Se esiste un processo la cui analisi di una parte non permette di prevedere la parte successiva. - pagina 7
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La moneta sbagliata. Il processo non è deterministico. Cioè una serie casuale con uno smusso.
Stiamo parlando essenzialmente della stessa cosa. Vedi i grafici di una moneta che vaga con uno smusso (MO positivo) poco sopra. Una previsione basata su un MO comunemente noto non è però una previsione, perché relativa all'obiettivo (il livello di prezzo che il processo raggiungerà grazie al suo mix) è anch'esso incerto. Nel mondo reale questo è ciò che accade: se, per esempio, questo grafico rappresenta i movimenti della valuta, il suo apprezzamento aumenterà il costo del prestito e quindi la differenza di swap aggiusterà la tendenza della quantità necessaria e la serie diventerà di nuovo caotica senza una chiara tendenza.
In sostanza stiamo parlando della stessa cosa
In sostanza può essere. Ma
1. La previsione è possibile se c'è una componente deterministica.
Questo è un modo molto rozzo di dirlo. Se c'è un vantaggio statistico. E la natura di questo vantaggio può essere giudicata solo dal corso di un caso particolare.
Beh, o sì, dividere in trending e anti-trending.
La divisione in tendenze deterministiche e stocastiche mi sembra difficile. Cosa ci importa se entrambi (se esistono) possono finire letteralmente alla prossima nuova candela e possiamo giudicare solo quando questa candela diventa storia. Questo è un vicolo cieco nel commercio. Può essere importante per l'analisi del passato (cardiogramma per esempio), ma niente per le previsioni.
Tutto il cane è sepolto nella capacità di evidenziare la tendenza. Sopra ho formulato il 1° requisito - la differenziabilità a destra. Il 2° requisito: il residuo dopo l'estrazione della tendenza deve essere stazionario. Ho chiamato la spline cubica per un motivo: sembra soddisfare entrambe le condizioni.
Allego qui un articolo sull'estrazione delle tendenze. Mi scuso per la scarsa qualità della traduzione parziale del testo originale. Non voglio prendermi il disturbo.
joo:
Здрасте.
Предлагаю уважаемому сообществу придумать такой процесс, который нельзя прогнозировать (так, что бы на этом прогнозировании нельзя было делать деньги). При этом, что бы процесс не имел стационарных стат-характристик по времени.
faa1947:
Non stazionario. Per definizione.
Stronzate.
L'esempio più semplice. Ecco il processo: x(t) = Acos(wt+fi), dove A e w sono costanti e fi è una fase casuale uniformemente distribuita nell'intervallo (-pi/2;pi/2). La non stazionarietà di x(t) può essere dimostrata in modo elementare - basta calcolare l'ACF e vedere che non è costante nel tempo. Ma il processo è abbastanza prevedibile e abbastanza stabile. Se uno fosse stato nel mercato del forex, sarebbe stato facile fare soldi.
Stronzate.
L'esempio più semplice. Ecco il processo: x(t) = Acos(wt+fi), dove A e w sono costanti e fi è una fase casuale uniformemente distribuita nell'intervallo (-pi/2;pi/2). La non stazionarietà di x(t) può essere dimostrata in modo elementare - basta calcolare l'ACF e vedere che non è costante nel tempo. Ma il processo è abbastanza prevedibile e abbastanza stabile. Se uno fosse stato nel mercato del forex, sarebbe stato facile fare soldi.
ACF non prova altro che la tendenza e il ciclo. Detrend e discutere.
Avete letto la definizione di stazionarietà in senso ampio/stretto?
Ci sono un milione di esempi di processi non stazionari che sono notevolmente prevedibili, così come molti processi stazionari che non possono essere previsti. Ancora una volta, queste cose non hanno niente a che vedere l'una con l'altra.
La divisione in tendenze deterministiche e stocastiche mi sembra difficile. Cosa ci importa se entrambi (se esistono) possono finire letteralmente alla prossima nuova candela e possiamo giudicare solo quando questa candela diventa storia. Questo è un vicolo cieco nel commercio. Può essere importante per l'analisi del passato (cardiogramma per esempio), ma niente per la previsione.
Il punto è che la probabilità di terminazione delle tendenze/antitrend deterministiche è inferiore/superiore a 0,5, e possiamo già lavorarci. Le tendenze stocastiche non possono essere gestite. Imparate a identificare le tendenze deterministiche e saltate quelle stocastiche e avrete un dolce piacere.
Le caramelle sono molto malsane.
Il problema sono i residui e le rotture. Mentre i residui possono essere trattati (per esempio ARCH), le pieghe sono un problema.
Ci sono un milione di esempi di processi non stazionari che possono essere previsti brillantemente, così come lo stesso numero di processi stazionari che non possono essere previsti. Ancora una volta, queste cose non hanno niente a che vedere l'una con l'altra.
Questa è una novità per me. Una serie stazionaria è prevedibile per definizione - all'interno di uno sko. Una serie instabile non ha sko - qual è la previsione? Ma non si tratta solo di sko.
Tuttavia, vorrei tornare al problema del detrending.
Cosa viene detrenderizzato?
Livello? Linea retta? O curva? O spline?
E che dire della fase? Lo detrendiamo anche noi?
C'è solo una tendenza o molte? Forse un wavelet?
Quindi la fissazione sulle tendenze deterministiche e stocastiche per la previsione è dannosa, perché suggerisce di risolvere problemi che il trader non ha.