Ecco il Si compilato da http://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=Si-12.17
Anno/Trimestre | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
2012 | 15.03.2012 | 15.06.2012 | 17.09.2012 | 17.12.2012 |
2013 | 15.03.2013 | 17.06.2013 | 16.09.2013 | 16.12.2013 |
2014 | 17.03.2014 | 16.06.2014 | 15.09.2014 | 15.12.2014 |
2015 | 16.03.2015 | 15.06.2015 | 15.09.2015 | 15.12.2015 |
2016 | 15.03.2016 | 15.06.2016 | 15.09.2016 | 15.12.2016 |
2017 | 16.03.2017 | 15.06.2017 | 21.09.2017 | 21.12.2017 |
Qual è il modo migliore per escludere queste date?
- www.moex.com
Attuato in questo modo
void OnTick() { //--Исключаем экспирацию по Si if(Symbol()=="Si Splice") { datetime Open_timeExp=iTime(_Symbol,0,0); MqlDateTime strExp; TimeToStruct(Open_timeExp,strExp); strExp.hour=0; strExp.min=0; strExp.sec=0; for(int i=0;i<23; i++) { if(StructToTime(strExp)==StringToTime(ExpSi(i))) { BuyNow=false; SellNow=false; break; } } } } ////// //+------------------------------------------------------------------+ //|Массив с датами экспирации опциона Si | //+------------------------------------------------------------------+ string ExpSi(int i) { string Exp[24]= { "15.03.2012 0:00", "15.03.2013 0:00", "17.03.2014 0:00", "16.03.2015 0:00", "15.03.2016 0:00", "16.03.2017 0:00", "15.06.2012 0:00", "17.06.2013 0:00", "16.06.2014 0:00", "15.06.2015 0:00", "15.06.2016 0:00", "15.06.2017 0:00", "17.09.2012 0:00", "16.09.2013 0:00", "15.09.2014 0:00", "15.09.2015 0:00", "15.09.2016 0:00", "21.09.2017 0:00", "17.12.2012 0:00", "16.12.2013 0:00", "15.12.2014 0:00", "15.12.2015 0:00", "15.12.2016 0:00", "21.12.2017 0:00" }; return (Exp[i] ); } //+------------------------------------------------------------------+
C'è un modo più intelligente?
Per testare l'EA, dobbiamo sbarazzarci delle cuciture sulle colle dei futures, in particolare su Si.
Come faccio a sapere le date dei punti per eliminarli?
L'idea è il giorno di scadenza - ma dov'è la lista di tutti i giorni di scadenza? Forse c'è un modo programmatico per trovare questo, così non ho bisogno di raccogliere informazioni.
Perché indovinare?
A partire dalla data attuale, è possibile ottenere il nome del futures più liquido per lo strumento e quello successivo. E confronta le barre della colla e questi due futures. In questo modo capirete dove fanno la transizione e secondo quale algoritmo.
Perché indovinare?
A partire dalla data attuale, si può ottenere il nome del futures più liquido sullo strumento e quello che lo segue. E confronta le barre della colla e questi due futures. In questo modo capirete dove fanno la transizione e secondo quale algoritmo.
Non capisco la vostra logica.
Non sto suggerendo di indovinare - ho raccolto le date di scadenza su Si.
Non capisco la tua logica...
Non sto suggerendo di indovinare - ho raccolto le date di scadenza su Si.
A proposito, nelle proprietà del simbolo è l'ultimo giorno di circolazione. Si può accedere a questo dall'EA.
c'è, ma è inutile per escludere giunzioni di colla
Per esempio l'attuale Si-9.17 è il 21.09.2017
ed è meglio escludere non solo il 15, ma anche il 16, imho
Attuato in questo modo
Forse c'è un modo più razionale?
Suppongo che si potrebbe semplicemente escludere il 14 al 17 del 3°, 6°, 9° e 12° mese
Dov'è l'informazione che l'incollaggio è l'ultimo giorno? Per quanto ho capito tu pensi (o sai) che fino a un certo punto la colla è composta da un futuro e poi da un altro. E se non fosse così? Da dove viene questa informazione?
Lo stack è composto da diversi futures. A proposito dell'ultimo giorno - un'osservazione, compreso il grafico lo mostra. Ma questo è al broker Otkritie, altri possono essere diversi.
A proposito, c'è un ultimo giorno di circolazione nelle proprietà dei simboli. Vi si può accedere dall'EA.
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Per testare l'EA, dobbiamo sbarazzarci delle cuciture sulle colle dei futures, in particolare su Si.
Come faccio a sapere le date dei punti per eliminarli?
L'idea è il giorno di scadenza - ma dov'è la lista di tutti i giorni di scadenza? Forse c'è un modo per scoprire la data di scadenza senza dover raccogliere informazioni?