rete neurale e ingressi - pagina 3

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Demi:



Stronzate.

La correlazione è un modello.

Questa non è una sciocchezza, è un errore tipico, e la prova è una e molto chiara - al 100% di correlazione non ha senso cercare un modello, perché uno strumento diventa esattamente un altro strumento. Perché usare questo, l'altro strumento, se è lo stesso?

Nel caso in cui si percepisca la correlazione come uno strumento, allora c'è un altro contro-argomento - perché correlare in tutto, se correlare solo in certi punti, dove gli input dovrebbero essere? E anche in questo caso, la correlazione assumerà un valore minimo....)))

 
alsu: Può darsi che ci sia una correlazione e una correlazione zero.

Questo è esattamente quello che succede nei mercati finanziari, solo che non tutti se ne rendono conto ))))
 
LeoV:

Questa non è una sciocchezza, è un errore tipico, e la prova è una e molto chiara - al 100% di correlazione non ha senso cercare un modello, perché uno strumento diventa esattamente un altro strumento. Perché usare questo, l'altro strumento, se è lo stesso?

Nel caso della tua percezione della correlazione come strumento, allora c'è una contro-argomentazione - perché correlare in tutto, se la correlazione solo in certi punti dove ci dovrebbero essere input è sufficiente? E anche in questo caso, la correlazione assumerà un valore minimo....)))

Non c'è nessun errore qui - non c'è una correlazione al 100% nel forex.

Alta correlazione - divergenza - apertura di una posizione, ecc. Poi il coefficiente di correlazione è sceso e la ST è morta.

E a volte nei mercati finanziari il coefficiente di correlazione ha cambiato segno

 
Demi: Nel tempo il coefficiente di correlazione è diminuito e la correlazione euro-dollaro-indice è aumentata.

Tutto questo è noto da molto tempo.

Non si trattava dell'indice euro-dollaro....))))

E a proposito, all'epoca, ho controllato, per interesse, la correlazione tra euro-dollaro ed euro-yen era minima, come non sarà una sorpresa per voi. Potete controllare tutto da soli - i dati sono tutti lì ))))

 
Demi:
Non c'è errore - non c'è una correlazione al 100% nel forex.


Beh, fanculo, più ci si avvicina al 100%, più grande è l'errore e si perde il senso della ricerca dei modelli..... Com'è? ))))
 
LeoV:

Non si trattava dell'indice euro-dollaro....))))

E tra l'altro, all'epoca, ho controllato, a titolo di interesse, la correlazione tra l'euro-dollaro e l'euro-yen era minima, come non vi sorprenderà. Sì, puoi controllare tutto da solo - i dati sono tutti lì ))))



Mostrami il risultato.

Il coefficiente di correlazione EUR USD e EURJPY era "minimo"? Quanto costa? Posso ancora capire EURUSD e JPYUSD, ma questo................

 
Demi: Alta correlazione - divergenza - apertura di una posizione, ecc. Poi il coefficiente di correlazione è sceso e il TS è morto.


No, non l'ha fatto. La divergenza non è un modello su cui si possono fare soldi.
 
Demi:
Mostrami il risultato.

Il coefficiente di correlazione EURUSD e EURJPY era "minimo"? Quanto costa? Posso ancora capire EURUSD e JPYUSD, ma questo................


Nella mia memoria, se non mi sbaglio, 0,3-0,4. Quindi puoi controllare tu stesso - puoi scaricare tutta la storia e calcolare.....)))
 
LeoV:

No, non lo è. La divergenza non è un modello su cui si possono fare soldi.



Sì, certo che lo è! Il pair trading al rottame, ecc. ecc.

Tu, ovviamente, lo sai bene. (questo è sarcasmo)

 
LeoV:

Nella mia memoria, se non mi sbaglio, 0,3-0,4. Quindi puoi controllare tu stesso - puoi scaricare tutta la storia e contarla.....)))
Mostrami il risultato.

Il coefficiente di correlazione EURUSD e EURJPY era "minimo"? Quanto costa? Posso ancora capire EURUSD e JPYUSD, ma questo................
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