imparare a guadagnare soldi abitanti del villaggio [Episodio 2]! - pagina 15
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Guardate questo processo in modo più olistico.
Logicamente, aggiungere a una posizione aperta in profitto o in perdita è impossibile. Il punto è che logicamente è impossibile aumentare la dimensione (lotto) di una posizione redditizia o perdente.
Puoi aprire una posizione nella stessa direzione o in quella opposta della precedente, ma sarà un'altra posizione. Allo stesso tempo, diverse posizioni possono essere considerate come un'unica posizione, ma questa posizione combinata
avrà proprietà diverse, per esempio - la proprietà della non linearità. O altrimenti - considerare una posizione come diverse posizioni.
Guarda questo processo in modo più dettagliato.
Se pensiamo logicamente, allora l'aggiunta alla posizione aperta redditizia o perdente è impossibile. Il fatto è che logicamente è impossibile aumentare la dimensione (lotto) di una posizione redditizia o perdente.
Puoi aprire una posizione nella stessa direzione o in quella opposta della precedente, ma sarà un'altra posizione. Allo stesso tempo, diverse posizioni possono essere considerate come un'unica posizione, ma questa posizione combinata
avrà proprietà diverse, per esempio - la proprietà della non linearità. O altrimenti - considerare una posizione come diverse posizioni.
Hai letto "New Trading Dimensions" di Bill Williams - lui dà specificamente il concetto di ordini frazionati (da non confondere con la media) che seguono il trend e descrive il suo TS. Potete leggerlo. Puramente basato sui suoi segnali - ho scritto un gufo. Sono d'accordo con lui che il profitto del TS trend-following dipende direttamente dal volume e dalla quantità di ordini aggiuntivi indipendentemente dall'ordine del loro utilizzo: sia su un pullback nella direzione della possibile continuazione della tendenza principale che su una rottura degli alveari durante gli acquisti e le entrate basse durante gli investimenti di vendita dalla zona di profitto.
Il concetto di mediazione del prezzo secondo i lavori di Gerchik e Elder implica entrate a mercato dalla zona di perdita per portare la posizione totale (posizione iniziale + mediazione) più rapidamente alla zona di profitto che se si ha solo la posizione iniziale e ci si aspetta che il prezzo prenda profitto quando entra in perdita subito dopo l'apertura di un ordine a mercato.
Non voglio discutere di concetti, è inutile, ognuno ne ha di diversi.
Non voglio discutere di nozioni, è inutile, sono diverse per tutti.
È comprensibile - il punto non cambia. La FAQ nota correttamente che il risultato finale è una sorta di cosiddetto punto di ingresso spalmato nel mercato. Tradotto in termini Python - la posizione cumulativa finale...
La domanda è: il processo (ricerca) dell'ottimo per il grafico equity smear di questa posizione molto aggregata... :-)
Proprio così. Ognuno ha le sue idee. A volte coincidono. Tu ed io abbiamo lo stesso concetto di trend/float nel contesto di zzz.
Ognuno ha la propria comprensione del mercato, ma quando si comunica su un forum ci si può capire solo se si usa una terminologia comune, altrimenti non c'è alcun beneficio in tale comunicazione. Il destino della Torre di Babele attende.
Sono completamente d'accordo con te. È necessario arrivare a un denominatore comune nelle definizioni (soprattutto quando esistono già) e da questo impegnarsi...
Ognuno ha la propria comprensione del mercato, ma quando si comunica su un forum ci si può capire solo se si usa una terminologia comune, altrimenti non c'è alcun beneficio in tale comunicazione. Il destino della Torre di Babele attende.
Sono d'accordo.
E Dimitri... non ascoltare nessuno degli Avalanche e degli Ilanschik.
Io, come apologeta e creatore della tendenza attuale nel forex trading - nel mio tempo ha mostrato - Come questo modo si può guadagnare decine di migliaia di dollari in pochi mesi ...
Ma - anche se i miei seguaci hanno visto le mie dichiarazioni e hanno cercato di copiare il sistema - creando Ilana e simili - Ma ... hanno perso una sfumatura importante ma inosservata...
che non menzionerò :-) come ho fatto allora :-) - senza il quale corrono un grande rischio di perdere i loro soldi :-)
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Quindi - Dimitri - è meglio che tu stia fuori da questo argomento per ora... senza la seconda parte della strategia martingala è un metodo ad alto rischio....
Prima di tutto, nell'immagine qui sopra, i lotti vengono aggiunti o sottratti in modo sequenziale. Ma i lotti possono sovrapporsi, o anche avere uno scarto tra di loro.
E la seconda omissione, secondo me, è che martin viene applicato sulla base di una sequenza lineare di eventi. non tiene conto dell'applicazione di martin attraverso, diciamo, un evento, o attraverso una certa serie inutile di eventi. E le probabilità di questi eventi sono inizialmente assunte da molti come uguali.