Il consigliere "Forse saremo fortunati" - pagina 6
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Allora la probabilità è molto alta, praticamente 1.
Il 95% delle varianti sarà con frequenza redditizia tra 350-2*27 e 350 + 2*27, cioè, grosso modo, tra 300 e 400.
Il 99,7% delle varianti sarà con frequenza redditizia tra 270 e 430.
Non credo che sia probabile che non ce ne sia uno solo che si adatti o sia migliore (su 10.000). O mi sbaglio?
Cioè, sceglieremo sicuramente l'opzione migliore, qual è la probabilità che su 10.000 non ci sia quella giusta?
Ecco una versione ottimizzata di soli 3 trade perdenti su 81 per il 2011:
Ancora una volta:
C'è un sistema che produce all'incirca le stesse frequenze di profitto e perdita su 700 trade - indipendentemente da come cambiano i suoi parametri. Giusto?
Volete sapere quante probabilità ci sono che, avendo controllato tutte le possibili varianti di parametri (10.000 varianti in totale), non incontreremo un solo caso di "640 volte 60 e peggio"?
Posso stimare la probabilità, ma perché ti serve?
2 yosuf: sei molto insistente, per usare un eufemismo. Qual è il rapporto SL/TP nell'ultima figura?
Ecco una versione ottimizzata di soli 3 trade perdenti su 81 per il 2011:
Yusuf, al diavolo questi test e questa ottimizzazione. Queste sono immagini e cifre insignificanti :)
Ecco una versione ottimizzata di soli 3 trade perdenti su 81 per il 2011:
Di nuovo:
C'è un sistema che produce all'incirca le stesse frequenze di profitto e perdita su 700 trade - indipendentemente da come cambiano i suoi parametri. Giusto?
Volete sapere quante probabilità ci sono che, avendo controllato tutte le possibili variazioni dei parametri (10.000 variazioni in totale), non incontreremo un solo caso di "640 su 60 e peggio"?
Posso stimare la probabilità, ma perché ne avresti bisogno?
Esatto (voglio dire che non incontriamo casi di 640 su 60, 641 su 59 ecc.)
Potremmo parlare della probabilità di non trovare un buon ("in senso matematico") sistema, che è solo un fit, con abbastanza parametri.
Ecco una versione ottimizzata di soli 3 trade perdenti su 81 per il 2011:
Да правильно.(в смысле не встретим ни одного случая 640 на 60, 641 на 59 и тд)
Beh, le formule sono più facili da scrivere che da calcolare.
La probabilità di avere una qualsiasi combinazione che escluda qualcosa di meglio di 640 per 60 in un singolo test è molto vicina a 1.
La varianza della distribuzione binomiale è 700*0,5*0,5, cioè la s.c.o. è circa 13,23. Il numero 640 è circa (640-350)/13,23 ~ 21,92 sigma lontano da 350.
La probabilità richiesta in un singolo test è circa 1 - 3,34*10^(-107).
Di conseguenza, la probabilità che una qualsiasi combinazione, escludendo qualsiasi cosa migliore di 640 per 60, in ciascuna delle 10000 prove è uguale a ( 1 - 3.34*10^(-107) )^10000. Questo numero è ancora estremamente vicino a 1.
Ora puoi dormire.
È un peccato che non ho niente su cui calcolarlo
Anche se sono curioso di sapere con quanti sigma qualsiasi EA può essere montato a 10 000 passaggi con più del 50% di probabilità.
A 460 passi otteniamo già 3 sigma. (1 - (1 - 0,003/2)^460 = 0,5) (correggetemi se sbaglio).
Credo che il milionesimo passaggio non possa essere calcolato in questa formula, anche se forse i matematici capiscono intuitivamente quanto dovrebbe uscire.
Se sl cade 10 volte meno spesso di tp (come quello di Yusuf), come sarebbe la soluzione al problema originale?
Se non mi sbaglio, i sigma saranno molto meno di 21.