Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 84
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Oh, cavolo... hanno inventato queste parole... ...che non si può pronunciare... ma è incomprensibile e sembra intelligente!!!
:))))))
Beh, stavo parlando di ARCH. Qualcuno è sicuramente inadeguato.
Eteroskedasticità condizionale autoregressiva
Oppure
Eteroskedasticità condizionale autoregressiva
No, non lo farà. Era solo un esempio. In effetti, è necessario iniziare almeno con i tipi più semplici di AR e MA...
È scritto da solo, ma è corretto, è stato testato.
No, una citazione non è affatto un processo stazionario e l'ACF cambierà molto nel tempo e dalla lunghezza del campione.(Questa è una delle cose che l'autore di questo thread non capisce).
Non preoccupatevi, tutto è calcolato correttamente.
So chiaramente che non è stazionario e che dipende dalla lunghezza e so anche che con il tempo cambia anche l'ACF.
Ecco un'altra domanda. Lasciatemi provare a descriverla(https://ru.wikipedia.org/wiki/Автокорреляционная_функция)
1. Prendere 500 campioni e costruire l'ACF. ("...Il grafico della funzione di autocorrelazione può essere ottenuto tracciando lungo l'asse delle ordinate il coefficiente di correlazione di due funzioni (base e funzione spostata di τ) e lungo l'asse delle ascisse il valore di τ...")
2. Quando il tuo spostamento τ supera i 499 campioni - ACF dovrebbe essere zero. Non c'è più niente da confrontare. Il campione è già finito. L'originale e la sua copia spostata di t non si sovrappongono nel tempo, non hanno altro in comune (e non possono esserlo)...
3. Ho usato tre metodi di calcolo (e verificato la loro correttezza).
- costruito in matcad.
- usando Fourier
- e per formula, l'ha portato (la formula) in codbase.
Tutti e tre i risultati sono arrivati insieme.
Z.I. Fondamentalmente non mi interessa come l'hai contato lì, ha appena catturato la mia attenzione, qualcosa è sbagliato con il grafico, non così guarda ACF (o è solo tagliato fuori, mostrato solo i primi 500 campioni, e sono effettivamente presi lì più per i calcoli...)
La correlazione è l'essenza della tendenza. Farnsworth ha delle linee di funzione sospettosamente diritte che non riflettono un cambiamento di tendenza.
Ecco il grafico.
Ci sono 270 osservazioni qui. Se disegniamo l'ACF, possiamo vedere un'onda che corrisponde al cambiamento di tendenza. La barra 270 non entra nello schermo, quindi porterò la parte in cui il trend cambia da 40 a 90. Questo è quello che sembra:
Possiamo vedere che l'onda ACF corrisponde alla tendenza visiva. Le istruzioni di EViews ci avvertono di fare attenzione quando si specifica il numero di ritardi su cui si conta l'ACF. Questo è un problema noto a chiunque abbia familiarità con l'AT, poiché è possibile disegnare molte tendenze in una zona.
.... Per chiunque abbia familiarità con l'AT è un problema noto in quanto si possono disegnare molte tendenze in una zona.
Questo è solo fino a quando non avete definito le regole di come disegnarle. E quando lo farai, ne rimarrà solo uno.
Questo è il più grande punto critico di ogni tentativo di prevedere il futuro sulla base di dati storici: quale senno di poi usare? Questa situazione è simile a quando cerchiamo di definire il sud-nord e l'ovest-est dall'interno di una sfera.
Preferisco il termine "lisciatura" a "tendenza". In ogni caso, lo smoothing è analitico e facilmente estrapolabile