Econometria: previsione con modello a spazio di stato - pagina 20
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Non lo dirò. Posterò tutte le informazioni del tester in risposta a un modello simile.
Il modello è stato testato in tempo reale ?
No. È una base da cui lavorare. Posso prevedere la dimensione della finestra - il risultato è molto dipendente. A parte questo è l'EA stesso - si può lavorare sulla dimensione della perdita.
Partecipa.
Pubblicherò ulteriori risultati su altri simili. Finora è molto più candido del ramo di previsione della Faa.
No. È una base da cui lavorare. Posso prevedere la dimensione della finestra - il risultato è molto dipendente. A parte questo è l'EA stesso - si può lavorare sulla dimensione della perdita.
Partecipa.
Pubblicherò ulteriori risultati su altri simili. Finora è molto più franco del ramo di previsione della Faa.
devo scegliere il timeframe più piccolo possibile per il modello utilizzato (model timing) ed eseguire più barre in tempo reale ...poi confrontare usando gli stessi dati con la metodologia attualmente usata nel programma... i risultati dovrebbero essere 1 a 1...se 1 su 1 allora vai avanti... no - cerca i difetti... io penso che ci siano difetti... imho tutti ovviamente...
grazie no... l'ideologia è diversa...
per un dialogo con le persone per essere più costruttivo... vale la pena allegare un simile (e non un graal)) al modello utilizzato (anche se poche persone usano R come ho capito (personalmente, non l'ho visto negli occhi, e nessun desiderio di) + o almeno allegare un file di dati per ogni grafico... dove le colonne-date, ciò che ha previsto, ciò che hai spinto, ciò che hai ottenuto ...
+ c'è la possibilità che risultati simili possano essere ottenuti con altri ... metodi più semplici e qualcuno se lo lascerà sfuggire )))... è una questione di onestà e correttezza nel lanciare la canna da pesca ...
scegliere il più piccolo lasso di tempo possibile per il modello utilizzato (tempo di calcolo del modello) ed eseguire più barre in tempo reale ...poi confrontare sugli stessi dati usando la metodologia attuale nel software... i risultati dovrebbero essere 1 a 1...se 1 su 1 allora vai avanti... no - cerca i difetti... io penso che ci siano difetti... imho tutti ovviamente...
grazie no... l'ideologia è diversa...
per rendere un dialogo con le persone più costruttivo... vale la pena di allegare un simile (e non un graal)) al modello utilizzato (anche se poche persone usano R come ho capito (personalmente non l'ho mai visto e non ho voglia di) + o almeno allegare un file di dati per ogni grafico... dove le colonne data, cosa previsto, quello che abbiamo spinto, quello che abbiamo ottenuto ...
+ c'è la possibilità che risultati simili possano essere ottenuti con altri ... metodi più semplici e qualcuno se lo lascerà sfuggire )))... è una questione di onestà e correttezza nel lanciare la canna da pesca ...
Ho visto delle cifre da qualche parte: 700 download del wrapper R, e 1200 download dell'indicatore di previsione dell'autoregressione. Il topic è stato aperto sotto queste persone.
R contiene molti modelli. La complessità di usarli programmaticamente è circa la stessa - si fa riferimento a una funzione. Ciò che conta è QUELLO che il modello mostra nella citazione. Il vantaggio di quello dato è che è un modello dinamico per un processo non stazionario. Per come la vedo io, è impossibile implementare un tale modello nell'AT. Così come l'indicatore pubblicato in kodobase per R.
Ho visto delle cifre da qualche parte: 700 download del wrapper R, e 1200 download dell'indicatore di previsione dell'autoregressione. Il topic è stato aperto sotto queste persone.
R contiene molti modelli. La complessità di usarli programmaticamente è circa la stessa - si fa riferimento a una funzione. Ciò che conta è QUELLO che il modello mostra nel preventivo. Il vantaggio di quello dato è che è un modello dinamico per un processo non stazionario. Per come la vedo io, è impossibile implementare un tale modello nell'AT. Proprio come l'indicatore per R postato in kodobase.
Tutto ciò in cui si usano formule è TA... l'econometria è una di queste...
fare p1 (in tempo reale)... sarà utile...
tutto ciò in cui si usano formule è AT... l'econometria è una di queste...
fare p1 (in tempo reale)... sarà utile...
C'è un piano per il lavoro per andare al reale. È in fase di attuazione. Solo una parte del materiale è stata pubblicata. Ho scritto più di una volta: mi interessa la fonte di reddito per gli anni a venire. Da qui l'interesse per R.
Vi sbagliate sull'AT. C'è una differenza fondamentale.
1. In AT, le caratteristiche del kotir non sono mai considerate.
2. L'AT non considera se le caratteristiche del quoziente sono correttamente mappate da un particolare strumento di AT
3. Non c'è il concetto di "valutazione" nell'AT - tutto è sostituito dal tester. E non c'è dubbio su quanta fiducia si possa dare ai risultati dei test. Il test in avanti ha confermato il test - ecco, la verità.
In qualche modo hai frainteso cosa sia l'AT.
L'AT è qualsiasi analisi di un grafico pulito.
3. L'AT non ha il concetto di "valutazione" - tutto è sostituito da un tester. E non c'è dubbio su quanto ci si possa fidare dei risultati dei test. Il test in avanti ha confermato il test - è tutto, la verità.
In qualche modo hai frainteso cosa sia l'AT.
L'AT è qualsiasi analisi di un grafico pulito.
No, non lo sono. La valutazione delle prestazioni è essenzialmente la stessa: il profitto reale. Prima di questo - chi può e chi sa come. E cos'è un test in avanti e come farlo correttamente lo sa appena il 10% di coloro che hanno a che fare con i tester, o anche meno.Beh, perché sbagliato. Quando c'erano i "chartisti" dalla parola "chart" e poi c'era "l'analisi tecnica" qualcosa di vicino all'indovinare dai fondi di caffè.
A proposito, Faa l'ha mostrato nel suo articolo qui sul sito.
Nell'AT la significatività dei parametri della ST non è affatto controllata, in contrasto con l'econometria, dove tutto inizia con la significatività dei parametri del modello. Nel mio modello tutti i parametri sono significativi, cioè ci si può fidare, poiché i parametri che vedo sono tali.
Beh, perché sbagliato.
C'è un piano per il lavoro di andare nel mondo reale. È in fase di attuazione. Solo una parte del materiale viene steso. Ho scritto più di una volta: mi interessa la fonte di reddito per gli anni a venire. Da qui l'interesse per R.
Vi sbagliate sull'AT. C'è una differenza fondamentale.
1. In AT, le caratteristiche del kotir non sono mai considerate.
2. L'AT non considera se le caratteristiche del quoziente sono correttamente mappate da un particolare strumento di AT
3. Non c'è il concetto di "valutazione" nell'AT - tutto è sostituito dal tester. E non c'è dubbio su quanta fiducia si possa dare ai risultati dei test. Il test in avanti ha confermato il test - ecco, la verità.
Che mucchio di sciocchezze... non si capisce da dove tu e la faa l'abbiate preso... senza contare che si possono fare indicatori da 1 e 2 p... ed esistono... mi sono imbattuto in una forma o nell'altra tempo fa...
Nel frattempo, le conversazioni quasi scientifiche e le foto divertenti andranno avanti all'infinito... e il modello andrà poi in malora... imho...