. Ma queste sono questioni di principio! No?
La questione qui è se c' è un processo markoviano o non markoviano nel mercato.
Cosa vuol dire "nel mercato"? Ci sono 5000 azioni, futures.... Potete anche eseguirli in un test per vedere "che processo c'è".
Se il mio EA mostra buoni risultati - allora ve lo dirò in dettaglio. VA BENE? Perché ho già detto troppo qui, e non ho abbastanza da fare. Sono d'accordo con i critici in questo. Ma queste sono questioni di principio! No?
Sì, è già stato sviluppato e l'ho eseguito oggi su 4 coppie contemporaneamente finora.
La questione è se il processo di mercato è markoviano o non markoviano. Se è una non-markoviana, allora i dati storici di tick dell'archivio dovrebbero essere presi in considerazione, se è una markoviana, allora non dovrebbe. Bene, stiamo bisticciando qui...