Statistica, ottimizzazione e "moneta fortunata" .... - pagina 5
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S).
Volodya il ragno è Stanley Drakkenmiller
e il C-4 è George Soros
ma è un sucrut, non dirlo a nessuno
Hai sbagliato tutto.
Il mio vero nome è Sidorov. Solo Sidorov.
Non hai capito niente.
Il mio vero nome è Sidorov. Solo Sidorov.
Andiamo, Stanley! Lo sanno già tutti...
Cosa c'è di sbagliato in Sidorov? Perché tanta adulazione per gli stranieri?
Vuole Soros, Dranenmiller.
La questione del ramo è ottenere sistemi robusti, o come distinguere la regolarità dall'adattamento.
Ci sono due direzioni principali.
1. logico. Qualsiasi sistema di guadagno è un apripista di scambi di massa di altri partecipanti al mercato. Cioè è necessario capire perché i trader comprano o vendono in certi momenti e/o a certi prezzi. Come in ogni gioco a somma zero - è necessario capire la strategia del tuo avversario per vincere.
2. Statistica. Più scambi in un test, più è probabile che i risultati riflettano la realtà (ma più tardi cominciamo a fare trading ;)). Naturalmente, più gradi di libertà ci sono quando si ottimizza, più è facile adattare il sistema. Ma non dovremmo guardare alle singole corse, ma al cambiamento dell'obiettivo quando cambia il parametro ottimizzato. La forma di questa dipendenza mostra bene se questo parametro è robusto o è curvafit. Questo significa che il sistema può essere suddiviso in parti e testato separatamente per la robustezza. Un buon sistema ha un minimo di parti e sono tutte robuste))
Ci sono altri metodi statistici che aumentano la probabilità che le stime sulla storia siano pertinenti alla realtà, piuttosto che un adattamento. Di conseguenza, c'è la possibilità che il modello continui, o che non scompaia immediatamente, permettendoti di fare soldi. Ciò che conta qui è quando disimpegnare il sistema dal trading. Anche questo si basa sull'analisi dell'ultima storia con 1 e 2.
Per cominciare, non capisco bene il motivo del tuo forte eccitamento....
Da quello che ho scritto nel primo post, non hai capito niente (forse ho scritto troppo, beh, scusa...). Non ho intenzione di raccontarlo, ma vi spiegherò personalmente che la mia idea è che il prezzo (come un certo insieme di numeri, presentato sotto forma di livelli reali e letture di indicatori) utilizzato nel processo di ottimizzazione non è migliore dello stesso insieme di numeri, ottenuto dal LFO. Dal momento che qualsiasi TS costruito sulla corrispondenza casuale sulla storia (moneta RNG) non dà "fiducia" nelle sue prestazioni in futuro, il TS costruito su qualche relazione rilevata dei prezzi alla storia non dà nemmeno tale fiducia....
Se siete disposti/possibili a identificare la demagogia/caduta logica nell'affermazione di cui sopra, sarebbe estremamente interessante....
Lì, di nuovo, state facendo l'uguaglianza tra il prezzo e la CGF:
cioè il prezzo, secondo voi, è il CLO, ma non lo è. Nessuno ha ancora dimostrato l'identità tra GCP e prezzo. E concludere che i due sono identici sulla base del fatto che sono simili è una fallacia logica.
La questione del ramo è ottenere sistemi robusti, o come distinguere la regolarità dall'adattamento.
Ci sono due direzioni principali.
1. logico. Qualsiasi sistema di guadagno è un apripista di scambi di massa di altri partecipanti al mercato. Cioè è necessario capire perché i trader comprano o vendono in certi momenti e/o a certi prezzi. Come in ogni gioco a somma zero - è necessario capire la strategia del tuo avversario per vincere.
2. Statistica. Più scambi ci sono in un test, più è probabile che i risultati riflettano la realtà (ma più tardi si inizia a fare trading ;)). Naturalmente, più gradi di libertà ci sono quando si ottimizza, più è facile adattare il sistema. Ma non dovremmo guardare alle singole corse, ma al cambiamento del valore target quando cambia il parametro ottimizzato. La forma di questa dipendenza mostra bene se questo parametro è robusto o è curvafit. Questo significa che il sistema può essere suddiviso in parti e testato separatamente per la robustezza. Un buon sistema ha un minimo di parti e sono tutte robuste))
Ci sono altri metodi statistici che aumentano la probabilità che le stime sulla storia siano pertinenti alla realtà, piuttosto che un adattamento. Di conseguenza, c'è la possibilità che il modello continui, o che non scompaia immediatamente, permettendoti di fare soldi. Ciò che conta qui è quando disimpegnare il sistema dal trading. Anche questo si basa sull'analisi dell'ultima storia con 1 e 2.
Una piccola correzione a.... Domanda di ramo: il valore della statistica e il valore dell'ottimizzazione del TC nel trading. Metto in dubbio l'assolutizzazione dei dati statistici ottenuti nel determinare la robustezza del TS, perché ho cercato di dimostrare che una "buona" statistica può essere ottenuta in qualsiasi modo per qualsiasi "Trading Idea" quando si aumentano i parametri da cambiare.
Per quanto riguarda le due direzioni: sulla prima sono quasi completamente d'accordo (volutamente non voglio discuterne ora, perché...
Sul secondo, ci sono domande:
1). = il sistema può essere scomposto in parti e testato separatamente per la robustezza. Un buon sistema ha un minimo di parti e sono tutte robuste) = Fitting è in grado di mostrare buone prestazioni statistiche sia nell'insieme che su qualsiasi segmento di segmenti....
2). = C'è la possibilità che il modello continui, o che scompaia non immediatamente, il che permetterà un guadagno = L'affermazione ha causato sconcerto... Nella mia mente, un pattern non può iniziare o finire, altrimenti non sarebbe più un pattern..... Una regolarità o esiste oggettivamente o non esiste affatto... Ti faccio un'analogia: c'è un cubo da gioco... Su ogni quarto lancio, cade un "5", e questo va avanti da 200 lanci di fila con assoluta precisione... È un modello? Per quanto tempo si può usare questo fenomeno rivelato per le scommesse, e quando si dovrebbe smettere di giocare?
Ti faccio un'analogia: c'è un dado...
Su ogni quarto lancio, appare un "5", e questo va avanti da 200 lanci consecutivi con assoluta precisione... È un modello?
Per quanto tempo si può usare questo fenomeno per le scommesse, e quando si dovrebbe smettere di giocare?
Questa analogia da sola dovrebbe essere sufficiente a rendere sobria la mente di molti frequentatori di questo forum.
Ma non vogliono nemmeno pensarci.
Ci sono domande sul secondo:
1). = il sistema può essere scomposto in parti e testato separatamente per la robustezza. Un buon sistema ha un minimo di parti e tutte sono robuste) = Fitting è in grado di mostrare buone prestazioni statistiche nel suo complesso, così come su qualsiasi segmento di segmenti....
Non si tratta di dividere la storia e confrontare i risultati, ma di confrontare i risultati quando si cambia il parametro da ottimizzare. Per saperne di più
Ci sono domande sul secondo:
2). = c'è la possibilità che il modello continui, o che non scompaia immediatamente, permettendovi di guadagnare = L'affermazione lascia perplessi... Nella mia mente, un pattern non può iniziare o finire, altrimenti non sarebbe più un pattern..... Una regolarità o esiste oggettivamente o non esiste affatto... Ti faccio un'analogia: c'è un cubo da gioco... Su ogni quarto lancio, cade un "5", e questo va avanti da 200 lanci di fila con precisione assoluta... È un modello? Per quanto tempo si può usare questo fenomeno rilevato per le scommesse, e quando si dovrebbe smettere di giocare?
Le regolarità qui non sono come nella fisica, che sono immutabili. Sono quasi tutti temporanei. E la ragione non è solo che più un pattern esiste, più persone lo vedono e lo usano (il che lo fa scomparire), ma anche che le regole e le condizioni del gioco (microstruttura del mercato) cambiano periodicamente, il che è alla base di molti "pattern".
Per quanto riguarda il tuo esempio, per esso si può calcolare abbastanza accuratamente il DI in cui la probabilità di un particolare risultato è basata sul numero di lanci. Più lanci, più stretto è il DI per la stessa probabilità di colpirlo
Questo è esattamente l'errore - non è logico, piuttosto è filosofico. Chi dice che il vostro sistema farà soldi? Nessuno, non c'è mai una certezza al 100%, così come non c'è certezza che saremo vivi domani. Se ricordo bene, il Libro tibetano dei morti dice che ci sono solo due fatti che sappiamo con certezza sulla morte: che inevitabilmente accadrà e che non possiamo mai indovinare in anticipo quando accadrà. Tuttavia, non c'è motivo di negare una vita dopo la morte. È lo stesso con i modelli di mercato: assolutamente ognuno di essi smetterà di funzionare ad un certo punto, ma questo non significa che le opportunità di taglio dei coupon finiranno lì. In breve, pregate, digiunate, ascoltate la radio Radonezh, e tutto sarà chikipuka.
Cioè sei finalmente arrivato a capire l'inutilità di trovare un modello di mercato.... :)
Senza alcuna battuta: c'è una certa idea generalmente accettata, che viene discussa su vari forum, se ne parla nelle conferenze per giovani commercianti, si scrivono libri, si applica nelle attività pratiche, e tutto questo ....... Cioè, si crede che ogni trader competente debba usare questa idea, e la cosa più interessante è che questa idea è davvero molto popolare... Ho cercato di costruire una sorta di costruzione logica che metta in discussione questa idea. Non sto cercando di vendere qualcosa, né sto cercando supporto per soluzioni a qualsiasi problema... :) Mi interessano gli stessi argomenti logici degli aderenti a questa idea in sua difesa. Purtroppo, a parte l'indignazione quasi religiosa, ci sono pochissime prove costruttive (e se ci sono, ci sono moltissime incongruenze logiche...). Si scopre che l'applicazione di un'idea non si basa sulla sua comprensione, ma sulla sua "accettazione generale"?
2). c'è un dado... Su ogni quarto lancio cade un "5", e questo accade da 200 lanci consecutivi con assoluta precisione... Per quanto tempo si può usare tale fenomeno rivelato per le scommesse e quando si dovrebbe smettere di giocare?
Si può calcolare formulando il problema corrispondente alla ripartizione.
Il criterio di arresto è approssimativamente della forma seguente: -6.204558 * win / n > 4.59512 / n - 4.422849, dove n è il numero di scommesse, win è il numero di vittorie (criterio di significatività 0.01, potenza 0.99).
E fondamentalmente non ti dà la possibilità di guadagnare. Ma puoi fermarti a scaricare il tuo deposito in tempo. Sorpresa! :)