Qualsiasi domanda da principiante, per non ingombrare il forum. Professionisti, non passate oltre. Da nessuna parte senza di te - 6. - pagina 753

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AlexeyVik:

Si entra in questa unità solo una volta al giorno.

In qualche modo dubito che questo funzionerà correttamente anche nel tester.

Questa è esattamente l'idea, accelerare il codice per eseguire alcune funzioni una volta al giorno. Per esempio, in questo blocco possiamo controllare se è inverno o venerdì, o se è il giorno di turno. Penso che non abbia senso fare questi controlli ogni tick, è sufficiente controllare ogni giorno al primo tick di una nuova barra giornaliera. Il codice nel tester funziona correttamente, e non vedo alcuna ragione per cui non possa funzionare. Grazie per il consiglio, vedrò cosa c'è nelle strutture...
 
tuner:
Questa è esattamente l'idea, accelerare il codice per eseguire alcune funzioni una volta al giorno. Per esempio, in questo blocco si può controllare se è inverno, se è venerdì o se è il giorno del cambio degli orologi. Penso che non abbia senso eseguire questi controlli ogni tick, è sufficiente controllare ogni giorno il primo tick di una nuova barra giornaliera. Il codice nel tester funziona correttamente, e non vedo alcuna ragione per cui non possa funzionare. Grazie per il consiglio, vedrò cosa c'è nelle strutture...
Ho capito la tua idea, ma l'ingresso sarà all'inizio della giornata, e il controllo dei tempi è solo la sera. O non abbastanza codice per capire cosa sta succedendo. Stavo solo giudicando dal pezzo di codice disponibile.
 
AlexeyVik:
Capisco la tua idea, ma l'input sarà all'inizio della giornata e il controllo del tempo solo la sera. O non abbastanza codice per capire cosa sta succedendo. Stavo giudicando solo dal pezzo di codice disponibile.

Il controllo del tempo avviene ogni tick

 
tuner:

Potete dirmi cosa potrebbe essere la causa del glitch che si è verificato oggi?

L'EA ha un'opzione per fermare il trading 15 minuti prima della chiusura del mercato il venerdì.


Controlla il valore che ottieni qui: FinishInFriday=StringToTime("23:59")-15*60; qualcosa mi dice che sarà inferiore a quello che ottieni qui:cur=TimeCurrent()
 
VladislavVG:
Controlla il valore che ottieni qui: FinishInFriday=StringToTime("23:59")-15*60; qualcosa mi dice che sarà inferiore a quello che ottieni qui:cur=TimeCurrent()

Sì, questo è il problema, quando arriva il primo tick di venerdì, viene eseguita la funzioneStringToTime("23:59"), che per qualche motivo restituisce l'ora con la data di ieri, non la data del nuovo tick. Non riesco a capire come possa essere così. Perché è chiaramente scritto nel codice, se c'è una nuova barra giornaliera (tick con una data diversa dal tick precedente), che è venerdì, eseguire la funzioneStringToTime. E nonostante questo, la funzione restituisce il 23, che è giovedì(!). Di nuovo, non ho osservato un tale inconveniente nel tester. Tuttavia, vedo che l'EA non fa trading su Expert Advisors reali o demo e i messaggi nei log mostrano che la funzione non restituisce la data corrente ma quella di ieri:

0 05:59:47.731 Scalper GBPAUDpt,M1: Finish In Friday = 2014.10.23 23:44:00

0 03:00:11.999 Scalper EURUSD,M1: Finish In Friday = 2014.10.23 23:44:00

PS L'Expert Advisor ha fermato il trading dal primo tick di venerdì, cioè esattamente dopo l'esecuzione della funzione StringToTime

 
tuner:


Direi che in questo caso dovrebbe essere qualcosa del genere:

if(TimeDayOfWeek(cur)==5)
      if((TimeHour(cur)>22) && (TimeMinute(cur)> 44))
         return;
 
Ciao, cari partecipanti al forum! Prima di tuttoquesto post è rivolto alle persone interessate allo sviluppo dei loro sistemi di analisi, più specificamente, agliindicatori tecnici. Ho più o meno familiarità con Signal Processing Toolbox basato su MATLAB e ho un'idea dell'analisi dello spettro e del filtraggio discreto delle serie temporali. Sono interessato a filtri IIR complessi come Elliptic, Chebyshev. Ho sintetizzato i coefficienti del filtro Chebyshev tramite MATLAB, cioè denominatore e numeratore del filtro (i coefficienti sono allegati sotto). Ora la cosa principale: come implementare un filtro Chebyshev con coefficienti specificati in un indicatore usando MQL4? Per favore, aiutatemi. Mi piacerebbe sentire critiche costruttive, osservazioni. Il filtro, i cui coefficienti sono presentati, ha 8 sezioni e questo filtro ha ordine 16. Nella schermata di confronto una semplice MA è rossa, il filtro Chebyshev FIR è verde, la serie temporale iniziale è blu, è M60 NZDUSD.Screenshot
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coefficients_2.zip  2 kb
 
nikitasa1997:
Ciao, cari membri del forum! Prima di tutto, questo post è rivolto alle persone interessate allo sviluppo dei loro sistemi di analisi, o più specificamente, agliindicatori tecnici. Ho più o meno familiarità con Signal Processing Toolbox basato su MATLAB e ho un'idea dell'analisi dello spettro e del filtraggio discreto delle serie temporali. Sono interessato a filtri IIR complessi come Elliptic, Chebyshev. Ho sintetizzato i coefficienti del filtro Chebyshev tramite MATLAB, cioè denominatore e numeratore del filtro (i coefficienti sono allegati sotto). Ora la cosa principale: come implementare un filtro Chebyshev con coefficienti specificati in un indicatore usando MQL4? Per favore, aiutatemi. Mi piacerebbe sentire critiche costruttive, osservazioni. Il filtro, i cui coefficienti sono presentati, ha 8 sezioni e questo filtro ha ordine 16. Nella schermata di confronto una semplice MA è rossa, il filtro FIR Chebyshev è verde, la serie temporale iniziale è blu, è M60 NZDUSD.

confrontare e contrastare... Secondo me la MA funziona in modo più accurato (confrontare - a quale prezzo il segnale (incroci) è effettivamente arrivato):

Secondo il tuo filtro il segnale sarà il contrario, quindi puoi applicare...

 
_new-rena:

confrontare e contrastare... A mio parere la MA funziona in modo più accurato (confrontare - a quale prezzo il segnale viene effettivamente ricevuto (incroci)):

Secondo il tuo filtro il segnale sarà il contrario, quindi potresti applicare...

Beh, se il contrario sarà più del 75% degli input corretti, si potrebbe applicare, tutto ciò che rimane è trovare le uscite ;)


Anche se la maggior parte degli ingressi si trova nel mezzo, il che può essere realizzato su AM convenzionali, senza torsioni.

 
evillive:

Beh, se il contrario è vero per più del 75% degli ingressi, si potrebbe applicare, non resta che trovare le uscite ;)
Anche se la maggior parte degli ingressi sono al centro, cosa che può essere ottenuta anche con le AM convenzionali, senza torsioni.

Questo è quello che sto dicendo.
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