Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 277
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entrambi gli approcci (movimento di ritorno e movimento di continuazione) sono buoni
ma richiedono un ulteriore filtraggio intelligente senza il quale entrambi gli approcci falliranno
Scommettendo sulla continuazione del trend si perde sulle inversioni e sulle aree a dinamica mista
una scommessa di ritorno perderà sulle aree di tendenza (per ovvi motivi)
entrambi gli approcci (movimento di ritorno e movimento di continuazione) sono buoni
ma richiedono un ulteriore filtraggio intelligente senza il quale entrambi gli approcci falliranno
Scommettendo sulla continuazione del trend si perde sulle inversioni e sulle aree a dinamica mista
una scommessa di ritorno perderà sulle aree di tendenza (per ovvi motivi)
Il trading con uno strumento può anche avere successo con un filtraggio intelligente. Allora perché preoccuparsi dei sintetici? O forse è più facile e più semplice fare un tale filtraggio intelligente per i sintetici?
Con il filtraggio intelligente e il trading single-tool si può avere successo. Allora perché preoccuparsi dei sintetici? O forse è più facile e più semplice fare un tale filtraggio intelligente per i sintetici?
Abbastanza giusto, si può fare anche con strumenti convenzionali.
il principio del portafoglio diversifica e livella (qui si tratta di un portafoglio sintetico)
il vantaggio di uno strumento sintetico è la possibilità di avvolgerlo in una rampa che meglio si adatta al segnale (modello)
Il vantaggio di uno strumento sintetico è la possibilità di avvolgerlo in una rampa che meglio si adatta al segnale (pattern)
entrambi gli approcci (movimento di ritorno e movimento di continuazione) sono buoni
ma richiedono un ulteriore filtraggio intelligente senza il quale entrambi gli approcci falliranno
Scommettendo sulla continuazione del trend si perde sulle inversioni e sulle aree a dinamica mista
una scommessa di ritorno perderà sulle aree di tendenza (per ovvi motivi)
fondamentalmente sbagliato)
In primo luogo, qual è la differenza tra il filtraggio intelligente e qualsiasi altro tipo di filtraggio? Anche il termine filtro ottimale implica la risoluzione di un problema per una condizione particolare, non il fatto che questa condizione sarà la scelta migliore in generale per la soluzione.
Se il filtro è progettato correttamente, allora semplicemente non permette l'entrata in tendenza, poiché l'oscillazione dei residui con il filtro applicato si verificherà intorno allo zero.
niente contraddice niente.
Naturalmente "filtro intelligente" è un concetto vago.
"modelli" per esempio è anche abbastanza ampio e snello
infatti, anche un "modello" che è scambiato ha confini semantici fluttuanti
un filtro troppo rigidamente definito funzionerà solo in certi momenti
Pertanto, si possono distinguere classi di situazioni / classi di modelli scambiati
Naturalmente, l'approccio sensato è quello di selezionare classi di situazioni con una maggiore "probabilità" di funzionare
bisogna porsi una semplice domanda: in quale caso possiamo sapere dove andrà il FI?
e trovare una risposta.
forse è di questo che parlava Joker?
Inoltre, nel processo di trading, le caratteristiche del portafoglio possono (e devono) essere influenzate aumentando o indebolendo una o più "gambe", rendendolo più restituibile o di tendenza, il che riduce la possibilità di "essere truffati". Tutte le manipolazioni e la risposta del portafoglio dovrebbero essere testate in anticipo, come guidare una macchina - dove accelerare e dove frenare, dove fare una curva più ripida e dove fare una dolce. Non si può fare con un solo strumento ))))
spiegare come non sapere dove andrà un FI in un sintetico è diverso dal non sapere dove andrà lo stesso FI come singolo?
Non si sa dove andrà l'IF e quindi il suo impatto sul sintetico è sconosciuto
E tu non hai il diritto di parlare di ciò che puoi rendere più forte - più sciolto, a meno che tu non stia ripetendo le parole di qualcun altro senza capirne il significato
spiegare come non sapere dove andrà un FI in un sintetico è diverso dal non sapere dove andrà lo stesso FI come singolo?
Non si sa dove andrà l'IF e quindi il suo impatto sul sintetico è sconosciuto.
E tu non hai il diritto di dire ciò che puoi rafforzare o indebolire, a meno che tu non stia ripetendo le parole di qualcun altro senza capirne il significato
C'è "incertezza su dove andrà FI" e c'è "nessuna incertezza". La seconda è rara per il mercato FI (secondo me). Io sono avido, vorrei che accadesse più spesso, quindi è possibile creare la condizione di "nessuna incertezza" sui sintetici molto più spesso di quanto possa essere su FI. Se per qualcuno lo stato "nessuna incomprensione" non avviene affatto, cosa c'entro io? Beh, c'è un "non so dove sta andando il mercato" in questo momento, per questi casi ho un "buco" con le volpi. Per quanto riguarda "non hanno diritto" - tutti abbiamo il diritto di dire o non dire, credere o non credere, alcune persone pensano di avere il diritto di mischiare i loro post tutto il tempo e non credere, questo è il loro diritto, io penso di avere il diritto di dire e non mischiare mai i miei post, questo è il mio diritto.
ha trovato questa citazione:
Non so spiegarlo in poche parole, ma credo che il lavoro di hrenfx sia il più vicino alla verità, anche per quanto riguarda la spiegazione della migliore scelta delle coppie di valute. Ma c'è una nota. hrenfx ha usato il suo lavoro per trovare uno spread di mercato neutro, dal quale non si può trarre profitto se non per mezzo del trading ad alta frequenza (ma anche lo spread mangerà il tuo profitto). La direzione per scavare è un po' diversa.
Con il vostro permesso, la strategia non sarà rivelata ulteriormente (non per il pubblico). Chi ne ha bisogno lo troverà da solo.