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Colpa mia per essere stato fuorviante.
Per AT intendo tattiche avverse, non analisi tecnica come è generalmente accettato. Di conseguenza, quando dico che l'AT si basa sulle stesse leggi che governano i movimenti dei prezzi, non intendo affatto l'analisi tecnica. Per quanto riguarda la risposta alle domande su quali leggi, come influenzano i prezzi, perché influenzano i prezzi e cosa se ne ricava in termini di analisi e previsione nel contesto della conversione, è stato scritto più che a sufficienza nell'ultimo decennio. Non ha senso duplicare tutto qui.
Volevo solo chiarire un'affermazione fatta da uno dei partecipanti a questo thread.
E mi piacerebbe molto vedere la prova (pratica!) che il mercato è un processo casuale, o almeno frammentariamente soggetto a vagabondaggio casuale.
E la giustificazione che i processi casuali non sono un parto della fantasia, ma una componente reale del nostro mondo. Per giustificazione intendo almeno argomenti logici chiari.
Poi, sarebbe bello vedere una prova della validità del trasferimento delle ipotesi teoriche sulla casualità alla pratica, cioè le fluttuazioni dei prezzi.
E, molto, sarebbe bello discutere l'ipotesi del mercato efficiente con qualche esperto, perché ci sono apologeti dell'efficienza/inefficacia in vari forum, ma non vanno oltre la teorizzazione. Almeno io non l'ho fatto.
Non c'è bisogno di duplicare - ditemi solo quali sono le leggi.
Non sei ancora stanco?
Fate una ricerca, leggete qualcosa.
Non sto insistendo su una soluzione analitica (anche se non mi dispiacerebbe dare un'occhiata), ma sto dicendo che questa è la prova, senza la quale tutto il ragionamento non vale niente.
ZS. Ecco che parli di sciocchezze, e sulla base di cosa. Non è ovvio per me, per esempio. Assegnare numeri alle combinazioni non è altro che cercare di scommettere su combinazioni diverse in momenti diversi del tempo, ad esempio si gioca a martin dove la combinazione perdente è RRRRR, e tra qualche mossa si gioca con la combinazione perdente RORORO. Le probabilità di queste serie sono le stesse, ma se stiamo parlando di serie temporali di prezzi (TTS ) piuttosto che di SB, ha un certo senso, dal punto di vista della teoria generalmente accettata.
Non sei ancora stanco?
Fate una ricerca, leggete qualcosa.
L'ho fatto - non ci sono leggi. Che tipo di leggi?
E mi piacerebbe davvero vedere la prova (pratica!) che il mercato è un processo casuale, o almeno frammentariamente soggetto a vagabondaggio casuale.
Che te ne pare come gioco dell'aquila?
la linea dell'equilibrio tende continuamente al valore originale.
E la giustificazione che i processi casuali non sono un parto della fantasia, ma una componente reale del nostro mondo. Per giustificazione intendo almeno argomenti logici chiari.
Forse il creatore sarebbe meglio consigliato.
Poi, sarebbe bello incontrare una prova di validità del trasferimento delle ipotesi teoriche sulla casualità alla pratica, cioè le fluttuazioni dei prezzi.
E, molto, sarebbe bello discutere l'ipotesi del mercato efficiente con un esperto, perché incontro apologeti dell'efficienza/inefficienza in vari forum, ma non vanno oltre la teorizzazione. Almeno io non l'ho fatto, purtroppo.
Purtroppo non sono competente.
La linea dell'equilibrio tende sempre al valore originale.
Grazie. Capisco che questo è il risultato della sua strategia di trading. In che modo questo prova la presenza del caso nel movimento del prezzo stesso?
Prima di rispondere alla sua domanda, vorrei capire il più possibile gli argomenti che esistono in relazione a HGS, CGS, SB e tutte queste cose.
Grazie. Capisco che questo è il risultato della sua strategia di trading. In che modo questo prova la presenza del caso nel movimento del prezzo stesso?
Prima di rispondere alla sua domanda, vorrei capire il più possibile gli argomenti che esistono in relazione a HGS, CGS, SB e tutte queste cose.
Arrivati lì. Tre punti. Niente sesso, niente nome. Niente di niente. Suggerisco che il prossimo soprannome sia... --- ...
Beh, non è chiaro neanche il CMP :)
PRGS