Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 6
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Sto parlando del TC stesso. Dopotutto, il cattivo capitale è sepolto lì. La mia principale lamentela sull'AT è che non si può dire cosa c'è di male all'interno del TS, se è male.
No, non è l'AT che analizza l'equità. Come analizzare - o usare metodi esperti come vari indicatori come FS, Sharpe, Sortino, ecc. O statistica - la distribuzione degli incrementi di capitale. Gli stessi test HP che hai applicato tu. Si può usare il chi-quadro, ma quanti sono?
No, non è l'AT che analizza l'equità. Come analizzarlo è o usare metodi esperti come vari indicatori come FV, Sharpe, Sortino, ecc. O statistica - la distribuzione degli incrementi di capitale. Gli stessi test HP che hai applicato tu. Si può usare il chi-quadro, ma quanti sono?
C'è un po' di confusione.
Il sistema di trading genera capitale. Se non siamo contenti dell'equità, non è chiaro cosa cercare in un sistema di trading che ha generato equità.
L'AT è una storia diversa.
C'è un po' di confusione.
Il sistema di trading genera capitale. Se non siamo soddisfatti dell'equità, non è chiaro cosa cercare in un sistema di trading che ha generato equità.
TA è una canzone diversa.
Neanche i vostri test vi diranno cosa c'è che non va in TC.
Ci sono diversi aspetti della costruzione del TS. C'è una fase di valutazione della ST. Il test HP residuo che si esegue è la fase di valutazione della ST. L'hai semplicemente inserito prima di calcolare altre metriche come la redditività. Hai anche usato l'AT nella costruzione del TS. Quel Hendricks, o qualunque cosa sia :)
Neanche i vostri test vi diranno cosa c'è che non va nel TS.
Ho già iniziato a mostrare nell'argomento - la probabilità di coefficienti di regressione nulli. I miei articoli mostrano di più e continueranno a farlo in questo thread.
Continuo a parlare della tecnologia di costruzione di un TS dove ogni passo è valutato, ci sono criteri di valutazione e strumenti per calcolare questi criteri. L'AT non può essere usata in questo modo. Costruire TS in AT è un'esperienza + intuizione, se qualcosa non va, si può scoprire solo con l'equità, e poi cosa fare - non si sa.
Ho già iniziato a mostrare nell'argomento - la probabilità di coefficienti di regressione nulli. I miei articoli mostrano di più e continuerò a mostrarlo in questo topic.
Continuo a parlare della tecnologia di TC, dove ogni passo è valutato, ci sono criteri di valutazione e strumenti per calcolare questi criteri. L'AT non può essere usata in questo modo. Costruire TS in AT è un'esperienza + intuizione, se qualcosa non va, si può scoprire solo dall'equità, e poi cosa fare - non si sa.
Quindi per chi dovremmo cambiare Hodrick e Prescott - cosa dice l'econometria? :)
In econometria, è il contrario. Il modello non funziona. È chiaro perché non funziona. Ma cosa fare con questo "comprensibile" - non lo so).
Finora non è successo. Se il modello smette di funzionare, significa che qualche test su un nuovo campione fallisce per qualche motivo e bisogna ripartire da zero. È lo stesso con l'AT, ma a differenza dell'AT possiamo sempre diagnosticare il modello prima che entri nel mercato.
Dovete essere d'accordo che è un vantaggio principale.
Capisco. Non sarebbe più logico costruire un TS redditizio e controllare la distribuzione degli incrementi di capitale (non il saldo) per la normalità come criterio di selezione? Altrimenti il carro è più avanti del cavallo :)
P.S. Perfect Equity è un randagio casuale con una deriva verso l'alto. La distribuzione degli incrementi è normale e più piccola è la dispersione, più grail))))
P.S2 Ed è importante che i drawdown azionari non abbiano code spesse (una delle caratteristiche di NR), ma che siano al rialzo). Per esempio, i sistemi trend-following avranno tali spread. L'indice Sharp stima la qualità delle azioni sulla base della dispersione, ma Sortino prende già in considerazione solo la dispersione dei movimenti azionari verso il basso
Questo non è stato il caso finora. Se il modello smette di funzionare, significa che qualche test su un nuovo campione fallisce per qualche motivo e bisogna ricominciare a costruirlo. È lo stesso con l'AT, ma a differenza dell'AT è sempre possibile diagnosticare il modello prima che entri nel mercato.
Dovete essere d'accordo che è un vantaggio principale.
bene, con chi scambiare Hodrick e Prescott - cosa dice l'econometria? :)
Cambiare il personale o i letti?
Ancora una volta la tecnica generale: prendere il quoziente iniziale e vedere cosa si può formalizzare in esso. Sempre trend e bias. Formalizzato, non necessariamente con Hodrick-Prescott. Altri metodi sono molto più comuni. Guardiamo il residuo. C'è una tendenza? In caso contrario, prova a modellare il residuo, ecc.