Dalla teoria alla pratica - pagina 9
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Dirò un pensiero più redentore, trattatelo come un'ipotesi non testata: dovete analizzare Last da futures su valute scambiate, perché i market maker (questa è la mia ipotesi) guardano i futures come una guida. Così analizzando un flusso sarà possibile applicare i risultati dell'analisi su qualsiasi DC, perché il pricing del forex (imho) è un'eco del pricing sulle borse.
Dirò anche di più, i futures stessi sono scambiati con un occhio alle opzioni. Non so quale sia il meccanismo, forse i commercianti di futures sono commercianti di opzioni allo stesso tempo, ma ci sono vere e proprie battaglie che si svolgono davanti ai livelli di opzioni per tenere o rompere uno o l'altro.
Proprio così. Le opzioni sono aspettative del mercato, i futures possono riconquistare quelle aspettative o sfidarle. Il modello in action....
Dirò un pensiero più redentore, trattatelo come un'ipotesi non testata: dovete analizzare Last da futures su valute scambiate, perché i market maker (questa è la mia ipotesi) guardano i futures come una guida. Così analizzando un flusso sarà possibile applicare i risultati dell'analisi su qualsiasi DC, perché il pricing del forex (imho) è un'eco del pricing sulle borse.
Nikolai, non inquinare la testa del fisico con i feed di Lastami-Futures, o si offenderà :-))
Alexander, sono più che sicuro che i principali broker, a causa della concorrenza, hanno più o meno le stesse quotazioni. Mi prenderò il tempo di controllare questo nei prossimi giorni.
In generale, poiché il progetto è pubblico, dovete prendere 1 fonte di dati, che sia il server demo MetaQuotes.
Dirò un pensiero più redentore, trattatelo come un'ipotesi non testata: dovete analizzare Last da futures su valute scambiate, perché i market maker (questa è la mia ipotesi) guardano i futures come una guida. Così analizzando un flusso sarà possibile applicare i risultati dell'analisi su qualsiasi DC, perché il pricing del forex (imho) è un'eco del pricing sulle borse.
Dirò anche di più, i futures stessi sono scambiati con un occhio alle opzioni. Non so quale sia il meccanismo, forse i commercianti di futures sono anche commercianti di opzioni, ma ci sono vere e proprie battaglie che si svolgono davanti ai livelli di opzioni per tenere o rompere uno o l'altro.
Questo significa, Nicholas, che devo prendere Last prices da qualche fornitore terzo e usarli per fare trading con il mio broker? GENIALMENTE!!!! E come e dove trovare un tale fornitore?
Nikolay, non riempire la testa della fisica con Lastys/Futures/Feeds, o si offenderà :-))
Alexander, sono più che sicuro che i principali broker, a causa della concorrenza, hanno le stesse quotazioni. Mi impegno a controllarlo entro pochi giorni.
Se il progetto è pubblico, dovrebbe essere fatto con 1 fonte di dati, che sia il server demo MetaQuotes.
Sono d'accordo che se il sistema è robusto non dipenderà da piccoli cambiamenti in diversi datacenter, soprattutto perché, sì, con la concorrenza feroce non c'è molta differenza.
Non sappiamo se i cambiamenti sono importanti o meno, significa che il sistema è grezzo.
L'unica cosa è che MQ non ha una cronologia di tick, si può costruire, ma non c'è un datafeed pronto.
Questo significa, Nikolai, che devo prendere i prezzi Last da qualche fornitore terzo e usarli per fare trading con il mio broker? GENIALMENTE!!!! E come e dove trovare un tale fornitore?
ECM
Sono d'accordo che se il sistema è robusto allora non dipenderà da piccoli cambiamenti in diversi DC, soprattutto perché, sì, con una concorrenza feroce non c'è molta differenza.
Non sappiamo se i cambiamenti sono importanti o meno, significa che il sistema è grezzo.
Non abbiamo una cronologia di tick, la si può costruire, ma non c'è un datafeed già pronto.
Il sistema non è rozzo. L'ho già testato, ricontrollato e teorizzato. Ora mi sto preparando a farlo funzionare su un conto reale per 18 coppie contemporaneamente. Questo è un momento importante. Ecco perché sto verificando alcuni punti tecnici con dei professionisti.
Ciò che è importante non sono le differenze nei valori delle citazioni specifiche - con una grande dimensione del campione non avranno un impatto significativo sul WMA - questo valore atteso è abbastanza stabile. Ciò che è importante è il NUMERO di citazioni. Perché se io prendo 1000 tick in 1 ora e voi prendete 10 000 tick, allora come posso o potete raccomandarmi un certo volume di campionamento?
ECM
Sì, questa sarebbe una soluzione REALE al problema dei commercianti che comunicano da diversi DC.
Grazie Nikolay!
Dirò un pensiero più redentore, trattatelo come un'ipotesi non testata: dovete analizzare Last da futures su valute scambiate, perché i market maker (questa è la mia ipotesi) guardano i futures come una guida. Così analizzando un flusso sarà possibile applicare i risultati dell'analisi su qualsiasi DC, perché il pricing del forex (imho) è un'eco del pricing sulle borse.
Dirò anche di più, i futures stessi sono scambiati con un occhio alle opzioni. Non so quale sia il meccanismo, forse i commercianti di futures sono anche commercianti di opzioni, ma ci sono vere e proprie battaglie per tenere o rompere un livello o l'altro prima dei livelli delle opzioni.
In generale, i futures e le opzioni sono direttive (derivati) dei prezzi delle coppie di valute formati dalle transazioni forex. Per esempio, una banca esegue un'operazione di cambio valuta sul mercato forex eseguendo un ordine di un cliente. In questo caso la banca non è uno speculatore e non guarda ai futures o alle opzioni. Esegue semplicemente l'ordine del cliente. Un altro esempio: il regolatore (Banca Centrale) effettua interventi valutari, inoltre non guarda i futures/opzioni.
IMHO per l'analisi dovresti prendere la fonte tick di un broker ECN/STP forex regolamentato, preferibilmente un server reale.
Il sistema non è rozzo. L'ho già controllato e ricontrollato e teoricamente giustificato. Ora mi sto preparando a farlo funzionare su un conto reale per 18 coppie contemporaneamente. Questo è un momento importante. Ecco perché sto facendo alcune domande tecniche ai professionisti.
Ciò che è importante non sono le differenze nei valori delle citazioni specifiche - con una grande dimensione del campione non avranno un impatto significativo sul WMA - questo valore atteso è abbastanza stabile. Ciò che è importante è il NUMERO di citazioni. Perché se io prendo 1000 zecche in 1 ora, e voi prendete 10 000 zecche, allora come posso o potete consigliarmi queste o quelle dimensioni del campione?
Ahhhhh, ora capisco perché legarsi a 1sec. Poi cercare di dedurre in quale momento nella società di intermediazione si ricevono 5000 tick in media, e legarsi a questo numero di tempi.
Per esempio, sono 4 ore. Cioè, scrivi: la densità di probabilità è calcolata usando i dati di tick su un intervallo di tempo di 4 ore.
Ahaaaaaaah, ora capisco perché il vincolo a 1sec, bene allora ricavare sperimentalmente quanto tempo in quella società di intermediazione, per cui tutto è progettato, risulta in media 5000 tick, e andare avanti, legarlo a questa cifra di temporizzazione.
Per esempio, sono 4 ore. Cioè, scriviamo: la densità di probabilità è calcolata utilizzando i dati di tick sul ritardo temporale di 4 ore.