Statistiche di dipendenza nelle citazioni (teoria dell'informazione, correlazione e altri metodi di selezione delle caratteristiche) - pagina 45
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Non ho mai capito queste conclusioni: "Se fosse facile - tutti sarebbero milionari, i fondi avrebbero calcolato tutto da tempo, hanno un sacco di analisti e potere e matematica e così via...".
Prima di tutto non otterrete quel tipo di denaro nelle cucine, e poi perché prendere la tecnologia per guadagnare soldi da noi single e equipararla così casualmente alla tecnologia del trading di fondi.
Prendete i futures, pensate che con segnali ugualmente redditizi potete realizzare qualsiasi importo in un trade, chi ve l'ha detto, la liquidità ha dei limiti. Da un lato c'è un vincolo di liquidità, dall'altro c'è una finestra di graalità. Se abbiamo un vantaggio, ma il tempo di questo vantaggio può essere inferiore al tempo per depositare la quantità necessaria di denaro (non necessariamente istantaneamente, ma in serie) per ottenere un plus alla fine della serie, qui si ha il limite, ma per noi questo vantaggio è abbastanza piccolo per vivere normalmente, e i fondi non si preoccupano davvero. Lì i giochi sono completamente diversi.
L'uomo ha già mostrato a https://www.mql5.com/ru/forum/139328/page7 come aveva raggiunto il limite di liquidità, e questo, badate bene, anche sugli strumenti più altamente liquidi del MONDO.
1. per ottenere un sistema di trading in cui l'ordine sarà a pareggio, diciamo, 7 su 10 volte non è così difficile come sembra, in tale grafico equilibrio TC ha la forma di una serie di triangoli rettangolari (guadagnato, guadagnato, guadagnato, prosciugato tutto ciò che guadagnato, guadagnato, ..... ). L'obiettivo minimo è il rischio minimo. È meglio considerare un vero "compito minimo", un rapporto profitto/perdita chiaramente definito ---> takeprofit/stop loss, altrimenti un altro studio_del_cavallo_sferico_nel_vuoto
2. il profitto è buono, ma non ho mai incontrato un FC, in cui non c'è una serie di perdite, solo redditizio, i cosiddetti "Grails" (lo so, ho visto i grailers, ma non hanno serie di perdite, ma perdono immediatamente i loro depositi ))))). ). Il mio punto è che l 'obiettivo massimo è quello di ridurre il numero di trade perdenti consecutivi.
Tutto non è affatto semplice, se fosse semplice - il fondo pensione russo guadagnerebbe sui mercati, invece di perdere ((
Parliamo del primo post del topicstarter. Vi ha trovato degli errori incurabili?
In primo luogo, sono i ritorni di prezzo ad essere indagati, non il prezzo stesso. Questo è l'oggetto dello studio. Cercare altri argomenti per dimostrare che il prezzo non può essere indagato allo stesso modo.
c'è la scienza dei "linguaggi formali", che studia la formazione dei diversi linguaggi e le loro interpretazioni.
Qualsiasi lingua ha senso quando c'è un accordo rigoroso sulle regole che i madrelingua devono seguire. Se questo non è il caso, l'unica cosa per cui il nuovo alfabeto può essere usato è la compressione del flusso di dati, come gli archiviatori. Cioè eliminare la ridondanza.
Altrimenti, ci limitiamo a saltare da una rappresentazione di dati a un'altra, senza estrarre alcuna informazione aggiuntiva.
Il compito di un linguaggio è quello di descrivere processi reali. Per fare questo, un madrelingua deve descriverli, e l'altro, una volta ricevuti, li capisce. Questo non è il caso del mercato. I processi ci sono, ma non c'è un linguaggio comune e nessuna descrizione dei processi da parte del madrelingua. Quindi le grammatiche sono inutili per questo
Come si valuta la performance degli EAs nella casella di ricerca, digitare sulton Appariranno i risultati di 58 EAs. Finora la maggior parte dei risultati sono superiori al 50%. Penso che la tua idea che l 'obiettivo massimo sia quello di ridurre il numero di serie di trade continuamente perdenti sia stata quasi realizzata.
yosuf : ora stai testando attivamente i tuoi 58 EA per la moderazione? ;)
Mathemat: "In primo luogo, sono i rendimenti sul prezzo che vengono studiati, non il prezzo stesso. Questo è l'oggetto dello studio. Sto cercando ulteriori argomenti per dimostrare che il prezzo non può essere indagato allo stesso modo".
È una questione di gusti, ovviamente. Qualcuno sta cercando modi per analizzare il prezzo, qualcuno sta cercando argomenti per cui non può essere analizzato. Tutto ha diritto alla vita, anche quando si dimostra il contrario.
Ma se "anche il prezzo non può essere indagato", come si possono applicare i risultati ad esso?
E i risultati stessi non sono chiari su come interpretarli.
È una questione di gusti, ovviamente. Alcuni cercano modi per analizzare il prezzo, altri cercano argomenti sul perché non può essere analizzato. Tutto ha diritto alla vita, anche quando si dimostra il contrario.
Ma se "anche il prezzo non può essere indagato", come si possono applicare i risultati ad esso?
In primo luogo, Mathemat ha detto che sta cercando altri argomenti, il che significa che il suo punto sarà valido in ogni caso. E in secondo luogo, noi (io, se volete) abbiamo studiato un processo stazionario costituito da incrementi di prezzo. I risultati dell'interpretazione sono chiari come il giorno (solo che non hai ancora capito tutto). Se il modello predice che la prossima lettera dell'alfabeto corrisponde a una mossa al rialzo, entra long, se la lettera corrisponde a una mossa al ribasso, entra short, se la lettera corrisponde a una piccola mossa entro 2 spread, non entrare.
ad Avals:
E penso ancora che qualsiasi trader possa capire cosa significhi assegnare il valore dell'incremento di prezzo tra prezzi di apertura adiacenti a uno dei vari livelli: da 1 (forte movimento verso il basso) ad esempio 7 (forte movimento verso l'alto), dove 4 sarebbe un movimento all'interno di uno spread-due.
a VNG:
Grazie per aver cercato di dare un senso a quello che stavo facendo. Ma, esaminare i valori originali dei prezzi è pericoloso in quanto non è un processo stazionario, e se avete dato a un prezzo di 0,954 un indice alfabetico di 154, potete scoprire che questa "lettera" non sarà usata da questo stesso processo per i prossimi 8-9 anni. Ops. E il nostro approccio si basava sul fatto che la forma della funzione di distribuzione di probabilità sullo spazio delle lettere dell'alfabeto era - inizialmente - vicina nella forma alla distribuzione degli incrementi di prezzo nel Forex, e poi - divenne uniforme. Cioè, tutte le lettere sono state usate.
yosuf : ora stai testando attivamente i tuoi 58 EA per la moderazione? ;)
Mathemat: "In primo luogo, sono i rendimenti sul prezzo che vengono studiati, non il prezzo stesso. Questo è l'oggetto dello studio. Sto cercando ulteriori argomenti per dimostrare che il prezzo non può essere indagato allo stesso modo".
È una questione di gusti, ovviamente. Qualcuno sta cercando modi per analizzare il prezzo, qualcuno sta cercando argomenti per cui non può essere analizzato. Tutto ha diritto alla vita, anche quando si dimostra il contrario.
Ma se "anche il prezzo non può essere indagato", come si possono applicare i risultati ad esso?
E i risultati stessi non sono chiari su come interpretarli.
Sono testati per la mancanza di pretese (tutti gli strumenti sono utilizzati) e l'affidabilità rispetto ad altri EAs Zulu (ce ne sono circa 15000). In un mese o giù di lì i miei hanno superato la maggior parte di loro nella dura classifica Zulu.
Non è affatto semplice, se lo fosse, il fondo pensioni RF starebbe facendo soldi sui mercati, non li starebbe scaricando (((
Che cosa ha a che fare questo con il fondo pensioni RF?! E cosa ti fa pensare che anche se fosse semplice, il PF farebbe soldi?
Grails, fondi pensione... Anche Soros viene dimenticato ;)
Sono testati per la mancanza di pretese (tutti gli strumenti sono utilizzati) e l'affidabilità rispetto ad altri EAs Zulu (ce ne sono circa 15000). In un mese o giù di lì i miei hanno superato la maggior parte di loro con valutazioni Zulu dure.
Che cosa ha a che fare questo con le questioni sollevate in questo thread?
Una medaglia sul petto, una fascia per aiutarvi e alla piattaforma per incontrare i treni.
In primo luogo, Mathemat ha detto che sta cercando altri argomenti, il che significa che il suo punto sarà valido in ogni caso. E in secondo luogo, noi (io, se volete) abbiamo studiato un processo stazionario costituito da incrementi di prezzo. I risultati dell'interpretazione sono chiari come il giorno (solo che non hai ancora capito tutto). Se il modello predice che la prossima lettera dell'alfabeto corrisponde a un movimento verso l'alto, entra long, se la lettera corrisponde a un movimento verso il basso, entra short, se la lettera corrisponde a un piccolo movimento entro 2 spread, non entrare.
Alexey, Mathema e io abbiamo anche "pace, amicizia";).
Il fatto è che se i tuoi risultati dessero una previsione qualitativa, allora studierei il tuo approccio. Ma finora questo non è successo, come si può vedere dai risultati. Quindi tu ed io stiamo parlando dell'approccio nel suo insieme per capire - errore metodologico, ipotesi, esecuzione, o qualsiasi altra cosa non ha dato il risultato atteso. Ho capito bene lo scopo della discussione?
"... ...è pericoloso indagare i valori iniziali dei prezzi perché non è un processo stazionario..."
Qual è il pericolo?
Non c'è bisogno di aver paura di lavorare con il prezzo;)