[Archivio] Imparare a fare soldi abitanti del villaggio! - pagina 659

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Roman.:

Soluzione interessante - fare una media nel tempo... Intendevo il coefficiente di moltiplicazione tra gli ordini di media come si calcola? qual è il lotto per aprire il 1° ordine di media, il 2° ordine di media...? dov'è il coefficiente? Il primo ordine di partenza è aperto con una MM basata sulla dimensione del deposito - questo è chiaro...
Anche tutti gli altri, con lo stesso MM, se otteniamo subito un profitto, lo scaling in si fa con un lotto più grande, se siamo andati in drawdown, quello più piccolo, per non caricare il deposito, e si può usare un trailing stop per collegare tutti gli ordini dal punto di pareggio.
 
Roman.:

Soluzione interessante - fare una media nel tempo... Intendo il fattore di moltiplicazione tra gli ordini di mediazione come si calcola? qual è il lotto per aprire il 1° ordine di mediazione, il 2° ordine di mediazione...? dov'è il fattore? Il primo ordine di partenza - con MM della dimensione del deposito - è chiaro...

Un compito difficile e si riduce a calcolare la quantità di garanzia in base al numero massimo e al volume totale degli ordini aperti.

Ora applico la formula:

MiniLot^(x^0)+MiniLot^(x^1)+MiniLot^(x^2) ... + MiniLot^(x^(N-1))=VolMax,

dove N è il numero massimo previsto di ordini,

VolMax-il massimo volume totale possibile di tutti gli ordini N

Ma finora ho trovato x con una semplice ricerca.

Forse qualcuno conosce la soluzione di questa equazione dove solo x è sconosciuta?

 
new-rena:

Guardate la storia di 30 anni. Dove hai visto una super tendenza? Di cosa avete paura? Si può determinare tramite software quanti pips saranno e questo è tutto.

Ho anche mostrato l'interno del tacchino (1-5 pagine fa).


A proposito, ecco il calcolo del movimento massimo senza schiena del dickfx: vedi qui. Da lì dobbiamo calcolare, cioè dividere questa distanza per il numero (massimo) di posizioni di mediazione - come risultato otteniamo il passo di mediazione per prendere profitto quando avviene il pullback. Puoi impostare le date - puoi usare la profondità massima della storia delle quotazioni che la tua società di intermediazione fornisce per il simbolo scelto.

Ciò che è più caratteristico - ho trasferito questa funzione al mio gufo nella funzione init - non conta in qualche modo... Esegui lo script per l'esecuzione - valore diverso (più vicino alla realtà)...

Guardare. Eliminare gli errori quando si trasferisce questo script al mio gufo... Inoltre, dividiamo semplicemente questo valore in pps per il numero massimo di ordini di mediazione = passo di mediazione utilizzando le variabili nell'inizio delle operazioni. 

#property show_inputs

extern int MinPips = 100;
extern datetime StartTime = D'2010.01.01';
extern datetime EndTime = D'2011.01.01';

#define MAX_POINTS 10000

// Заполняет массив размерами колен ЗигЗага с условием колена >= MinPips пунктов
int GetZigZagData( int MinPips, datetime& StartTime, datetime& EndTime, int& Data[] )
{
  bool FlagUP = TRUE;
  int Pos = iBarShift(Symbol(), Period(), StartTime);
  int PosEnd = iBarShift(Symbol(), Period(), EndTime);
  int Max = High[Pos] / Point + 0.1;
  int Min = Low[Pos] / Point + 0.1;
  int Count = 0;
  int PriceHigh, PriceLow;
 
  StartTime = Time[Pos];
  EndTime = Time[PosEnd];
  
  ArrayResize(Data, MAX_POINTS);

  Pos--;
  
  while (Pos >= PosEnd)
  {
    PriceHigh = High[Pos] / Point + 0.1;
    PriceLow = Low[Pos] / Point + 0.1;   

    if (FlagUP)
    {
      if (PriceHigh > Max)
        Max = PriceHigh;
      else if (Max - PriceLow >= MinPips)
      {
        Data[Count] = Max - Min;
        Count++;
        
        FlagUP = FALSE;
        Min = PriceLow;
      }
    }
    else
    {
      if (PriceLow < Min)
        Min = PriceLow;
      else if (PriceHigh - Min >= MinPips)
      {
        Data[Count] = Max - Min;
        Count++;
        
        FlagUP = TRUE;
        Max = PriceHigh;
      }
    }
    
    Pos--;
  }
  
  ArrayResize(Data, Count);
    
  return(Count);
}

void start()
{
  int ZigZagData[];
  int Amount = GetZigZagData(MinPips, StartTime, EndTime, ZigZagData);
  
  ArraySort(ZigZagData);
  
  Print("На интервале " + TimeToStr(StartTime) + " - " + TimeToStr(EndTime) +
        " максимальное безоткатное (> " + MinPips +
        " пунктов) движение " + ZigZagData[Amount - 1] + " пунктов.");
        
  return;
}
 
BeerGod:
Anche tutti gli altri ordini usano la stessa MM, se vado direttamente al profitto, allora scala con un lotto più grande, se vado in drawdown, allora scala in un lotto più piccolo per non sovraccaricare il deposito e il trailing stop è usato per collegare tutti gli ordini dal punto di pareggio.

Potresti postare il codice?
 
Roman.:

nel codice - puoi postarlo?
Nella pagina precedente il codice della funzione è 
LotsOptimized()
OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(),Ask,3,stop,Ask+Takeprofit*Point,"",MagicNumber,0,Green);
 
new-rena:

Beh, guardate 30 anni di storia. Dove hai visto una supertendenza? Cosa c'è da temere? Definite dal software quanti pips saranno e questo è tutto.

Ti ho anche mostrato l'interno dell'indyuk (1-5 pagine fa).

Sì, capisco i pip, le tendenze e l'indicatore. Grazie! Solo un'altra domanda sulle direzioni (Buy/Sell) - quale viene presa, come cambiano?
 
mt4trade:
Sì, circa i punti, le tendenze e l'induttore è chiaro. Grazie!!! Un'altra domanda sulle direzioni (Buy/Sell) - quale prendiamo, come cambiano?

Non so quale sia indicato dall'indicatore. In altre parole, iniziamo a COMPRARE, quindi andiamo nella stessa direzione. Come si dice, chi è il primo, è il padre.

Guarderemo di nuovo la direzione quando chiuderemo ancora una volta una serie di ordini unidirezionali plus))).

 
BeerGod:
Nella pagina precedente il codice funzione


Capisco. Non ho intenzione di controllarlo ora nel gufo (ha anche la stessa funzione per nome) - basta sostituirlo (quello) con questo (il tuo)... Darò un'occhiata più tardi...

Scrivete in una riga i lotti approssimativi per gli ordini di mediazione per una data iniziale, per esempio 10.000 unità di valuta, cioè: 10.000 unità di valuta. 10.000 unità monetarie, cioè

0. volume di partenza = 0,01 lotto.

1° mercato di mediazione = 0,02 lotto.

3° mercato di mediazione = 0,03 lotto.

4° = 0,05 lotto.

5° = 0,09 lotto

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9

E il prossimo ordine di mediazione dovrebbe essere piazzato dopo 900 sec. dall'apertura del precedente ordine di mediazione a mercato, se tutti i precedenti ordini unidirezionali di inizio e di mediazione erano perdenti?

 
Roman.:

Grazie, Renat, per la tua risposta.

...Com'è questo?

Se lo sai, per favore scrivi la soluzione di questa equazione attraverso i logaritmi e ti dirò di più...

Ora applico la formula:

MiniLot^(x^0)+MiniLot^(x^1)+MiniLot^(x^2) ... + MiniLot^(x^(N-1))=VolMax,

dove N è il numero massimo possibile di ordini (),

VolMax-il massimo volume totale possibile di tutti gli N ordini (Depo/MarketInfo(Instr,MODE_MARGINREQUIRED))

ma finora ho trovato x con una semplice enumerazione

Qualcuno conosce la soluzione di questa equazione dove solo x è sconosciuta?
 
new-rena:

Se lo sai, per favore scrivi la soluzione di questa equazione tramite logaritmi e io dico il resto...

Ora applico la formula:

MiniLot^(x^0)+MiniLot^(x^1)+MiniLot^(x^2) ... + MiniLot^(x^(N-1))=VolMax,

dove N è il numero massimo possibile di ordini (),

VolMax-il massimo volume totale possibile di tutti gli N ordini (Depo/MarketInfo(Instr,MODE_MARGINREQUIRED))

ma finora ho trovato x con una semplice enumerazione

Qualcuno conosce la soluzione di questa equazione dove solo x è sconosciuta?

Ha posto la domanda nel thread pertinente - vedi questo thread. Io stesso non lo so, è passato molto tempo da quando ho avuto un "liceo"... :-)
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