Cos'è la tecnologia Smart Bridge - la copertura dei rischi valutari? - pagina 8

 
OnGoing:
Sì, prima di questo, è andato in meno della metà. Ho provato la stessa voce, è solo una cosa stupida, autoinflitta. L'equità si agita avanti e indietro, e tu hai appena avuto fortuna.

Inizia sempre con un meno - questo, amico, si chiama spread. Soprattutto quando sono in sette. E non della metà - l'induttore di equità si scala da solo.

P.S. E il su-da-forward e forward, by-the-fields by-the-bolo-tam va...

 
moskitman:

Inizia sempre con un meno - questo, amico, si chiama spread. Soprattutto quando sono in sette. E non della metà - l'induttore di equità si scala da solo.

P.S. E all'improvviso-avanti, all'improvviso-avanti, all'improvviso-all'improvviso va...

140 c.u. - è un tale spread aggregato su sette coppie con un volume di 0,1? (metà di 280), bene, bene...

Certo, è solo 10 volte più di quanto dovrebbe essere, non è un grosso problema...

 
OnGoing:
Sì, prima era a metà strada. Ho provato ad andare nello stesso modo, è tutto senza senso, autoinflitto. L'equità sta fluttuando avanti e indietro, e tu sei stato solo fortunato.
Guardando i vostri battibecchi, sono sempre più convinto dell'idea che Andrew ha sbagliato strada - vede schemi che non possono essere accuratamente formalizzati.
 
granit77:
Guardando i vostri battibecchi, sono sempre più convinto che Andrew abbia seguito la strada sbagliata degli Swinosauri - vede schemi che non possono essere accuratamente formalizzati.

Mi sembra che non si prestino nemmeno al trading (sarò contento se non lo faranno).
 
granit77:
Guardando i vostri battibecchi, sono sempre più convinto che Andrey abbia seguito la strada sbagliata di Swinosaurs - vede schemi che non possono essere accuratamente formalizzati.

Non c'è uno schema, questo è il punto, l'ho controllato io stesso. Il tacchino va rigorosamente alla contrazione, mentre l'equità è disegnata come un artista libero, ora giù, ora su.

E se ci pensate, il principio del mercato non permette un tale schema. Una moneta non deve nulla a nessun'altra, né insieme né separatamente. Perché il movimento di ciascuno dipende da molti fattori oggettivi, cioè le politiche delle banche nazionali ecc.

 

Secondo me, l'hedging dovrebbe essere fatto in un modo diverso. Anche se non mi occupo di questo argomento, ma vi dirò qualcosa sulla condizione: nessuna regola che permetta all'EA di passare da una coppia all'altra mentre lavora, selezionando le condizioni migliori. Quindi, non dovresti scambiare tutte le coppie in una volta, non ha senso. Si può fare con due o quattro coppie di trading. Prima di tutto, è necessario selezionare alcune valute in USD, secondo questo schema:

-Selezionare una o due valute, mercati emergenti stabili, con tassi di interesse massimi (AUD, NZD) Se tutto va bene nell'economia mondiale, compresi gli Stati Uniti, allora queste valute sperimenteranno un afflusso di fondi, e ancora di più uno swap positivo. E in una crisi cadono magnificamente, tecnicamente.

-Se c'è una crisi nell'economia mondiale, queste valute sentiranno l'afflusso di fondi dal dollaro.

La mia opinione è la seguente, ascolterò le critiche e i commenti.

P.s. Dimenticate gli indicatori a grappolo.

Itassi d'interesse dovrebbero essere costantemente monitorati e le coppie commerciali dovrebbero essere regolate.

 

E perché l'afflusso sul lato del dollaro? Anche il quid è ancora considerato una moneta rifugio, nonostante la sua reputazione appannata.

Quindi, a mio parere, è più in una troika con il franco e lo yen, piuttosto che agli antipodi.

 
OnGoing:

E perché l'afflusso sul lato del dollaro? Anche il quid è ancora considerato una valuta di rifugio sicuro, nonostante la sua reputazione appannata.

Quindi, a mio parere, è più in una troika con il franco e lo yen, piuttosto che agli antipodi.

È nei tre, ma scegliamo le valute contro il dollaro e nel secondo gruppo, è meglio mettere lo yen e il franco. È possibile che gli afflussi si sovrappongano, ma mi sembra che questo approccio sia il più appropriato.
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