Statistiche di dipendenza nelle citazioni (teoria dell'informazione, correlazione e altri metodi di selezione delle caratteristiche) - pagina 36
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Ok, pace, amicizia e gomme da masticare.
Ora passiamo alla discussione.
Il segnale iniziale è una quotazione, ma lo sgrossiamo anche a timeframes, o cerchiamo di spremere qualcosa dai tick (ma questa è la provincia dei coraggiosi).
Ma la componente deterministica nel mio libro non è una tendenza. È un modello predittivo, e il suo grafico può essere qualsiasi cosa: dritto o curvo. E questo modello può anche essere non lineare e avere un livello arbitrario di complessità.
PS: non ho sentito cosa sia il multipoint :)
"Il segnale iniziale è una quotazione, ma lo sgrossiamo anche a timeframes o cerchiamo di spremere qualcosa dai tick (ma questo è il destino dei coraggiosi)".
Giusto. Se il segnale originale è una citazione, allora il suo coarsio è una barra. Il tempo è il tempo. Traduci il numero in tempo in qualche modo? Con un segno di spunta è chiaro - una citazione una tantum. Qui non ci sono dubbi.
"È un modello predittivo, il suo grafico può essere qualsiasi cosa: una linea retta, una curva. E questo modello può anche essere non lineare e avere un livello arbitrario di complessità".
Componente deterministico = modello predittivo. Capito.
È corretto allora dalla definizione: "Il rumore è di solito la differenza tra la componente deterministica del segnale e il segnale originale." implica che - una citazione al di fuori del modello predittivo è rumore?
"PS: e cos'è il multipoint, non l'ho sentito :)"
Bene, ecco una presentazione di uno dei rappresentanti di quel gruppo ;)
Grazie.
Osservando una tendenza al ribasso:
MTS 60 min
Puoi mostrare sul grafico dov'è il rumore?
ha scritto che è un concetto relativo. Ciò che è un segnale utile per alcuni modelli può essere rumore per altri. E viceversa.
P.S. e non necessariamente la differenza tra le citazioni e i valori previsti dal modello
ha scritto che è un concetto relativo. Ciò che è un segnale utile per alcuni modelli può essere rumore per altri. E viceversa.
OK, Vyacheslav, per favore mostraci il modello, il suo segnale utile e il rumore. Come te lo immagini.
OK, Vyacheslav, per favore mostrami il modello, il suo segnale utile e il rumore. Come te lo immagini.
Qualsiasi modello. Prendete la LR. La differenza con i cotiers sarà il rumore in quel modello.
Qualsiasi modello. Prendete LR. La differenza con i quozienti sarebbe il rumore in quel modello.
Cioè tutto ciò che non rientra nel modello predittivo, tutto ciò che va oltre, viene preso come rumore all'interno del metodo di analisi applicato. Quindi?
Dimostrare che non c'è una funzione deterministica nelle citazioni, o che c'è e descrive perfettamente tutti i punti dati, allora sì, ma altrimenti è un'affermazione non dimostrata.
Cos'è un componente deterministico? Lo slittamento di una grande confezione di qualcosa in lotti nel corso, diciamo, di una settimana è una componente deterministica? Non capisco come ci possa essere una componente deterministica in una citazione.
La tendenza è una componente deterministica di una quotazione.
Cioè tutto ciò che non rientra nel modello predittivo, tutto ciò che va oltre, viene preso come rumore all'interno del metodo di analisi applicato. Giusto?
Sì, questo è un rumore. Sull'uscita per così dire))
Potrebbe essere all'ingresso del modello. Ma in generale, non ha importanza. Il rumore è qualcosa che non è previsto dal modello. O piuttosto si presuppone che possa essere ignorato
La tendenza è una componente deterministica delle quotazioni
))) Cos'è una tendenza? In cosa è espresso? In quali unità? Come si confronta con le quotazioni? In che modo avere una tendenza e delle citazioni diventa "rumore"? Vai avanti.
))) Cos'è una tendenza? In cosa è espresso? In quali unità? Come si confronta con le quotazioni? In che modo avere una tendenza e delle citazioni diventa "rumore"? Vai a prenderlo.
Eccoci - direttamente dalla prima pagina del thread e i modelli sono concreti.