Econometria: bibliografia - pagina 18
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Sarebbe possibile avere un link. E per favore, niente coperture.
Non so se si possono postare link a scambiatori su questo forum - credo che i link di terzi siano vietati...
altrimenti - ci sono link di download sul web..:
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Titolo: Pairs Trading -Metodi quantitativi e analisi
Autore: GANAPATHY VIDYAMURTHY
Casa editrice: John Wiley & Sons, Inc.
Lingua: inglese
Formato: PDF
Qualità: originale
Descrizione: Il libro descrive modelli matematici di arbitraggio statistico tra coppie di strumenti finanziari basati su modelli di cointegrazione, medie mobili autoregressive. La sua lettura richiede alcune conoscenze (concetti: cammino casuale, correlazioni, covarianze, filtro di Kalman, modelli ARS, cointegrazione, eigennumbers, autovettori). D'altra parte, tutto quanto sopra è dato "quasi" da zero, coerentemente e senza eccessivo accademismo. sono toccate questioni di arbitraggio statistico in casi di obbligazioni convertibili, M&A.
Leggi Pairs Trading. Metodi quantitativi e analisi - è tutto lì :-)
Pensate seriamente che non abbia letto questo libro, quando mi occupo di questo argomento giorno dopo giorno? o_O
Tuttavia, quello che suggerisci - calcolare i volumi delle gambe dai rapporti di prezzo smussati - è neutrale alla stessa variazione percentuale del valore delle gambe, non alla volatilità.
Non so se si possono postare link a scambiatori su questo forum - credo che i link di terzi siano vietati...
ma ci sono link di download sul web..:
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Titolo: Pairs Trading -Metodi quantitativi e analisi
Autore: GANAPATHY VIDYAMURTHY
Casa editrice: John Wiley & Sons, Inc.
Lingua: inglese
Formato: PDF
Qualità: originale
Descrizione: Il libro descrive modelli matematici di arbitraggio statistico tra coppie di strumenti finanziari basati su modelli di cointegrazione, medie mobili autoregressive. La sua lettura richiede alcune conoscenze (concetti: cammino casuale, correlazioni, covarianza, filtro di Kalman, modelli ARS, cointegrazione, eigennumbers, autovettori). D'altra parte, tutto ciò è dato "quasi" da zero, in modo coerente e senza eccessivo accademismo. Si toccano questioni di arbitraggio statistico in casi di obbligazioni convertibili e M&A.
Non ho notato l'influenza di questo libro su di te.
Non so cosa farne... Se l'hai letto, perché non ti degni di parlare a un pubblico ed esprimere i tuoi pensieri in termini del libro che hai annunciato.
perché? il pubblico ha un cervello proprio... qui sta cercando di allegare un libro - RAP rinominato Zip
perché? il pubblico ha un cervello proprio... qui sta cercando di allegare un libro - RAP rinominato Zip
Scrive la fine inaspettata dell'archivio, dopo aver rinominato in rar.
Pensate seriamente che io non abbia letto questo libro quando ho a che fare con questo argomento giorno dopo giorno? o_O
Tuttavia, quello che suggerisci - calcolare i volumi delle gambe dal rapporto di prezzo smussato - è neutrale alla stessa variazione percentuale del valore delle gambe, non alla volatilità.
fanculo - APR è usato
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Indicatore ATR. Average True Range --- Media True Range.
Storia di ATR:
L'average true range è stato sviluppato da J. Wells Wilder, che lo ha introdotto per la prima volta nel suo libro "New concepts in technical trading systems" (1978). Originariamente, come la maggior parte degli altri indicatori, è stato creato per i mercati delle materie prime (che sono più volatili delle azioni) e per i prezzi di fine giornata, ma ora viene utilizzato nel Forex, così come per altri periodi. L'Average True Rangeè un indicatore di volatilità .
è quello su cui si basa l'allineamento...
Dice fine inaspettata dell'archivio, dopo aver rinominato in rar.
Perché? Il pubblico ha una mente propria...
Non capisco. Sta insinuando che sta dicendo delle sciocchezze?
qui sta cercando di allegare il libro - RAP rinominato Zip
Il link è leggibile.
Il libro è in linea.
può dirmi... - le risposte erano destinate a qualcun altro - tu ti sei degnato di intervenire facendo domande...
Ho risposto come ho ritenuto opportuno - non ho intenzione di masticare l'orecchio di nessuno... - google e yandex sono disponibili - puoi cercare i termini lì ... ;-)