Econometria: bibliografia - pagina 8

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alexeymosc:
Leggi Ilya Prigozhin. Imparerete molto. Il caos è in tutti i sistemi dinamici.
Il caos è uno dei metodi, non migliore o peggiore, solo di tendenza. Stiamo parlando di qualcos'altro. Su un approccio sistematico alla costruzione della ST.
 
faa1947:
Il caos è un metodo, non migliore o peggiore, solo di tendenza. Si tratta di qualcos'altro. Si tratta di un approccio sistematico alla costruzione di TC.
Si può anche adottare un approccio sistematico al caos. Ho letto una o due buone pubblicazioni sull'applicazione del caos al trading in borsa. È un po' complicato per me, ad essere onesti...
 
alexeymosc:
Si può anche affrontare il caos in modo sistematico. Ho letto una o due buone pubblicazioni sull'applicazione del caos al trading azionario. È un po' complicato per me, ad essere onesti...
Ci sono molti modelli: regressione di vari tipi, ARIMA, ecc. Alcuni modelli non hanno alcun vantaggio su altri. Il caos si distingue e ci sono tanti problemi che devono ancora essere risolti quando lo si applica, e il problema non è che è difficile da capire. È solo una moda del momento.
 
alexeymosc:
Si può anche affrontare il caos in modo sistematico. Ho letto una o due buone pubblicazioni sull'applicazione del caos al trading azionario. È un po' complicato per me, ad essere onesti...
Ci siamo stati. Cambiano un paio di parametri nella formula della deviazione standard - e annunciano con orgoglio: "Questo è il Caos!!! Tremare! Il nostro nuovo metodo si basa sulla teoria del caos!" Ma in realtà, prendono un antico apparato statistico masticato cento volte, lo avvolgono in un bell'involucro "CHAOS" e lo presentano come un nuovo piatto. Ma non si può ingannare la realtà. Leggiamo il preambolo del libro e cestiniamolo. Se il preambolo (idea) ha senso, sviluppate una nuova metodologia per esso.
 
C-4:
Lo sappiamo, ci siamo stati. Cambiano un paio di parametri nella formula della deviazione standard - e annunciano con orgoglio: "È il caos!!! "È il caos!!! Il nostro nuovo metodo si basa sulla teoria del caos!" Ma in realtà, prendono un antico apparato statistico masticato cento volte, lo avvolgono in un bell'involucro "CHAOS" e lo presentano come un nuovo piatto. Ma non si può ingannare la realtà. Leggiamo il preambolo del libro e cestiniamolo. Se il preambolo (idea) ha senso, sviluppate una nuova metodologia per esso.
) Infatti, prendono quotazioni di azioni americane (ce ne sono migliaia, si può scegliere...), quotazioni giornaliere. Poi cerchiamo il parametro di dip nello spazio di lag, calcoliamo l'esponente di Lyapunov e altre cose. Ma per essere onesti, non dà un risultato così bello...
 
Perché rimango con EViews? Perché lo apri e cominci ad implementare un'idea (Lyapunov) e vedi sempre quanto ancora c'è da fare. Tutto e di più è in Matlab, ma lì non si vede quanto non si è fatto. Allo stesso tempo ci si rende conto che se si è fatto tutto ciò che EV suggerisce, non c'è garanzia che qualche cosa di brutto venga fuori e prosciughi il deposito.
 
alexeymosc:
) Fondamentalmente, prende le quotazioni delle azioni americane (ce ne sono migliaia, si può scegliere...), i diari. Poi cerchiamo un parametro di dip nello spazio di lag, calcoliamo l'esponente di Lyapunov e altre cose. Ma francamente parlando, non dà un risultato così bello...

Ancora una volta. Si può cercare nello spazio lag anche la materia oscura (c'è un tale attivista qui), ma se il vostro calcolo è privo di buon senso, è lo stesso che esponente di Lyapunov e dove si applica. Non darà il risultato, come lei stesso dice.
 
C-4:

Ancora una volta. È possibile cercare lo spazio lag anche materia oscura (abbiamo un tale attivista), ma se il tuo calcolo è privo di buon senso, non importa quale esponente di Lyapunov e dove si applica. Non darà il risultato, come lei stesso dice.

Sì, sono d'accordo. Si potrebbe considerare la correlazione tra la resa delle mucche e il grado di calvizie dei lattai. ) Il punto sarebbe perso, anche se "l'algoritmo funziona".

 

Qualcuno ha effettivamente calcolato questo esponente di Lyapunov sul forex?

nel senso di analisi multi-valuta...

Penso che i coefficienti di correlazione standard non siano molto adatti a causa della non linearità e del ritardo delle serie.

 
avatara:

Qualcuno ha effettivamente calcolato questo esponente di Lyapunov sul forex?

nel senso di analisi multi-valuta...

Penso che i coefficienti di correlazione standard non siano molto adatti a causa della non linearità e del ritardo delle serie.

Consideriamo la cointegrazione, il test di causalità di Glanger, e la correlazione per l'auto-inganno, per l'amatore.
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