Corsia 6 - pagina 15
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Buona fortuna a voi!!!!
Parlami dei lotti...(NZDchf)
Raccontare la storia.
Vedi come succede? Non è un blocco, è un TS probabilistico. Ci sarebbero potuti essere due SL. Facile. Ogni caso è unico. Ma in media su un gran numero di scambi... :-)
Questo è tutto. La sterlina è stanca - c'è la conferma.
Dalla tua foto non ho mai capito che tipo di conferma avevi in mente, su o giù doveva andare. Ma dal tuo post di prima con il suggerimento di chiudere e la promessa di conferma, penso che tu implichi un movimento verso il basso. Ma ve l'ho detto - una mossa al rialzo era più probabile. Questo non significa che doveva succedere. No, no e no. Ma era leggermente più probabile (sto parlando di una scala TP=SL di circa 50 pip). Questo era evidente dal mio filtro senza lag. Ora mostra anche che è più probabile che scenda - il tasso non deve necessariamente scendere, attenzione, andrà dove vuole, ma è più probabile che scenda.
mostrato 1 settimana = 5 giorni = 5*288 barre M5.
Gli investimenti possono essere fatti a partire da 3000 ue.
Questa restrizione è stata rimossa molto tempo fa. Ora inizia a 300.
Non ci sono autolimitazioni. Se una persona guadagna un paio di migliaia al giorno, ha già da tempo ripagato 300, 3000 o anche 20.000. Dopodiché, puoi fare tutto quello che vuoi senza tener conto del fatto che hai dei soldi sul tuo conto. Quindi è solo una questione di "decenza". =)
E non ha senso investire in martin esplicito anche se il tizio ha il suo capitale di 100 mila. Naturalmente può credere con i suoi soldi di aver imparato a preparare "correttamente" i martini, ma noi lo sappiamo. =)
Lo stupefacente è vicino, ma è proibito! (Vysotsky).
Quali sono i principi di posizionamento di questo filtro? Tenendo conto che la linea è obliqua, probabilmente non si può fare a meno della media, o sto fraintendendo qualcosa?
Il principio è lo stesso. Si postula (e si può vedere sui grafici) che il filtro (curva X sul grafico) ha meno volatilità del grafico originale dei prezzi (curva A sul grafico). La misura della volatilità che ho è la somma schietta di tutte le prime differenze tra barre adiacenti. Questo è più chiaro di alcuni RMS. Quindi, se ci sono due curve, e A si dimena intorno a X con un grande spread, non è ovvio che la regola per aprire trade è primitiva: se A è sopra X - vendere, se A è sotto X - comprare. Sì, si può speculare su dove andrà l'intero sistema in generale (dove andrà X in particolare). Ma è inutile. Non si può prevedere. Andrà dove vuole. Quindi è più facile sputare e godersi il vantaggio statistico senza pensare a nulla. Ovviamente, A = X + (X-A). Dove andrà X non lo sappiamo. E sappiamo dove andrà (X - A). Di cos'altro abbiamo bisogno?
khorosh:
Puoi definire cosa è "in ritardo"? Ciò che è "lisciare" è intuitivamente chiaro. È una riduzione della volatilità dell'uscita del filtro rispetto all'ingresso. Bisogna "smussare" ma non acquisire il ritardo. Cosa sia il "ritardo" non è chiaro (rigorosamente - non chiaro, intuitivamente, a livello domestico - abbastanza chiaro). Tutti i filtri hanno questi due valori rigidamente collegati. Se lo lisci, ottieni un ritardo. E viceversa. Un buon esempio sono le medie mobili semplici(SMA).
Come risultato di una lunga comunicazione con uno specialista della teoria del filtraggio, ho capito:
1. Questo è vero solo per i filtri lineari. Per i filtri non lineari, a differenza dei filtri lineari, non c'è un divieto di principio strettamente provato sull'esistenza di un "filtro di lisciatura non ritardato".
2. Riguardo al tuo "anche se non so come esprimerlo in numeri" - non è solo un tuo problema. Il concetto stesso di "ritardo" non può nemmeno essere formulato nel linguaggio tradizionale. Per i filtri lineari, tutto è formulato in termini di funzione di trasferimento (AFC & IF). Assolutamente tutti i risultati descritti in letteratura per i filtri non lineari appartengono a una classe ristretta di filtri - "filtro lineare con parametri lentamente variabili". Per tali filtri esiste anche la nozione di AFC/FF (anche loro cambiano lentamente), di conseguenza la creazione di un "filtro di lisciatura non ritardato" è anche impossibile.
3. Per algoritmi non lineari arbitrari le nozioni di AF/MF non hanno senso, quindi il concetto di ritardo e la misura del ritardo non sono definiti in alcun modo. E la creazione di un filtro non ritardato (almeno nel senso comune, "a occhio") non è vietata.
Ma non posso dare una definizione rigorosa di "non in ritardo". Si può usare un trucco intelligente, andare fino in fondo, definirlo assiomaticamente, per l'applicazione pratica è sufficiente. Vale a dire, chiamiamo il non-lagging un filtro, in base al quale un gioco con TP=SL mostrerà il profitto. È elementare. Converse: se khorosh: pensa che il mio filtro sia in ritardo, che prenda un qualsiasi altro filtro in ritardo (anche più liscio) - per esempio un normale SMA - e provi a ripetere i miei trucchi in pubblico .
L'incredibile è vicino, ma è proibito! (Vysotsky).