Formula di mercato. - pagina 6
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non importa)
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Il modello Black-Scholes: la formula che ha cambiato il mercato azionario
A proposito, mi ricorda qualcuno... :-)
"Myron Scholesm dice che dopo un anno e mezzo di lavoro sulla formula hanno visto gli elementi di opzioni in tutti gli oggetti del mondo che li circondava".
Sì e la formula, con i suoi ghirigori ricorda qualcosa del XVIII!
A proposito, l' ha domato (ci mette troppo tempo a lavarsi!) e sta facendo del suo meglio...
Mi ricorda questo pezzo ------>
L'illusione di controllare la propria vita, la capacità di descrivere tutti i processi e così via...
Non è una formula di mercato, è una formula di arricchimento.
È noto da molto tempo e va più o meno così: "Compra a buon mercato, vendi a caro prezzo". Funziona anche la formula inversa: "Vendi caro, compra a buon mercato".
Paukas non ha avuto il tempo di comprare a buon mercato, quindi ha fatto la correzione: "Compra caro, vendi ancora più caro". Quanto spesso riesce a vendere più caro ciò che è già caro, la scienza non lo sa, ma lui stesso è disposto a parlarne per 100 sterline.
Tutti stanno diventando avidi. Dicono che è meglio se lo scarichiamo noi stessi. E le parole e i fatti non differiscono.
Stretto...
Cosa si può fare, alcuni cercano il profitto, altri l'ampiezza di pensiero.
:)
Questa è la sua visione soggettiva del processo di guadagno, si tratta di generare prototipi di serie di prezzi esistenti di strumenti finanziari, cioè "realtà parallele", basate sulla stessa formula matematica.
Supponiamo che venga trovato, e poi?
L'insieme delle previsioni (traiettorie dei prezzi) si riduce a una previsione probabilistica. Potete disegnare la distribuzione del prezzo dopo un certo periodo di tempo e ottenere l'aspettativa matematica positiva. Ma solo se il processo dei prezzi non è markoviano - cioè ha una memoria.
Un processo markoviano è un processo casuale la cui evoluzione dopo qualsiasi valore dato del parametro temporale t non dipende dall'evoluzione precedente t, a condizione che il valore del processo in quel momento sia fisso ("futuro" del processo non dipende dal "passato" se il "presente" è noto; altra interpretazione (Wentzel): il "futuro" del processo dipende dal "passato" solo attraverso il "presente").
Se il processo è markoviano, allora la vostra distribuzione sarà sempre con mo=0 e cambierà ad ogni passo insieme al prezzo. Cioè la migliore previsionesarà il prezzo attuale per qualsiasi numero di passi avanti. Cioè, riceverete una martingala sulla quale non potete fare profitto.
Il processo di cambiamento del prezzo è non-marting, quindi la tua formula è un graal)) Anche se non significa che tutti i trade devono essere in positivo, perché c'è varianza nella distribuzione dei prezzi futuri. La varianza è ciò che significherà l'errore nella previsione. Ma conoscendo il Mo e la varianza in un dato momento si può fare trading quando il Mo è abbastanza grande e la varianza è piccola. Cioè massimizzare mo/dispersione funzionale.
La cosa importante in questa interpretazione è anche la profondità di memoria. E quanto velocemente cambiano le previsioni. Questo determina quanto tempo nel futuro prevedere (quanto tempo mantenere una posizione).
Il sistema di trading sarà semplice - entrare quando mo/dyspersion>X e mantenere la posizione finché mo/dyspersion>0. Cioè se la previsione è cambiata e mo è meno di zero, allora uscire :)
Formula di mercato - che cos'è?
A cosa serve?
Come trarre profitto dal saperlo?
Supponiamo che esista una tale formula, e che con essa si possano riprodurre innumerevoli serie di prezzi "paralleli", che sono dotati della caratteristica di agire, quale profitto e da dove si sarebbe ottenuto?
Per esempio, scopriamo il futuro, il valore della ventesima barra è avanti.
Prima di tutto, create un file con Close per conoscerlo.
E poi implementiamo la strategia con stop minimi.
Formula di mercato - che cos'è?
A cosa serve?
Come trarre profitto dal saperlo?
Supponiamo che esista una tale formula e che possa essere utilizzata per riprodurre innumerevoli serie di prezzi "parallele", dotate della caratteristica di quelle operative, quale profitto e da dove si sarebbe estratto?