Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 3
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Non credo nella manomissione. Perché l'avrebbe fatto? È uno studio, non una misurazione di previsioni.
Ma bisogna mettere un numero per renderlo giusto.
E c'è una caramella!
Attento a quello che dici.
Stiamo parlando del giorno e della notte attuali dalle 00:00
Usando l'indicatore KotirOut allegato all'articolo #2 faccio un campionamento su D1
Quindi: Previsione per domani dalle 00:00 in poi 1.3798
Riassunto della previsione precedente.
La previsione era per uno short - abbiamo uno short - la previsione ha successo!
Quello di ieri l'ho scritto per oggi, anche se non è ancora sera (chi ha ragione), ma si è già avverato (nell'altro senso).
Non voglio più interrompere.
Come si calcola l'errore - è una specie di varianza? Mi dispiace di non averlo capito dall'articolo, ci sono troppe parole intelligenti.
Controlla il tuo messaggio personale.
Non leggere i giornali sovietici!
https://www.youtube.com/watch?v=0mpoJh7eWjk
E c'è una caramella!
Attento a quello che dici.
Stiamo parlando delle attuali 24 ore dalle 00:00
oggi (dove i numeri sono giusti) si sta avverando.
Come si conta l'errore - è una specie di varianza? Mi dispiace di non averlo capito dall'articolo, ci sono troppe parole intelligenti.
Guarda nella tua casella di posta elettronica.
Non lo vedo nella linea privata.
Considera EViews come ricordo: s.c.o. + errore sistematico.
https://www.youtube.com/watch?v=0mpoJh7eWjk
Non ho capito l'umorismo.
In tutta serietà.
I siti web di RBC hanno una previsione di consenso. Cinque anni fa ho letto. Uno stimato previsore russo (ricordo Maxwell Capital) prevede che le azioni Gazprom scenderanno da 320 a 250, mentre Merrill Lynch pensa che saliranno a 400. Il risultato: laterale per tutto l'orizzonte di previsione intorno a 320. Da allora non ho più letto nulla.
Oggi (dove i numeri sono giusti liyah) si avvera.
Ieri l'ho fatto fino alle 00:0.
Oggi proprio dalle 00:00 alle 00:00, cioè il giorno corrente. Nel mio post c'è una tabella - mostra esattamente tutto: sia la data del fatto che la data della previsione.
Estrapolato lisciato + rumore
Pensi che sia sufficiente che il rumore sia normalmente distribuito per l'adeguatezza del modello di previsione?
Pensi che sia sufficiente che il rumore sia normalmente distribuito perché il modello predittivo sia adeguato?
Tutto il problema è il rumore, che non è affatto normale - non sono ancora arrivato a questo
Tutto il problema è nel rumore, che non è affatto normale - non ci sono ancora arrivato
non un fatto se le previsioni cambiano. Qui per esempio prendiamo la media normale. Prima o poi il prezzo lo attraverserà di nuovo. Ma non significa che il prezzo torni alla media. Per parafrasare un detto popolare: se il prezzo non va al camion, il camion andrà al prezzo :)
Affinché il modello sia adeguato, il prezzo deve tornare al valore previsto, piuttosto che il valore previsto si muova verso il prezzo. Cioè, abbiamo bisogno di una proprietà di reversione media a questo prezzo "giusto"))). Allora la normalità dei residui stessi sarà