Corsia 6 - pagina 17
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Inoltre, con certe caratteristiche del segnale, è abbastanza possibile costruire un controesempio - un filtro lineare non ritardante, e persino un filtro lineare leader.
Non si può. Un filtro all'avanguardia è, per definizione, guardare al futuro. Parlavo solo di non linearità e di non ritardo. Senza guardare nel futuro, ma ancora non necessariamente lineare o quasi lineare con parametri che cambiano lentamente, ma qualsiasi algoritmo fisicamente realizzabile (non guardando di nuovo nel futuro dico).
Quindi ci siamo. Volevo mostrare una delle vecchie idee. Dove non è immediatamente ovvio che tutto è basato su SMA. Il che è inevitabile se si fa la media dei dati del passato in qualsiasi modo, anche in modo molto contorto.
Quindi: introduciamo due curve. EURUSD e GBPUSD. Li chiamerò inoltre condizionatamente ED e PD. Qualcuno può disegnare alcune curve aggiuntive, EDq (sarà disegnata nel grafico ED) e PDq (la disegneremo nel grafico PD), in modo tale che la differenza di EDq e PDq debba precedere la differenza di ED e PD di un certo numero predeterminato di barre (che sia una barra), e le somme coincidano: EDq+PDq = ED+PD. Qualcuno può? :-)
Io posso. Ma ho aperto il vecchio file e ho visto che era in EURJPY e USDJPY. Non ho intenzione di rifarlo. Dovrei invertire GBPUSD. Non è questo il punto. Quindi, ci sonoEURJPY e USDJPY. Chiamiamoli EY e DY. Dobbiamo tracciare le curve aggiuntive EYq e DYq, in modo che la loro somma sia uguale alla curva originale, mentre la differenza è avanti di una barra. Supponiamo che a = 288 barre (M5, totale di 1 giorno). Vedere l'immagine. Mostra 2 giorni (2*288 barre M5).
il disegno è elementare. chiunque può farlo. la domanda è: come può essere usato? :-)
Suggerimento:
Per quelli lineari, ci sono. Rigorosamente. Molto prima del tuo tempo. Esiste anche un teorema del genere. Cos'è un "segnale di filtraggio"? 0_о
filtrato, errore mio.
E non ci sono prove, non dire sciocchezze. Semplicemente non può essercene uno, perché, di nuovo, ci sono un numero infinito di controesempi.
filtrato, erroneamente.
E non ci sono prove, non dire cazzate. Semplicemente non può essercene uno, perché, ripeto, ci sono un numero infinito di controesempi.
Ti mando in biblioteca a leggere la teoria dei filtri lineari. Sì, a proposito, puoi esercitarti ad inventare controesempi. Vale a dire uno. Vale a dire un filtro lineare, in cui il ritardo e il grado di lisciatura non sarebbero collegati in modo univoco e noto come.
Ti mando in biblioteca a leggere la teoria dei filtri lineari. Oh, a proposito, potete esercitarvi ad inventare controesempi. Vale a dire uno. Vale a dire un filtro lineare in cui il ritardo e il grado di lisciatura non sarebbero collegati in modo univoco e noto come.
Ti mando in biblioteca a leggere la teoria dei filtri lineari. L'ho già fatto.
Un controesempio ai vostri denti da studiare - qualsiasi processo MA(N) con uno o più coefficienti primi uguali a zero ammette l'esistenza di un filtro inverso che ricostruisce univocamente i valori futuri a partire da quelli passati.