Econometria: perché la cointegrazione è necessaria - pagina 23
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Quindi è anche un indicatore... solo uno multi-valuta... ma non è questo il punto... il punto è che il TS su di esso migliorerà man mano che si ottimizza... cioè lo stesso approccio classico...
Vedo, se si toglie @TREND abbiamo una semplice equazione "differenza = eurusd - gbpusd * K". Allora sì, si giocano le oscillazioni, come su un piano, rimbalzando dai limiti del canale a zero. Solo non sui prezzi in sé, ma sulla loro "differenza".
Ancora una volta, per sicurezza. Declaimer, scuse. Nessun rapporto, nessuna cointegrazione garantisce che la musica duri per sempre. A causa della natura stessa dei tassi di cambio. Non c'è stazionarietà in uno strumento sintetico (sui vostri orizzonti di trading), non importa cosa vi dicono le radici unitarie.
La tendenza non dovrebbe essere buttata via. Guardando 6700 barre
Più chiaro sko
E le radici unitarie
Il che dimostra che dobbiamo lavorare sulla cointegrazione e che il test della radice unitaria funziona. In ogni caso, se il residuo non è stazionario, allora dovreste stare fuori dal mercato. Sono d'accordo che è molto.
Nell'AT si cercano modelli con caratteristiche statistiche sconosciute. È molto vicino alla lettura dei fondi di caffè. Cerco le caratteristiche statistiche delle file e su questa base prevedo il comportamento futuro. Per esempio, ai nostri montoni. Nel quadro di questo approccio, la mucca sacra "non si può sedere troppo" è morta. Si può "sforare" perché si arriverà comunque a zero e la perdita sulla via dello zero non aumenta all'infinito.
Se cercate un modello, tutto è molto ben formalizzato... se il modello si adatta al mercato - commercio... no - sul filo del rasoio... non indovinare...
Questa è solo una comprensione estremamente limitata dell'AT, come insistono i suoi fan o odiatori. Una comprensione più generale include tutta l'econometria.
se il modello si adatta bene a questo mercato, fai trading...
Cerco le caratteristiche statistiche delle file e su questa base prevedo il comportamento futuro. Per esempio, ai nostri montoni. Con questo approccio la vacca sacra "non si può andare oltre" è morta. L'overhosting è possibile perché arriveremo comunque a zero e la perdita sulla via dello zero non ha la proprietà di crescere indefinitamente.
La tendenza non può essere scartata. Guardando 6700 barre
Più chiaro sko
E le radici unitarie.
Il che dimostra che dobbiamo lavorare sulla cointegrazione e che il test della radice unitaria funziona. In ogni caso, se il residuo non è stazionario, allora dovreste stare fuori dal mercato. Sono d'accordo che questo è molto
Beh, che dire, se pensate che la cointegrazione, le radici unitarie, ecc. - va bene, dipende da te. Il mio compito è quello di avvertirvi che tutto in questa materia non è così figo come dicono i libri. È necessario capire dove possono trovarsi i cigni neri in questa metodologia.
L'esempio più eclatante che questo non è il caso è il crollo del fondo LTCM. Anche loro hanno giocato gli spread, su sintetici molto stazionari.