Arbitrato statistico - pagina 9
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Cosa c'entra questa assurdità con l'arbitraggio statistico?
in generale, all'inizio, l'arbitraggio statistico era una strategia che faceva riflettere.
Non posso fare a meno di chiedermi cosa dovrei fare, dove dovrei metterlo?
StatisticalArbitrage: trading di coppie ad alta frequenza
Arbitraggio statistico nel trading ad alta frequenza basato sulle dinamiche del Limit Order Book
ecc.
L'hft dovrebbe avere 100 linee di codice eseguibile che gira in un paio di microsecondi o addirittura un nanosecondo. Idealmente, è un FPGA. La cosa principale non è un algoritmo ma la velocità, che è al di là della portata dei semplici mortali. E l'esecuzione, il cablaggio diretto... Infrastrutture... tutto molto costoso, 10.000 dollari al mese.
Aprite uno di questi lavori e vedrete che anche il vetro è contato dalla matematica, non da quella scolastica e nemmeno da quella universitaria.
non tutti gli hft sono orientati all'arbitraggio di latenza e al frontrunning.
Aprite un lavoro come questo e vedrete che anche il vetro lì è contato da un po' di matematica, nemmeno quella scolastica. e nemmeno quella di tutti i college.
non tutti gli hft sono orientati all'arbitraggio di latenza e al frontrunning.
Aprite uno di questi fogli e vedrete che anche il vetro lì è contato da qualche matematica, nemmeno quella scolastica. e nemmeno tutte le matematiche universitarie.
non tutti gli hft sono orientati all'arbitraggio di latenza e al frontrunning.
Frontrunning per lo più, hft lavora su cose puramente tecniche, non mi sono imbattuto in nessuna matematica complicata. Hai qualche link?
Devi solo capire chi sta giudicando da cosa, forse hai un dottorato in fisica o solo l'educazione appropriata.
Trading ad alta frequenza correlato
http://coller.tau.ac.il/sites/nihul_en.tau.ac.il/files/media_server/Recanati/management/seminars/account/2016/saar.pdf
Arbitraggio statistico utilizzando lo squilibrio del libro degli ordini limite
https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/70567/3/Rubisov_Anton_201511_MAS_thesis.pdf
Devi solo capire chi sta giudicando da cosa, forse hai un dottorato in fisica o matematica, o forse hai solo l'educazione appropriata.
Trading ad alta frequenza correlato
http://coller.tau.ac.il/sites/nihul_en.tau.ac.il/files/media_server/Recanati/management/seminars/account/2016/saar.pdf
Arbitraggio statistico utilizzando lo squilibrio del libro degli ordini limite
https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/70567/3/Rubisov_Anton_201511_MAS_thesis.pdf
Hft dovrebbe avere 100 linee di codice eseguibile che impiega un paio di microsecondi o addirittura un nanosecondo per essere completato. Idealmente, è un FPGA. La cosa principale non è un algoritmo ma la velocità, che è al di là della portata dei semplici mortali. E l'esecuzione, il cablaggio diretto... Infrastrutture... tutto molto costoso, 10.000 dollari al mese.
Sì. Come può essere così sicuro del suo giudizio?
È una buona idea avere almeno una comprensione remota di come funziona l'HFT.
Sì. Come può essere così sicuro del suo giudizio?
Sarebbe una buona idea avere almeno una comprensione remota di come funziona l'HFT.
Dovresti essere più specifico se sai... questa è la mia vaga idea al momento)
Va bene). La fiducia non fa male. Non si possono fare i primi passi senza.
Quando (se) inizierai a testare e a ricercare di cosa si tratta, capirai (o forse no) l'importanza della matematica e dell'algoritmo.
C'è una seria concorrenza tra gli algoritmi che funzionano su connessioni dirette su server nella zona di colocazione della borsa e hanno più o meno lo stesso roundtrip.
Se hai una velocità istantanea, ma non un algoritmo competitivo, i cetrioli saranno presi a pugni da sotto la coda su una corvetta con ping da elefante.