Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 79
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Capisco, quindi applico un margine di sicurezza.
Perché non un triplo? :)
perché non un triplo? :)
Bojan :) già menzionato :))
le cose cambiano velocemente, non riesco ad adattarmi in tempo :)
Non si possono trarre conclusioni.
Si prende il veicolo e si inizia a guidare, poi si fa la stessa quantità o altri 10 della stessa quantità. Ma non vi interessa il tipo di veicolo che avete: se è un trogolo che va in discesa, o un trattore, o una Mercedes.
Ho preso econometria (conoscevo la statistica molto tempo fa) non per il bene della vita.
Non ho problemi a scrivere un TS con un fattore di profitto superiore a 5. Testiamo tutto scientificamente. Comincio a fare trading. Sto ottimizzando, poi di nuovo tutto va bene, ma poi il fattore di profitto comincia a scendere di nuovo. E alla fine devo ritirare completamente il mio TS, perché non può essere regolato. La cosa più fastidiosa è che non riesco a distinguere tra drawdown e drawdown.
Quindi la domanda è: è impossibile giudicare il futuro del TS una barra avanti (quale TS stiamo cavalcando? in base all'analogia di cui sopra) dalla struttura interna del TS? Questo non esclude tutto quello che scrivi sui test. Ma qui si tratta di formarsi un'opinione prima di testare. Con il mio approccio one step forward seguito dall'adattamento, qualsiasi modello è derivato alla redditività da MM. Ma cosa c'è di male quando il fattore di profitto nelle osservazioni è inferiore a uno in quello che viene esposto? In TAP possono calcolare non solo la previsione, ma anche l'orizzonte di previsione.
Allora anche l'econometria come l'avete voi non è scienza. E che tipo di scienza può esserci in un accumulo arbitrario di test, anche quelli statistici più rigorosi? E perché limitate ciò che è scientifico all'arsenale di ciò che contiene EViews?
L'econometria non può fornire criteri predittivi sufficienti. Necessario quanto si vuole, ma questo non ci avvicina alla soluzione del problema di base.
Il problema è che voi, avendo creduto ciecamente in questi test, non provate nemmeno ad andare oltre EViews per capire perché non danno garanzie.
Non ho problemi a scrivere un TS con un fattore di profitto superiore a 5. Testiamo tutto scientificamente. Comincio a fare trading. All'inizio tutto va bene, e poi il fattore di profitto comincia a scendere, lo ottimizzo, di nuovo tutto va bene, e poi di nuovo il fattore di profitto scende. Alla fine devo tirare fuori il TS, dato che non può essere regolato. La cosa più fastidiosa è che non riesco a distinguere il drawdown dal drawdown.
Si prende il veicolo e si inizia a guidare, poi si fa la stessa quantità o altri 10 della stessa quantità. Ma non si chiede che tipo di veicolo si ha: un trogolo che va in discesa, o un trattore, o una Mercedes.
Intendo qualcos'altro :)) Ma non importa.
È lo stesso: i commercianti sono interessati solo al lato destro della curva dei rendimenti - OOS, gli econometrici sono interessati solo al lato sinistro - il fit.
La linea di fondo è che né i commercianti né gli econometristi si preoccupano dei risultati che sono sulla parte che non gli interessa. Quindi i commercianti e gli econometrici non hanno nulla in comune.