Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 124
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poi dimostrare l'esistenza di una tendenza nelle citazioni, prima, ricordandosi di definirla chiaramente.
La tendenza per me è una cosa di qualità. Guardiamo il bel ZZ e vediamo una tendenza. Ieri, oggi e domani e dopodomani.
Non ho un problema di tendenza, ho un problema di residuo di sottrazione di smoothing, che ha un'espressione analitica più che stazionaria e che estrapolerò oltre il campione. Ci sono un sacco di ragazzi intelligenti come me sul forum, ma a differenza di loro io dico: il problema è nel residuo, perché c'è la non staticità che può rovinare qualsiasi bellezza. E io mi occupo del resto. Questa è la decomposizione passo dopo passo del quoziente originale.
faa1947: Вся наука именно такая: решает то, что видит, а из того что видит, то что может, а из того что может, то что можно применить.
Sono sicuro che lei vede il primo punto ("decide ciò che vede") in modo incompleto.
Sono sicuro che lei vede il primo punto ("decide ciò che vede") in modo incompleto.
Siete liberi di professare la vostra bellezza. Ma la tua bellezza è senza vita. Statico. Scultura. Una pietra. Il tempo uccide facilmente tale bellezza. Penso che la bellezza sia nell'evoluzione. La capacità di cambiare... e per cambiare... Questo è l'unico modo in cui LIFE può farsi strada verso il futuro.
Farnsworth 10.01.2012 11:34
poi dimostrare l'esistenza di una tendenza nelle citazioni, prima, ricordandosi di definirla chiaramente.
La tendenza per me è una cosa di qualità. Guardiamo il bel ZZ e vediamo una tendenza. Ieri, oggi, domani e dopodomani.
(1)
Qui ho suggerito un esempio di divagazione casuale(https://www.mql5.com/ru/forum/136555/page80), se vuoi, puoi puntare una ZZ e le belle tendenze appariranno in numero enorme. Li predice allo stesso modo?
(2)
Lo stesso ZZ non è prevedibile, e nemmeno una citazione. Ed è ancora peggio con GZ, se vari test confermano l'esistenza di relazioni non lineari nel processo iniziale, queste scompaiono completamente in GZ. Non c'è da stupirsi, GZ sono i posti dove il prezzo era effettivamente più basso. Prova dal "contrario", costruisci una GZ basata sulla "concentrazione" massima di quel prezzo.
(3)
Non ho un problema di tendenza, ho un problema di residuo dello smoothing per sottrazione, che ha un'espressione analitica più che stazionaria e che estrapolerò oltre il campione. Ci sono un sacco di ragazzi intelligenti come me sul forum, ma a differenza di loro io dico: il problema è nel residuo, perché c'è la non staticità che può rovinare qualsiasi bellezza. E io mi occupo del resto. Questa è la decomposizione passo dopo passo del quoziente originale.
Poi, opzioni come questa:
Qui ho proposto un esempio di divagazione casuale(https://www.mql5.com/ru/forum/136555/page80), puoi puntare a ZZ se vuoi e le belle tendenze appariranno in numeri enormi. Li prevederà allo stesso modo?
Ho visto un articolo che afferma che è impossibile distinguere una tendenza stocastica da una deterministica - tutti noi non possiamo farlo, ecco perché lo ignoriamo.
ZZ di per sé non è predittiva, né una citazione.
Il fatto che non sappiamo cosa c'è sul lato destro dello schermo è un problema nostro, non dell'indicatore.
Abbiamo bisogno di modelli più avanzati che siano in grado di "correggersi", come ARIMA/ARMA/
Il modello utilizzato in questo thread è ARIMA con secondo grado di integrazione e numero variabile di ritardi in AR e MA
Stabilizzare un modello di base "semplice" e studiare il comportamento dei suoi parametri in un ambiente non stazionario. Solo dopo si capirà cosa fare con il residuo
Studiato, ma non è chiaro cosa studiare. I miei modelli hanno un mucchio di proprietà (risultati di test). C'era l'idea che se tutti i test fossero stati superati ("modello corretto") ci sarebbe stata una predizione. Ma questo non è successo. L'intero argomento si è fermato a questo punto.
Siete fissati con il solo quoziente. Potete differenziarlo (prendere le differenze) quanto volete, anche 10 volte. Ma a cosa serve, dove c'è la garanzia che continuerà ad essere lo stesso in futuro? Dove sono queste garanzie nel modello stesso (insieme alle loro stime)?
La stabilità (resilienza), anche verso il futuro, può essere ricercata in altre funzioni di prezzo, non solo nella quotazione stessa. Per farlo, dovrai usare il tuo cervello e smettere di cesellare le citazioni in un solo modo (con regressioni grafiche).
E per favore formatta le citazioni in modo da poter vedere chi sta citando e chi sta rispondendo. Sono già confuso. Almeno mettere le frecce (>>) al posto delle virgolette, se non si può ottenere lo standard.
faa: C'era l'idea che se tutti i test vengono superati ("modello corretto"), ci sarà una previsione.
Da dove viene questa idea? Perché ne era così sicuro?
ЗЗ - это доказательство наличия трендов - они есть и будут
Mi piace già la tua persistenza.
Ho visto un articolo che dice che è impossibile distinguere una tendenza stocastica da una deterministica
Esattamente, da qui la necessità di altri approcci.
Il modello utilizzato nel thread è ARIMA con il secondo grado di integrazione e il numero variabile di ritardi in AR e MA
non basta, vuoi descrivere il mercato con il secondo grado di integrazione? Se volete almeno una certa approssimazione dello stesso modello AR al mercato, l'ordine dovrebbe essere almeno 200-300
Studiato, ma non è chiaro cosa studiare. I miei modelli hanno un mucchio di proprietà (risultati di test). C'era l'idea che se tutti i test vengono superati ("modello giusto") allora ci sarà una predizione. Ma questo non è successo. L'intero argomento si è fermato a questo punto.
Come a cosa?
(1) Prendete un campione di lunghezza fissa per il quale siete sicuri che EViews identificherà correttamente il modello.
(2) Percorrere la finestra scorrevole in direzione del tempo "astronomico" con un passo di barra (conteggio)
(3) Per ogni passo di questo tipo (che siano almeno 100, tenendo conto del lavoro manuale) lasciare che EViews determini i coefficienti ottimali del modello selezionato
(4) Scrivere tutto in una tabella: numero del passo, valori del coefficiente, errore/residuo, criteri
E guardate come cambia tutto insieme.