FR H-Volatilità - pagina 33
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al neutrone
Serega, vorrei prendere in prestito da te una serie casuale per un esperimento, la serie più casuale che tu abbia mai generato. :о) Sicuramente ne ho qualcuno in giro. Preferibilmente, il numero di campioni non dovrebbe essere inferiore a 50000.
PS: Seryoga, ho trovato un fenomeno altrettanto bello. E se statisticamente sarà confermato, creerò un tema come "la memoria del mercato". Ci sarà qualcosa da discutere. :о)
Io dico di scambiare senza guardare! - Tu metti fuori l'idea senza alcuna convalida statistica e io metto fuori una riga.
Sto iniziando:-) Ecco il "più" casuale di quelli con la coda grassa. Agganciati!
Io dico di scambiare senza guardare! - Tu metti l'idea là fuori senza alcuna convalida statistica, e io ci metto un numero.
Sto iniziando:-) Ecco il "più" casuale di quelli con la coda grassa. Aggrappati!
Seryoga grazie! Sicuramente condividerà l'idea, basta dare il tempo di controllare tutto, preparare e presentare il materiale. Ma non è ancora un'idea completa, solo un fenomeno del tutto casuale. Beh, non completamente trovato per caso, ma comunque. C'è anche un'idea al riguardo, ma è troppo lontana dalla realizzazione pratica. O forse è solo una sciocchezza. Ma questa assurdità, mi sembra, è associata alla memoria del mercato, e si trova, per così dire - al di sopra di ciò che può essere trovato da autocorrelazione e altre cose matematiche intelligenti, e quindi, solo non rilevare. "Teoricamente", questo fenomeno non dovrebbe verificarsi su una serie casuale. Vedremo, ma se lo farà, farò un thread separato, semplicemente perché merita un'attenzione separata.
Sì, capisco - se guardi un ritratto della Giaconda da vicino, vedi un mucchio di protuberanze e punti, ma se fai un passo indietro, accade un miracolo - ottieni un'immagine completa e bella! Deve averti rivelato dove e fino a che punto hai bisogno di fare un passo indietro?
:о)))) Uh-huh. Molto simile, quanto arretrare su questo è il mistero, anche se si può ottenere una stima statistica. Grosso modo, sembra che ci siano strutture che portano una memoria molto forte, o forse non ce ne sono affatto, e io ti sto prendendo in giro.
PS: e la fila che hai esattamente a caso? Come l'hai generato? Un'analisi sommaria ha mostrato correlazioni molto forti e in alcuni punti una probabilità molto alta, quasi 0,95 di trovare una tendenza (confermata), l'analisi frattale suggerisce anche la presenza di "memoria". Almeno letteralmente cinque volte (non abbastanza ovviamente) ho calcolato un probabile livello di prezzo con il mio modello per "letture attuali" casuali - ha funzionato. A proposito, il mio modello non funziona correttamente su un processo Wiener. Ma ci vogliono alcuni giorni per generarlo, anche per la mia carriola. Una volta il file generato è morto accidentalmente durante il trasferimento. :o( Ok, troveremo una soluzione.Casuale, casuale!
La misura della casualità è determinata dal rapporto tra gli incrementi. Il coefficiente di autocorrelazione (AC), che mostra la relazione tra gli incrementi adiacenti, in questo caso non supera poche unità per 10^-2, il che rientra nell'intervallo accettabile di variazione statistica per una serie di questa lunghezza. Ho generato la serie tramite integrazione di terzo grado (per formare "code spesse") di SV normalmente distribuiti con MO zero e sko=1. Qui sotto ho postato un'altra implementazione del processo di Wiener (5*10^5 conteggi, ASK=2*10^-3). Controlla!
A proposito, non ho bisogno di spiegarti cosa significa la presenza di "memoria" rilevata da questo o quell'algoritmo di elaborazione in tale serie - è un livello di affidabilità dell'algoritmo, non la serie - come vuoi tu!
Accidentale, accidentale!
Accidentale, accidentale!
La misura della casualità è determinata dalla relazione tra gli incrementi. Il coefficiente di autocorrelazione (AC), che mostra la relazione tra gli incrementi adiacenti, in questo caso non supera alcune unità per 10^-2, che è all'interno della gamma accettabile di variazione statistica per una serie di tale lunghezza. Ho generato la serie tramite integrazione di terzo grado (per formare "code spesse") di SV normalmente distribuiti con MO zero e sko=1. Qui sotto ho postato un'altra implementazione del processo di Wiener (5*10^5 conteggi, ASK=2*10^-3). Controlla!
OK. Consideriamolo casuale, inoltre, qualche calcolo del probabile livello dei prezzi non ci dice nulla. Ma a volte, farò girare il mio algoritmo sulla tua serie, solo per curiosità. Ma di nuovo, il tempo... :о(
A proposito, ma anche tu hai ottenuto la tua riga da qualche algoritmo, che deve essere determinato anche dalla sua validità, non ti è caduta dal cielo. :о)))) Il mio processo Wiener, l'ho generato come descritto qui: https://www.mql5.com/ru/forum/50458 post"grasn 30.01.07 00:04", o meglio, come è descritto nei libri, ma con un N molto grande, da cui il tempo di calcolo. È qui che il modello non ha funzionato.
PS1: non sono l'unico che "lo vuole!", e non ho nessuna lamentela sulla serie :o)))
PS2: Ok, un paio di giorni o tre indagherò sul fenomeno. Grazie per l'aiuto, forse mi farò vivo presto :o)
Ecco dove si è spostata la discussione. Saluti a tutti!
Vedo che c'è stata un'invasione di matematici. :)
Le tue immagini sono molto diverse da quelle che stavo costruendo, il che è interessante. Qui, per esempio, è stata rubata un'immagine dal ramo Northwind, ogni 30 tick (ramo molto caratteristico, a proposito, metà delle osservazioni ovvie, ma utili, e metà - sciocchezze antiscientifiche come "prova della possibilità di guadagnare giocando a beagle"; e giocoleria di termini speciali in aggiunta).
Mi sembra che le sue affermazioni siano completamente infondate. Non solo fate conclusioni completamente ridicole senza capire in scopi e obiettivi di ciò che era, ma cercate anche di attribuirmi ciò che non ho mai dichiarato. Non è bello. "Che fretta hai, moscovita, di sferruzzare una fondina vuota?".
Tiki è di una nota azienda, c'è un link sopra il thread.