MT4 non ha molto da vivere - pagina 47

 
Renat:

Non troverete nulla, ma ci saranno molte critiche e dichiarazioni...

C'è già e c'è una dichiarazione di richiesta - aggiungere una modalità "per zecche personalizzate".

;)

 
Renat:

Quindi ci rimprovera di non fornire l'accesso all'RTS?

Ok, proviamo a vedere la cosa dall'altro lato. Ci sono interviste disponibili al pubblico di dirigenti di case di intermediazione sulla possibilità di introdurre la MT5 nel mercato azionario russo? Se non ci sono interviste di questo tipo, potresti dirci cosa pensano le società di brokeraggio della MT5, almeno in termini generali (con la parola "broker" intendo società come Brokerage House Otkritie, Finam, BKS, ecc.) È prevista una tale introduzione? Se sì, a quale periodo di tempo si dovrebbe mirare, un anno, due anni, cinque anni?
 
hrenfx:

La mia ipotesi è che non ci sia il concetto di tempo esatto di arrivo dei tick in MT5. Ecco un esempio di dati tick (strumento, tempo tick (preciso al ms), Bid e Ask):

Questo tempo è raramente, quando necessario, per le strategie di monocurrency. Ma per le strategie multicurrency ne avete bisogno.

Quindi, almeno per il monotesting.

Altrimenti, sembra che dovremo distruggere un sacco di cose - la base è colpita.

Ma Rinat lo sa bene.

 

Renat:

Ho poca fiducia nel fatto che i trader siano in grado di pre-elaborare correttamente qualsiasi storia di tick trovata.

Perché è così difficile elaborare le zecche con qualche algoritmo matematico? Strano sentire questo da uno specialista di piattaforme di trading.
 
Renat:

Non troverete nulla, ma ci saranno molte critiche e affermazioni "non funziona nulla! e Cloud non mi mastica le zecche! e in generale - tutto si discosta dai grafici, ecc.

Non credo proprio che i trader siano in grado di preprocessare correttamente qualsiasi storia di tick trovata.

Per esempio, sul forex:

  • Necessità di sopprimere l'eccitazione avida di citazioni rumorose (impossibile resistere)
  • Sviluppare filtri onesti per poi assicurarsi che il risultato corrisponda a quello che c'è in MT5 di default.
  • Rendetevi conto che i tick di terzi sotto i quali si costruiscono i pip hanno pochissima relazione con il flusso del broker

È tutto molto pensato e provato da noi - il rastrello è stato passato.

Ma ogni commerciante vuole un'opportunità teorica per andare oltre il rake, chiedendo che non lavoriamo. E il trader si fermerà anche al primo passo "dove sono le quotazioni?


Non prendere tutti per idioti). Non c'è bisogno di un sostegno di massa. L'opzione è per coloro che ne hanno bisogno e che possono fare da soli i preparativi necessari. Basta guardare le competizioni MTS, anche tenute da RTS - tutti gli algoritmi lì sono abbastanza a breve termine. E la crescita del carico sui server di scambio mostra la crescente popolarità di tali metodi. Soprattutto lo spread trading e l'arbitraggio. Quindi si sta perdendo una nicchia enorme esattamente dai mercati di scambio. Non ce n'è un cazzo di bisogno negli schemi delle marionette.
 
hrenfx:

La mia ipotesi è che non ci sia il concetto di tempo esatto di arrivo dei tick in MT5. Ecco un esempio di dati tick (strumento, tempo tick (preciso al ms), Bid e Ask):

Questo tempo è raramente, quando necessario, per le strategie di monocurrency. Ma per quelli multivaluta, è come senza.


Ci sono più informazioni per gli strumenti di scambio - c'è un'offerta volumetrica e una richiesta almeno.
 
Renat:

Non troverete nulla, ma ci saranno molte critiche e affermazioni "non funziona nulla! e Cloud non mi mastica le zecche! e in generale - tutto si discosta dai grafici, ecc.

Non credo proprio che i trader siano in grado di preprocessare correttamente qualsiasi storia di tick trovata.

Per esempio, sul forex:

  • Necessità di sopprimere l'eccitazione avida di citazioni rumorose (impossibile resistere)
  • Sviluppare filtri onesti per assicurarsi che il risultato sia lo stesso di MT5 di default.
  • Rendersi conto che i tick di terzi sotto i quali sono allineati i pip hanno molto poco a che fare con il flusso del broker

È stato tutto pensato e provato da noi per molto tempo - il rastrello è stato passato.

Ma ogni commerciante vuole un'opportunità teorica di passare attraverso il rastrello, chiedendo che non lavoriamo. E il trader si fermerà anche al primo passo "dove sono le quotazioni?".

Tutto quello in cui non credi è stato fatto personalmente e con successo. Problemi di esecuzione, reindirizzamenti, ping, mancanza di liquidità, tetto di liquidità delle inefficienze di mercato utilizzate - sono tutti risolvibili e non super difficili. Detto questo, come regola, solo la storia OHLC Bid + OHLC Ask è sufficiente per la maggior parte dei compiti, non la storia dei tick.

Se il trader è un idiota, vorrà usare la storia dei tick e il test dei tick, sovraccaricando il tester con calcoli inutili.

 
Avals:

Non prendere tutti per idioti). Non c'è bisogno di un sostegno di massa. L'opzione è per coloro che ne hanno bisogno e che possono fare da soli i preparativi necessari. Basta guardare le competizioni MTS anche tenute da RTS - tutti gli algoritmi lì sono abbastanza a breve termine. E la crescita del carico sui server di scambio mostra la crescente popolarità di tali metodi. Soprattutto lo spread trading e l'arbitraggio. Quindi si sta perdendo una nicchia enorme esattamente dai mercati di scambio. Non c'è bisogno degli schemi a forma di biscotto.

Non volate con il rompiballe. L'HFT è estremamente esigente in termini di risorse e ha un potenziale di profitto limitato. Può costare 200.000 rubli al mese per sostenere l'infrastruttura di un solo strumento. Può permettersi di spendere tutti quei soldi? E la velocità di esecuzione dell' ordine? Aumentare la velocità di pochi millisecondi aumenta esponenzialmente il prezzo del supporto. E un giorno qualcuno sarà sicuramente 10 ms più veloce di te, e allora tutto il tuo trading HFT sarà finito.
 

La cosa più gustosa sarebbe testare su un 'vetro personalizzato-tipico'...

Non sarebbe debole per il Metakvotam?

Guarda - dopo la conquista del mercato e i fornitori di "vetro" la storia apparirà.

;)

Lebitmap personalizzate sono così "gustose" alla fine..."

 
C-4:

Non volate con il rompiballe. L'HFT richiede molte risorse e ha un potenziale di guadagno limitato. Può costare 200.000 rubli al mese per mantenere l'infrastruttura di un solo strumento. Può permettersi di spendere tutti quei soldi? E la velocità di esecuzione dell'ordine? Aumentare la velocità di pochi millisecondi aumenta esponenzialmente il prezzo del supporto. E un giorno qualcuno sarà sicuramente 10 ms più veloce di te, e allora tutto il tuo trading HFT sarà finito.

Ho scritto di HFT? Ho scritto specificamente "soprattutto spread trading e arbitraggio". Ci sono molti altri metodi, oltre all'HFT, che non sono così critici per la colocazione e altre sfumature (e richiedono meno investimenti finanziari), ma che hanno bisogno di zecche e/o vetro. L'HFT in generale penso che sarà presto eliminato perché è un insider tecnologico
Motivazione: