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Sorento:
Il volume nella tazza.

Questa tazza è all'interno di Dukascopy?

Cioè AskVolume è il volume totale dei venditori, BidVolume è il volume totale dei compratori in Dukascopy?

 

Questi non sono volumi di tazza.

AskVolume è quanto volume si suppone sia disposto a vendere (massimo) all'attuale prezzo Ask (si può comprare).

BidVolume è quanto volume sei attualmente disposto a comprare (massimo) al prezzo Bid (puoi vendere).

Con "voi" si intende qualsiasi cliente del broker che raggiunge questo prezzo per primo.

"Ya" è un volume irrealistico, ma aggregato da diverse fonti - fornitori di liquidità. La loro liquidità può sovrapporsi, quindi il volume è immaginario in una parte di esso, ma qui il broker aggregatore non sta deliberatamente mentendo, perché non può identificare la liquidità sovrapposta. La fonte di liquidità sono anche i clienti stessi del broker, collocando i loro ordini limite. Il solito schema ECN/STP. Un'altra cosa è che ci sono molte sfumature in questo tipo di lavoro, dove ci sono opportunità di manipolazione legale dei prezzi da parte del broker. E praticamente tutti ne approfittano.

 
Amico, è difficile entrare in tutto)))
Analogia:
Chiedi - il prezzo al quale si può "presumibilmente" comprare

Bid - il prezzo a cui si può "presumibilmente" vendere.

E in generale, questi dati sono reali o con il prefisso "presumibilmente". Ho usato alcuni tick di Ratedata, ma i dati di Dukascopy sembrano essere di migliore qualità.

 

No, Bid e Ask sono prezzi reali. Non fate attenzione ai dettagli descritti. Importa solo a coloro che stanno colpendo il tetto della liquidità scambiando enormi volumi.

Un'altra cosa è che il Bid e l'Ask potrebbero essere molto diversi altrove (più favorevoli o viceversa). Pertanto, l'orientamento in generale alla storia delle citazioni dovrebbe essere adeguato.

 
hrenfx:

...

AskVolume è quanto volume sei attualmente disposto a vendere (massimo) al prezzo Ask (puoi comprare).

BidVolume è quanto volume sei attualmente disposto a comprare (massimo) al prezzo Bid (puoi vendere).

...

Così alla fine si scopre che AskVolume e BidVolume sono una sorta di soglia di liquidità?

In altre parole, se un lotto che supera l'AskVolume è piazzato per l'acquisto, sarà diviso ed eseguito a prezzi diversi (una parte al prezzo Ask, l'altra che supera l'AskVolume, ad un prezzo più alto)?

Il termine "profiling" ha più o meno questo significato?
 

Sì, questa è la "soglia" di liquidità ai prezzi indicati. Se prendi più volume con ordini a mercato, il limite sarà eseguito a diversi livelli della tazza per riempire il volume.

Se si riempie il volume richiesto con ordini limite, il limite sarà gradualmente riempito di liquidità. E non è certo che sarà riempito - il prezzo andrà nella direzione opposta.

Ma la liquidità a questo prezzo può essere molto di più di quello che viene mostrato. Cioè, il fornitore di liquidità dà un ordine, per esempio, per 1 milione al prezzo Ask. Hai impegnato 1 milione, e poi lo stesso fornitore di liquidità fa un nuovo ordine allo stesso prezzo per un altro milione. Nessuno sano di mente mostrerebbe le sue intenzioni di fare un grande volume, quindi la liquidità potrebbe essere molto più alta di quella mostrata.

Ci sono un sacco di algoritmi per rendere i grandi volumi il più sicuro possibile (redditizio). In particolare, si creano canali orizzontali e inclinati a causa di essi.

 
Per inciso.
 
Tutto questo va bene, ma bisogna anche tenere conto delle commissioni e degli slittamenti. E il monitoraggio non li mostra.
 
wise:
Tutto questo va bene, ma bisogna comunque tenere conto delle commissioni e degli slittamenti. E i monitor non li mostrano.

Le commissioni sono mostrate anche lì. Da qui:

P.S. Traduzione dell'attuale commissione standard (e non è piccola - $25 per $1 milione di fatturato) in pip:

1. EURUSD commissione attuale = 5.00 pip
2. Commissione attuale GBPUSD = 5.00 pip
3. Commissione attuale di USDJPY = 4,13 pip
4. Commissione attuale di USDCHF = 4,53 pip
5. USDCAD commissione attuale = 4.99 pip
6. AUDUSD commissione attuale = 5.00 pip
7. NZDUSD commissione attuale = 5.00 pips
8. GBPCHF commissione attuale = 4.53 pips
9. GBPJPY commissione attuale = 4.13 pips
10. EURAUD commissione attuale = 4.83 pips
11. EURCHF commissione attuale = 4.53 pips
12. EURGBP commissione attuale = 3.14 pips
13. EURJPY commissione attuale = 4.13 pips
14. EURCAD commissione attuale = 4.99 pip
15. EURNOK commissione attuale = 28.72 pips
16. EURSEK commissione attuale = 33.32 pips
17. CHFJPY commissione attuale = 4.13 pips
18. AUDNZD commissione attuale = 6.13 pips
19. AUDJPY commissione attuale = 4.13 pips
20. CADJPY commissione attuale = 4.13 pips
21. Commissione attuale di USDSEK = 33.32 pips
22. USDNOK commissione attuale = 28.72 pips
23. AUDCAD commissione attuale = 4.99 pip
24. AUDCHF commissione attuale = 4.53 pips
25. Commissione attuale di CADCHF = 4.53 pips
26. EURNZD commissione attuale = 6.13 pips
27. GBPAUD commissione attuale = 4.83 pips
28. GBPCAD commissione attuale = 4.99 pip
29. GBPNZD commissione attuale = 6.13 pips
30. NZDCAD commissione attuale = 4.99 pip
31. NZDCHF commissione attuale = 4.53 pips
32. NZDJPY commissione attuale = 4.13 pips

Per quanto riguarda lo slippage e i regs posso solo dire per alcuni della lista - non c'è slippage negativo per i limitatori, i regs sono gli stessi delle piattaforme native Currenex e Integral. Cioè l'esecuzione a prezzi di mercato (senza manipolazione o markup assicurativi) semplicemente non può essere migliore.

P.S. Questi spread non sono ancora il limite. L'aggregazione permetterà di ridurli ulteriormente.

 
Stavo giusto per suggerire di passare attraverso le statistiche del commercio 52000 con lo script e vedere quanto realmente scivola lì. Saresti interessato a farlo? =)
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