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Ho notato che un certo piccolo cambiamento nei parametri che danno il maggior successo in avanti porta a una minore deviazione del profitto rispetto allo stesso cambiamento in altri gruppi di parametri ottimizzati. - Se sapete come rilevarlo correttamente, non avrete bisogno di un inoltro. I parametri che danno un successo in avanti hanno un margine di stabilità maggiore. (IMHO)
Purtroppo gli estremi corrono, cioè non stanno fermi. Perciò dobbiamo catturarli in avanti. Non c'è ancora un altro modo di farlo. Ma, se l'attaccante ha successo, la probabilità che continui dietro il lato destro è abbastanza decente grazie al margine di sicurezza.
Teoricamente, durante l'ottimizzazione è possibile creare casualmente piccole deviazioni dei parametri di input, cioè deviarli leggermente in direzioni diverse. Sembra che dovrebbe portare a risultati migliori. Ma dobbiamo testare e provare. La teoria non sempre coincide con la pratica, specialmente in condizioni non stazionarie.
L'inoltro è necessario in ogni caso. Altrimenti, come possiamo valutare?
Forward è solo per controllare le ipotesi. Anche se prendi i soliti muwings. Cambi i parametri (ottimizzati) avanti e indietro di una certa percentuale in ogni linea (questa è una semplificazione) - guarda - una linea dà la più piccola deviazione dal risultato finanziario totale prima dei cambiamenti nei parametri. - quindi inoltrare questa linea ai parametri, .... si fa altro per il confronto - e oh mio Dio! - essa, la stessa linea, risulta essere la più riuscita in avanti in quanto ha un maggiore margine di stabilità della combinazione di parametri al mercato.
Ma se l'attaccante ha successo, la probabilità che continui dietro il terzino destro è abbastanza decente grazie al suo margine di sicurezza.
Purtroppo gli estremi corrono, cioè non stanno fermi. Perciò dobbiamo catturarli in avanti. Non c'è ancora un altro modo di farlo. Tuttavia, se un attaccante ha successo, allora la probabilità che continui dietro l'ala destra è abbastanza decente grazie al margine di sicurezza.
Sono completamente d'accordo. Credo che ci siano dei consiglieri che non danno affatto degli attaccanti di successo))
Avanti - solo per controllare l'ipotesi. anche per prendere un muving ordinario. cambiare i parametri (ottimizzati) avanti e indietro di una certa percentuale in ogni linea (questa è una semplificazione) - guarda - una linea dà la più piccola deviazione dal risultato finanziario finale prima dei cambiamenti nei parametri. - quindi inoltrare questa linea ai parametri, .... si fa altro per il confronto - e oh mio Dio! - proprio quella linea, si scopre che in realtà dà il maggior successo in avanti.
Ecco fatto... Ti sto solo facendo un complimento (se solo fosse così semplice. Voglio dire, è più semplice, ma non c'è affatto... Ah, bene, aspettiamo l'articolo e poi ne parliamo.
Il problema qui è che queste ipotesi sono molto difficili (per me, almeno) da controllare e testare con metodi software su MICULE.
Erm, c'è una logica per il margine di sicurezza nell'articolo?
No, ma R. Pardo ce l'ha. Cioè, dopo l'ottimizzazione e l'inoltro con successo, selezioniamo un singolo parametro di input, disattiviamo l'algoritmo genetico ed eseguiamo l'ottimizzazione su tutta la gamma. Guardiamo i risultati. Preferibilmente, ci dovrebbe essere un solo estremo e i suoi bordi dovrebbero essere lisci. È naturale che il valore del parametro identificato al momento dell'ottimizzazione completa sia situato vicino alla cima, ma non necessariamente in cima, perché l'estremo non starà fermo.
Questo è il modo in cui tutti i parametri di input devono essere controllati per lousiness.
Possiamo anche controllare a coppie ma è scomodo su MT4 perché nel tester gli estremi sono evidenziati in verde scuro e visibili solo dall'alto nei risultati di ottimizzazione (premendo la barra spaziatrice). Ma su MT5 si possono già ammirare i top nel grafico 3D.
Il problema è che queste ipotesi sono molto difficili da controllare e testare con metodi software su MMKYL (almeno per me).
L'ottimizzazione li sta già scavalcando, quindi da dove si può deviare?