Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 568
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Come non lo è? Chiudere l'acquisto è una vendita, ma il prezzo salirà? Quali sono le novità?
Pensa che il prezzo sale mentre tu tieni il buy. come il burattino vede quanta gente vuole prendere un profitto sul buy e quindi non lascia che il prezzo ci vada, e poi toglie solo gli stop e va a vendere dai massimi.
a mio parere non un multiplo purtroppo. Un volume di 100500 può passare quasi durante la notte (hai comprato una parte della tazza), o "goccia a goccia" nel corso di un'ora.
In entrambi i casi, il volume è lo stesso, la differenza per il proprietario è il prezzo medio finale, e nel movimento delle quotazioni per tutti gli altri.
Anche il preventivo risultante sarà diverso. In teoria, entrambi i risultati convergeranno da qualche parte nel futuro, ma tutto cambierà durante questo tempo :-)
Beh, ci sono differenze
quasi un multiplo, diciamo.
Come non lo è? Chiudere l'acquisto è una vendita, ma il prezzo salirà? Qual è la notizia?
Sottolineato è corretto.
Il prezzo sale mentre tu tieni il buy. come se il burattino vedesse quanta gente vuole prendere un profitto sul buy, e quindi non lascia che il prezzo ci vada, e poi toglie solo gli stop e va a vendere dai massimi.
Vedo la stessa cosa nel tester - il prezzo si ferma... "il burattino ha inghiottito il tester e sta ingoiando il profitto virtuale"! :-)
Ho già scritto recentemente: tutto è molto più semplice - la densità degli eventi come risultato dell'analisi storica segue la crescita della "volatilità" (volatilità?).
Con un forte aumento inizia a fare ogni sorta di miracoli, come stop loss, false rotture, segnali sbagliati, ecc. Anche solo in base al tempo - basta guardare "quando si tolgono gli stop o si aprono i bad deals" - c'è una distribuzione abbastanza tipica.
La parola "volatilità" è tra virgolette, perché non è veramente ATR, ma la sua causa. E non è molto chiaro come contarli...
sottolineato è corretto
:-) Nel tester, succede la stessa cosa - il prezzo prende uno stop... "il burattino ha inghiottito il tester e mangia il profitto virtuale"! :-)
Ho già scritto recentemente: tutto è molto più semplice - la densità degli eventi come risultato dell'analisi storica segue la crescita della "volatilità" (volatilità?).
Con un forte aumento inizia a fare ogni sorta di miracoli, come stop loss, false rotture, segnali sbagliati, ecc. Anche solo in base al tempo - basta guardare "quando si tolgono gli stop o si aprono i bad deals" - c'è una distribuzione abbastanza tipica.
La parola "volatilità" è tra virgolette, perché non è veramente ATR, ma la sua causa. E non è molto chiaro come contarli...
Credo di essere completamente d'accordo con l'affermazione. specialmente sulla volatilità. Sono sarcastico riguardo alla "bambola-a" ))
E ci sono dei prufani?
cigno nero sulla sterlina nel thread delle previsioni
il giorno prima stava anche pubblicando volumi, gli acquisti non potevano essere contati
altre coppie non hanno tremato (compreso uno spoof sul trading di coppia)
cigno nero sulla sterlina nel thread delle previsioni
il giorno prima stava anche pubblicando volumi, l'acquisto era innumerevoli.
altre coppie non hanno tremato (compreso uno spoof sul trading di coppia)
Molto costruttivo.
Di quali dati particolari stiamo parlando? La mia ipotesi è che ci sia una sanzione per i commercianti al dettaglio là fuori.
In ogni caso non è corretto dire che il prezzo scende all'acquisto. Certo che cade sulle vendite, è solo che nessuno controlla queste vendite sul mybook.
Molto costruttivo.
Di che tipo di dati stiamo parlando esattamente? La mia ipotesi è che ci sia una gamma di commercianti al dettaglio là fuori.
In ogni caso, non è corretto dire che il prezzo scende sugli acquisti. Certo che cade sulle vendite, è solo che nessuno controlla queste vendite sul mybook.
Maxim, il movimento del prezzo è un multiplo della variazione del volume
cioè dove 100 èRenat, perché hai condiviso sui segnali?)